Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Tài liệu HOT
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Thông tin
Điều khoản sử dụng
Quy định bảo mật
Quy chế hoạt động
Chính sách bản quyền
0
Trang chủ
Tài Chính - Ngân Hàng
Ngân hàng - Tín dụng
Đo lường rủi ro tỷ giá bằng tiếp cận lý thuyết cực trị
TAILIEUCHUNG - Đo lường rủi ro tỷ giá bằng tiếp cận lý thuyết cực trị
Bài viết Đo lường rủi ro tỷ giá bằng tiếp cận lý thuyết cực trị giới thiệu một cách tiếp cận từ lý thuyết cực trị có thể giúp đo lường rủi ro chính xác hơn trong trường hợp các chuỗi tỷ giá có đuôi dầy. Mời các bạn tham khảo. | NGHIẻN ỚẪJ TRAO ĐO LƯỜNG RỦĨ RO TỶ GIÁ BẰNG TIÉP CẬN LÝ THƯYÉT cực TRỊ TS. Trần Trọng Nguyên Đại học Kinh tế Quốc dân Đo lường rủi ro tỷ giá là một hước quan trọng trong công tác quản trị rủi ro cùa các ngán hàng thương mại và các tổ chức tài chỉnh. Các phương pháp đo lường rủi ro hiện tại thường giá thiết phán phổi cùa các dòng tỷ giá là phân phối chuẩn đuôi hẹt nên không cho ước lượng chinh xác khi thị trường có những biến động bất thường. Thực tế phân phối cùa các chuỗi tỳ giá thường có đuôi dầy nên mức tôn thất nếu xảy ra thường lớn hơn rất nhiều so với mírc tổn thất tính được khi sử dụng giá thiết chuỗi tỷ giá phân phối chuẩn. Trong bài báo này chúng tôi giới thiệu một cách tiếp cận mới từ lý thuyết cực trị EVT có thể giúp đo lường rủi ro chinh xác hon trong trường hợp các chuỗi tỳ giá có đuôi dầy. Phương pháp này cũng có thế vận dụng trong đo lường rùi ro ở nhiều lĩnh vực đầu tư tài chính khác. Từ khóa Lý thuyết cực trị rủi ro tỷ giá giá trị rủi ro mức tốn thất kỳ vọng. 1. Mỏ- đầu Trong những năm gần đây các ngân hàng thương mại luôn phải đổi đầu với những cơn bão rủi ro tài chính trong đó rùi ro tỷ giá chiếm một phần quan trọng. Việc nhận diện và đo lường rủi ro tỷ giá đề từ đó có những giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro là công việc đang được ưu tiên hàng đầu. Trên thế giới dã có nhiều thước đo rủi ro được khuyến nghị sử dụng trong đó hai thước đo VaR Value at Risk và ES Expected Shortfall nổi lên như nhũng công cụ hữu hiệu nhất xem 1 6 . Tuy nhiên trong mỗi trường họp cụ thể việc đo VaR và ES bằng phương pháp nào tốt nhất vẫn dang còn là vấn đề được quan tâm nghiên cứu. Các phương pháp đo VaR và ES thường giả thiết các dòng tỷ giá có phân phối chuẩn đuôi bẹt . Trên thực tế tính phân bố chuẩn của tỷ giá không phải lúc nào cũng được thỏa mãn nên VaR và ES không phải lúc nào cũng được ước lượng chính xác đặc biệt khi tính chuẩn không được thỏa mãn. Trong bài báo 5 chúng tôi cũng đã giới thiệu một cách khắc phục bang phương pháp mô phỏng lịch sử trong .
