TAILIEUCHUNG - ECONOMETRICS phần 7

được xây dựng bằng cách sử dụng một e ước tính sơ bộ phù hợp, có thể thu được bằng cách . rst ^ thiết lập W n = I: Kể từ khi ước tính GMM phụ thuộc vào ước tính giai đoạn rẽ ., thường là trọng lượng ma trận W n được cập nhật, và sau đó b recomputed. Ước tính này có thể được lặp nếu cần thiết. | CHAPTER 9. ADDITIONAL REGRESSION TOPICS 168 One motivation for the choice of NLLS as the estimation method is that the parameter 0 is the solution to the population problem mine E yi m Xi 0 2 Since sum-of-squared-errors function Sn 0 is not quadratic 0 must be found by numerical methods. See Appendix E. When m X 0 is differentiable then the FOC for minimization are n 0 X me pi b êi. i 1 Theorem Asymptotic Distribution of NLLS Estimator If the model is identified and m X 0 is differentiable with respect to 0 pn 0 - 0 - N 0 Ve Ve E mw m 1 E m máie2 E mw m i 1 where m i me Xi 0o . Based on Theorem an estimate of the asymptotic variance Ve is V e n Xmeimej n X meim eiêì i 1 i 1 1 n 1 nx m eim ei i 1 where m ei me Xi 0 and êj yi m xi 0 . Identification is often tricky in nonlinear regression models. Suppose that m xi 0 Ppi P 2Xi 7 where Xi 7 is a function of Xi and the unknown parameter 7. Examples include Xi 7 xl Xi 7 exp 7Xi and Xi 7 Xi1 g xi 7 . The model is linear when P2 0 and this is often a useful hypothesis sub-model to consider. Thus we want to test Ho P2 0. However under Ho the model is yi P1zi ei and both P2 and 7 have dropped out. This means that under Ho 7 is not identified. This renders the distribution theory presented in the previous section invalid. Thus when the truth is that P2 0 the parameter estimates are not asymptotically normally distributed. Furthermore tests of Ho do not have asymptotic normal or chi-square distributions. The asymptotic theory of such tests have been worked out by Andrews and Ploberger 1994 and B. Hansen 1996 . In particular Hansen shows how to use simulation similar to the bootstrap to construct the asymptotic critical values or p-values in a given application. Proof of Theorem Sketch . NLLS estimation falls in the class of optimization estimators. For this theory it is useful to denote the true value of the parameter 0 as 0o . The first step is to show that 0 - 00. Proving that nonlinear estimators are .

• Quản trị kinh doanh
• kinh tế học
• quản trị nhân sự
• định hướng doanh nghiệp
• kiến thức kinh doanh
• thủ thuật kinh doanh
• sách hay cho kinh doanh
• nghệ thuật kinh doanh
• kỹ thuật PR truyền thông
• kỹ thuật quảng cáo
• Tăng trưởng kinh tế
• Nhân tố tăng trưởng kinh tế
• Lý thuyết tăng trưởng kinh tế
• Kinh tế học đại cương
• Tổng quan về kinh tế học
• Nghiên cứu kinh tế học
• Tiếp cận kinh tế học
• Nguyên lý kinh tế học vĩ mô
• Bài giảng nguyên lý kinh tế học vĩ mô
• Bài giảng Kinh tế vi mô
• Kinh tế học vi mô
• Các mô hình kinh tế
• Kinh tế vĩ mô
• Kinh tế học thực chứng
• Kinh tế học chuẩn tắc
• Bài giảng Kinh tế quốc tế
• Kinh tế quốc tế
• Kinh tế học quốc tế
• Quan hệ kinh tế quốc tế
• Giao dịch kinh tế
• Chủ thể kinh tế quốc tế
• Mô hình kinh tế
• Tài liệu kinh tế vi mô
• Nhập môn kinh tế học
• Tổng quan kinh tế học vi mô
• Bài học kinh tế học
• Kinh tế học Kinh doanh
• Bài giảng kinh tế học
• Kinh tế vi mô
• Hệ thống kinh tế
• Bài giảng Kinh tế học quốc tế
• Phương pháp nghiên cứu kinh tế quốc tế
• Nghiên cứu kinh tế quốc tế
• Lý thuyết kinh tế quốc tế
• Kinh tế chính trị học
• Kinh tế chính trị Marxist
• Giảng dạy kinh tế chính trị học
• Nghiên cứu kinh tế chính trị học
• Kinh tế chính trị cổ điển
• Kinh tế chính trị tân cố điển
• Kinh tế chính trị hiện đại
• Kinh tế Đông Á
• Hội nhập kinh tế
• Kinh nghiệm hội nhập
• Kinh tế Việt Nam
• Bài học kinh tế
• Nghiên cứu kinh tế
• kinh tế campuchia
• Kinh tế Đối ngoại
• kinh tế chính trị
• cao học kinh tế
• luận văn kinh tế
• luậm văn chính trị
• thạc sỹ kinh tế
• luận văn
• Giáo trình kinh tế học
• Tài liệu kinh tế học
• Đề thi kinh tế học
• Báo cáo kinh tế học
• Số liệu kinh tế vĩ mô
• Lịch sử các học thuyết kinh tế
• Bài giảng Lịch sử học thuyết kinh tế
• Kinh tế chính trị học tiểu tư sản
• Tiền đề kinh tế xã hội
• Các học thuyết kinh tế của Sismondi
• Các quan điểm kinh tế của Proudon
• Dữ liệu kinh tế vĩ mô
• Mục tiêu của kinh tế vĩ mô
• Chính sách kinh tế vĩ mô
• Mục tiêu kinh tế đối ngoại
• Kinh tế y tế
• Bài giảng Kinh tế y tế
• Chi phí cơ hội
• Nguồn lực kinh tế
• Chức năng kinh tế y tế
• Giáo trình kinh tế học công cộng
• Kinh tế học công cộng
• Nghiên cứu kinh tế hỗn hợp
• Bài giảng kinh tế học công cộng
• Bài giảng kinh tế học vi mô
• Vấn đề kinh tế của doanh nghiệp
• Bài giảng Kinh tế học vĩ mô
• Kinh tế học vĩ mô
• Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở
• Cán cân thanh toán quốc tế
• Đề thi Kinh tế quốc tế
• Bài thi Kinh tế quốc tế
• Hướng dẫn thi Kinh tế quốc tế
• Luyện thi Kinh tế quốc tế
• Câu hỏi thi Kinh tế quốc tế
• Tài liệu thi Kinh tế quốc tế