TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính

Nội dung của luận văn bao gồm 2 chương. Chương 1 - Tổng quan về lý thuyết cực trị, chương này trình bày định lý của Fisher, Tippet (1928) và Gnedeko (1943) về phân loại hàm cực trị, khái niệm về miền hấp dẫn cực đại, điều kiện cần và đủ để một hàm phân phối F nằm trong miền hấp dẫn của G, biểu đồ Q−Q và P−P, .vv. Chương 2 - Ứng dụng lý thuyết cực trị trong đo lường rủi ro thị trường tài chính, chương này tập trung làm rõ các khái niệm và công thức tính của các độ rủi ro như VaRq, ESq là các thước đo thông dụng trong quản trị rủi ro. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Lê Đức Thọ LÝ THUYẾT CỰC TRỊ VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐO LƯỜNG RỦI RO TÀI CHÍNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội-2011 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Lê Đức Thọ LÝ THUYẾT CỰC TRỊ VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐO LƯỜNG RỦI RO TÀI CHÍNH Chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Ma số LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Người hướng dẫn khoa học TS. Trần Trọng Nguyên Hà Nội-2011 Mục lục Lời mở đầu 3 Lời cảm ơn 5 Chương 1. Tổng quan về lý thuyết cực trị 6 . Phân phối cực trị . 6 . Miền hấp dẫn cực đại. 15 . Hàm phân phối vượt ngưỡng . 22 . Phân phối Pareto tổng quát. 22 . Hàm phân vị . 25 . Biểu đồ Q-Q và P-P . 26 . Ước lượng các mô hình cực trị. 26 . Một số mô hình cực trị mở rộng và mối liên hệ các mô hình. 29 Chương 2. Ứng dụng lý thuyết cực trị trong đo lường rủi ro tài chính 32 . Rủi ro tài chính . 32 . Mô hình đo lường rủi ro . 35 . Mô hình độ đo rủi ro chặt chẽ. 35 . Mô hình VaR. 37

• Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
• Lý thuyết cực trị
• Đo lường rủi ro tài chính
• Rủi ro tài chính
• Thị trường tài chính
• Quản trị rủi ro
• Luận văn Thạc sĩ
• Luận văn Thạc sĩ Toán học
• Lý thuyết cực trị trong tài chính
• Lý thuyết cực trị trong bảo hiểm
• Lý thuyết xác suất
• Thống kê toán học
• Bài toán về cực trị
• Công thức toán học
• Chuyên đề cực trị
• Tìm cực trị hàm số
• Ôn thi đại học môn Toán
• Cực trị trong Đại số
• Chuyên đề về Cực trị trong Đại số
• Bài tập cực trị trong Đại số
• Lý thuyết cực trị trong Đại số
• Bất đẳng thức Cauchv
• Bài tập bất đẳng thức
• Tài liệu ôn thi Đại học
• Chuyên đề về cực trị
• Bài tập về cực trị
• Một số dạng bài tập cực trị
• Ôn tập Toán thi Đại học
• Tài liệu ôn Đại học môn Toán
• Đo lường rủi ro tỷ giá
• Tiếp cận lý thuyết cực trị
• Giá trị rủi ro tỷ giá
• Mức tổn thất kỳ vọng
• Phân phối vượt ngưỡng
• Hàm bậc ba
• Cực trị hàm bậc ba
• Phương trình đường thẳng
• Đường thẳng đi qua cực đại và cực tiểu
• Luyện thi Đại học môn Toán
• Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải
• Quy tắc tìm cực trị
• Hàm hai biến dạng thương
• Lý thuyết cực trị của hàm hai biến
• Hàm hai biến
• tiểu luận nghiên cứu đề tài
• mặt tích cực của thuyết Z
• hạn chế của thuyết Z
• quản lý doanh nghiệp
• quản trị kinh doanh
• khoa học quản lý
• tìm giá trị lớn nhất
• giá trị nhỏ nhất hàm số
• Tài liệu ôn thi môn toán
• luyệ thi toán đại học
• Vật lý 12
• Điện xoay chiều
• Trắc nghiệm Vật lý
• Bài tập điện xoay chiều
• Chuyên đề điện xoay chiều
• Cực trị công suất điện
• tiểu luận
• bài toán cực trị
• chuyên đề toán
• đại số
• lý thuyết đại số
• bài toán cực trị đại số
• Báo cáo quản trị
• Phân loại ngoại tác
• Ngoại tác tiêu cực
• Tiểu luận quản trị
• Khuyết tật thị trường
• Lý thuyết ngoại tác
• Công nghệ thông tin
• Phương pháp thuyết trình
• Kỹ năng thuyết trình
• Phương pháp dạy học thuyết trình
• Rèn luyện tư duy sáng tạo
• Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục
• Khoa học giáo dục
• Lý luận chính trị
• Chất lượng dạy học
• Phương pháp đàm thoại
• bài giảng sức bền vật liệu
• lý thuyết cơ học ứng dụng
• uốn xiên
• đường trung hòa
• ứng suất pháp cực trị
• Lý thuyết điều khiển tự động
• Điều khiển tự động
• Hệ tối ưu
• Hệ thích nghi
• Điều khiển thích nghi
• Hệ cực trị
• Tóm tắt lý thuyết hàm số
• Công thức tính đạo hàm
• Dấu của tam thức bậc 2
• Tính đơn điệu của hàm số
• Cực trị của hàm số
• Lý thuyết điều khiển tự động hiện đại
• Động học hệ cực trị
• Hệ giải tích
• Angôrít thích nghi
• luyện thi đại học lý
• ôn thi tốt nghiệp
• lý nâng cao
• giải nhanh lý
• ôn tập lý thuyết lý
• Giá trị lớn nhất
• Giá trị nhỏ nhất
• Sự đồng biến
• Sự nghịch biến
• Ôn tập Toán 12
• Bài tập Toán 12
• Tự luận Toán 12
• Lý thuyết Toán 12
• Khảo sát hàm số
• Quản lý giáo dục
• Kĩ thuật dạy học
• Kĩ thuật dạy học tích cực
• Giáo dục Chính trị
• kế hoạch kinh doanh
• ý tưởng kinh doanh
• quản trị marketing
• chiến lược marketing