Mộng Vi
122
9
pdf
Báo lỗi
Trùng lắp nội dung
Văn hóa đồi trụy
Phản động
Bản quyền
File lỗi
Khác
Upload
Tải xuống
đang nạp các trang xem trước
Bấm vào đây để xem trước nội dung
Tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Tỷ lệ hấp thu đo lường rủi ro hệ thống trường hợp thị trường chứng khoán Việt Nam
15
114
0
Vận dụng phương pháp mô phỏng lịch sử trong đo lường rủi ro tỷ giá tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
7
176
0
Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Chương 1 - ThS. Hà Lâm Oanh
4
177
5
Đo lường rủi ro tỷ giá bằng tiếp cận lý thuyết cực trị
9
102
2
Tài liệu tín dụng ngân hàng - chương 1
17
91
0
Phương pháp đo lường rủi ro trong kinh doanh
1
96
0
Chương 5: Rủi ro và tỷ suất sinh lợi
1
80
0
Chương 4: Rủi ro
1
76
1
Rủi ro và lợi suất
49
79
0
Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Quan hệ lợi nhuận và rủi ro (ĐH Công nghiệp TP. HCM)
42
82
8
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
Một Case Về Hematology (1)
8
461871
55
Giới thiệu :Lập trình mã nguồn mở
14
22681
61
Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13
10901
530
Câu hỏi và đáp án bài tập tình huống Quản trị học
14
10071
446
Phân tích và làm rõ ý kiến sau: “Bài thơ Tự tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương”
3
9535
104
Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249
8294
1125
Tiểu luận: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
16
8244
423
Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8
7866
2220
Đề tài: Dự án kinh doanh thời trang quần áo nữ
17
6696
253
Vật lý hạt cơ bản (1)
29
5777
85
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Ngân hàng - Tín dụng
Đo lường rủi ro tỷ giá
Lý thuyết cực trị
Tiếp cận lý thuyết cực trị
Giá trị rủi ro tỷ giá
Mức tổn thất kỳ vọng
Phân phối vượt ngưỡng
Phương pháp mô phỏng lịch sử
Vận dụng phương pháp mô phỏng lịch sử
Rủi ro tỷ giá
Ngân hàng thương mại Việt Nam
Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính
Quản trị rủi ro tài chính
Rủi ro tài chính
Khái niệm và đo lường rủi ro
Nhận dạng rủi ro tín dụng
Nhận dạng rủi ro tỷ giá
quản trị rủi ro
nhận dạng rủi ro
đo lường rủi ro
thái độ đối với rủi ro tỷ giá
phòng ngừa rủi ro tỷ giá
Bài giảng Quản trị tài chính quốc tế
Quản trị tài chính
Quản trị tài chính quốc tế
Dự báo tỷ giá
Quản trị rủi ro tỷ giá
Công cụ phái sinh
Foreign exchange trading
Đo lường lãi suất
Lãi suất đơn
Lãi suất kép
Nghiên cứu khoa học sinh viên
Nhà kinh tế trẻ
Ứng dụng mô hình Value at Risk
Hoạt động kinh doanh ngoại tệ
Chỉ số HHI
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Báo cáo khoa học: Loss of kinase activity in Mycobacterium tuberculosis multidomain protein Rv1364c
14
235
0
28-04-2024
Động cơ đốt trong và máy kéo công nghiêp tập 1 part 7
23
258
0
28-04-2024
Management and Services Part 1
10
157
0
28-04-2024
Công nghiệp gang thép Việt Nam : Một giai đoạn phát triển và chuyển đổi chính sách mới part 5
6
194
0
28-04-2024
BÀI GIẢNG VỀ - MẠCH ĐIỆN II - Chương I: Phân tích mạch trong miền thời gian
38
141
0
28-04-2024
B2B Content Marketing: 2012 Benchmarks, Budgets & Trends
17
139
0
28-04-2024
Lịch sử Đội TNTP Hồ Chí Minh - CHƯƠNG III VÂNG LỜI BÁC DẠY, LÀM NGHÌN VIỆC TỐT, CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC, THIẾU NIÊN SĂN SÀNG
45
137
0
28-04-2024
Đóng mới oto 8 chỗ ngồi part 9
10
118
0
28-04-2024
Khurana et al. Journal of Orthopaedic Surgery and Research 2010, 5:23
7
134
0
28-04-2024
XỬ TRÍ CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO KÍN
1
114
1
28-04-2024
TÀI LIỆU HOT
Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8
7866
2220
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)
152
5759
1382
Ebook Chào con ba mẹ đã sẵn sàng
112
3770
1232
Ebook Tuyển tập đề bài và bài văn nghị luận xã hội: Phần 1
62
5327
1136
Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249
8294
1125
Giáo trình Văn hóa kinh doanh - PGS.TS. Dương Thị Liễu
561
3503
643
Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13
10901
530
Giáo trình Sinh lí học trẻ em: Phần 1 - TS Lê Thanh Vân
122
3688
525
Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1 - NXB ĐH Sư Phạm
274
4059
516
Bài tập nhóm quản lý dự án: Dự án xây dựng quán cafe
35
4132
480
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.