TAILIEUCHUNG - Kinh tế lượng nâng cao - Bài giảng số 8

Tham khảo tài liệu 'kinh tế lượng nâng cao - bài giảng số 8', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BÀI 3 tiếp theo MÔ HÌNH NHIỀU PHƯƠNG TRÌNH Sau đây ta sẽ nghiên cứu một số phương pháp theo cách tiếp cận thứ nhất. 1. MÔ HÌNH ĐỆ QUY VÀ PHƯƠNG PHÁP OLS. Mô hình đệ quy là mô hình trong đó ta có thể sắp xếp các phương trình theo một trình tự đặc biệt. Biến nội sinh trong phương trình thứ nhất chỉ xác định theo các biến ngoại sinh. Biến nội sinh trong phương trình thứ hai thì xác định theo các biến nội sinh của phương trình thứ nhất và các biến ngoại sinh - nhưng không xác định theo biến nội sinh nào khác. Biến nội sinh trong phương trình thứ ba được xác định theo biến nội sinh của phương trình thứ nhất và phương trình thứ hai và các biến ngoại sinh chứ không theo bất cứ một biến nội sinh nào khác đưa vào phương trình như một biến hồi quy. Hệ ba phương trình sau đây là hệ đệ quy Yit ai Ơ2 Xit Ơ3 X2t uit Y2t 01 02 Yit 03 X2t u2t Y3t Yi Y2 Yit Y3 Y2t Y4 X3t u3t Mô hình đệ quy như trên có hai đặc trưng quan trọng là Thứ nhất không có tác động ngược trở lại của biến nội sinh ở phương trình sau đối với biến nội sinh ở phương trình trước theo quan hệ dây chuyền. Thứ hai sai số ngẫu nhiên nhiễu được giả thiết là độc lập theo nghĩa sau đây cov uit U2t cov U2t u3t cov ult u3t 0 Đối với hệ phương trình đệ quy có mối quan hệ nhân quả đa chiều phương pháp OLS áp dụng đối với phương trình cấu trúc sẽ cho các kết quả ước lượng vững tiệm cận hiệu quả. Tuy nhiên trong một vài trường hợp tác động qua lại của các biến nội sinh có tính trễ và chính điều đó cho phép áp dụng phương pháp OLS ước lượng một hệ đệ quy hoàn toàn có tính kỹ thuật thuần tuý. Hãy xét mô hình tiền công sau đây thuộc nhóm mô hình Phillip Phương trình giá pt boi biiWt-i bi2rt bi3mt bi4Ỉt uit Phương trình tiền công wt b20 b2iunt b22pt u2t Trong đó p tỷ lệ thay đổi giá sản phẩm w tỷ lệ thay đổi tiền công r tỷ lệ thay đổi giá vốn m tỷ lệ thay đổi giá nhập khẩu l tỷ lệ thay đổi của năng suất lao động un tỷ lệ thất nghiệp. Mô hình trên về mặt hình thức không phải là một mô hình đệ quy tuy vậy có thể sử dụng OLS để ước

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT