TAILIEUCHUNG - Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Biểu diễn Doob - Mayer đối với Martingale trên thang thời gian"

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học hay nhất của trường đại học vinh năm 2009 tác giả: 2. Nguyễn Thanh Diệu, Biểu diễn Doob - Mayer đối với Martingale trên thang thời gian. | DOOB - MEYER DECOPOSITION FOR SUBMARTINGALES ON TIME SCALES NGUYEN THANH DIEU a Abstract. The aim of this paper is to study the Doob - Meyer decomposition for a submartingale on time scales. The obtained results can be considered as a generalization of the Doob - Meyer decomposition for submartingale in the discrete and continuous time. Introduction The Doob - Meyer decomposition theorem for a submartingale is one of the central topic in the probability theory. In 8 . Meyer has proved that a submartingale belonging to the class D admits a unique decomposition into a sum of a uniformly integrable martingale and a predictable integrable increasing process. Later on this result is considered in the continuous time in 10 by using the increasing natural process instead the concept of prediction. Moreover in recent years the theory of dynamic on time scales which was introduced by Stefan Hilger in his PhD thesis 5 has been born in order to unify continuous and discrete analysis. Since then this problem has received much attention from many research groups. Therefore it is natural that we need to transfer this theory to the so-called stochastic calculus on the time scale. The first attempt of this topic is to consider the Doob - Meyer decomposition for submartingales indexed by a time scale and this is the aim of this paper. The obtained result can be considered as a common method to present Doob - Meyer decomposition in the discrete and continuous time. The organization of this paper is as follows. In section 1 we survey some basic notation and properties of the analysis on time scale. In section 2 we presents the main result of Doob - Meyer decomposition theorem for a submartingale on time scale. 1. Preliminaries on time scales This section surveys some notations on the theory of the analysis on time scales which was introduced by Stefan Hilger 1988 5 A time scale is a nonempty closed subset of the real numbers R and we usually denote it by the symbol T. We assume .

• Báo cáo khoa học
• báo cáo khoa học
• tuyển tập báo cáo khoa học
• báo cáo ngành triết học
• báo cáo ngành sinh học
• báo cáo ngành vật lý
• trình bày báo cáo
• tài liệu báo cáo khoa học
• cách trình bày báo cáo khoa học
• báo cáo khoa học sinh học
• báo cáo khoa học toán học
• luận văn mẫu
• người lính việt nam
• sau chiến tranh
• báo cáo ngành lịch sử
• báo cáo ngành văn học
• nghiên cứu khoa học
• báo cáo về văn học
• báo cáo triết học
• báo cáo văn học
• chuyên đề văn học
• văn học nghệ thuật
• văn học Việt NAm
• báo cáo ngành toán học
• báo cáo ngành chăn nuôi
• văn học Trung Hoa
• báo cáo khoa học kinh tế
• Kỷ yếu tóm tắt báo cáo khoa học
• Báo cáo khoa học y học
• Báo cáo y học
• Hội nghị khoa học tim mạch
• Báo cáo khoa học y khoa
• Tăng huyết áp
• báo cáo sinh học
• bảo tồn nguồn gen
• báo cáo ngành kỹ thuật
• Báo cáo quản lý chất thải sinh hoạt
• Báo cáo khoa học môi trường
• Báo cáo khoa học công nghệ
• Nghiên cứu khoa học về môi trường
• Đề tài nghiên cứu khoa học
• Báo cáo nghiên cứu khoa học