TAILIEUCHUNG - Stochastic Control Part 16

Tham khảo tài liệu 'stochastic control part 16', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 592 Stochastic Control Besides the optimal filtered wealth process XỊ n x J0 n dSu is a solution of the linear equation X x - P2u fiu 2 ẢụYụ 2 1 Pu pUYu 2 Xu dSu fiu 1 pu uYu 1 hu dS 1 P2u p2Yu 2 u. to the case of complete information one can show that the optimal strategy exists and that VH t x is a square trinomial of the form see . Mania Tevzadze 2003 . More precisely the space of stochastic integrals fr T Ì Jt T G Jt nudSu n e n G I is closed by Proposition since M is G-predictable. Hence there exists optimal strategy n t x e n G and UH t x E H x n t x dSu 2 Gt . Since fT n t x dSu coincides with the orthogonal projection of H x e L2 on the closed subspace of stochastic integrals then the optimal strategy is linear with respect to x . n t x nu t xn1 t . This implies that the value function UH t x is a square trinomial. It follows from the equality that VH t x is also a square trinomial and it admits the representation . Let us show that Vt 0 Vt 1 and Vt 2 satisfy the system - . It is evident that Vt 0 VH t 0 ess inf E nen G WudS u Ht y n2 1 pty 2nuhu d M u Gt and Vt 2 V0 t 1 ess inf E nen G í T 2 p T 1 It WudSu 1 n2 l 1 ptyd M u Gt Therefore it follows from the optimality principle taking n 0 that Vt 0 and Vt 2 are RCLL G-submartingales and Vt 2 E Vt 2 Gt 1 Vt 0 E E2 H Gt Gt E H2 Gt . S nc e V . 2 Vt 0 Vt 2 V t . the process Vt 1 is also a special semimartingale and since Vt 0 2Vt 1 x Vt 2 x2 VH t x 0 for all x e R wehave V2 1 Vt 0 Vt 2 hence V2 1 E H Gt . Expressions and imply that Vt 0 E2 H Gt Vt 2 1 and VH T x x E H Gt 2. Therefore from wehave Vt 1 EfH T and V 0 V 1 and V 2 satisfy the boundary conditions. Thus the coefficients Vt i i 0 1 2 are special semimartingales and they admit the decomposition Vt i Vt i At i Vs i dMis mt i i 0 1 2 Mean-variance hedging under partial information 593 where m 0 m 1 and m 2 are G-local martingales strongly orthogonal to M and A 0 A 1 and

• Cơ khí - Chế tạo máy
• cơ khí chế tạo máy
• hướng dẫn cơ khí
• tài liệu cơ khí
• ôn thi cơ khí
• sổ tay cơ khí
• Ngành Công nghệ chế tạo máy
• Tìm hiểu Công nghệ chế tạo máy
• Đào tạo Công nghệ chế tạo máy
• Lĩnh vực cơ khí chế tạo máy
• Nghiên cứu công nghệ chế tạo máy
• Hệ thống cơ khí chế tạo máy
• Đề thi học kỳ
• Công nghệ chế tạo máy
• Đề thi Công nghệ chế tạo máy
• Bài tập Công nghệ chế tạo máy
• Cơ khí máy
• Cơ sở công nghệ chế tạo máy
• động cơ đốt trong
• gia công cơ khí
• giáo trình công nghệ chế tạo máy
• vẽ kỹ thuật cơ khí
• sổ tay thiết kế cơ khí
• công nghệ cơ khí
• đồ án công nghệ
• chế tạo máy
• tính lượng dư gia công
• thiết kế đồ gá
• gia công vật liệu
• cơ khí động lực
• chế tạo nhanh
• cơ khí chế tạo
• kỹ thuật cơ khí
• công nghệ chế tạo
• cơ kỹ thuật
• Thiết Kế Chi Tiết Máy
• khí thải ô tô
• Chế tạo ống xả sạch
• xử lý ô nhiễm trên ô tô
• Cơ khí ô tô
• ô nhiễm môi trường
• bộ lọc khí xả
• Báo cáo thực tập tốt nghiệp cơ khí
• Đồ án cơ khí chế tạo máy
• Đồ án công nghệ chế tạo máy
• Đồ án chế tạo máy
• Thiết kế chế tạo mô hình máy phay
• Đề tài chế tạo máy CNC
• cơ cấu phân phối khí
• phương pháp hàn
• công nghiệp tàu thủy
• Bài giảng Công nghệ chế tạo máy
• Quá trình hình thành sản phẩm cơ khí
• Quá trình sản xuất cơ khí
• máy tiện ren vít vạn năng
• tài liệu về hình vẽ máy cắt cơ
• tài liệu môn cơ khí chế tạo
• cách vẽ môn cơ khí chế tạo
• học môn cơ khí chế tạo
• Đề thi Cơ sở công nghệ chế tạo máy
• Bài tập Cơ sở công nghệ chế tạo máy
• Chương trình đào tạo Tiến sĩ
• Đào tạo Kỹ thuật cơ khí
• Đề cương Kỹ thuật cơ khí
• Mục tiêu đào tạo Công nghệ cơ khí
• Thiết kế đồ án chế tạo máy
• Kỹ thuật chế tạo máy
• Gia công chế tạo máy
• Chi tiết máy
• Inventor
• Đồ án tốt nghiệp chế tạo máy
• Sổ tay công nghệ chế tạo máy
• Sử dụng rôbốt công nghiệp
• chuyên đề tốt nghiệp
• báo cáo thực tập
• đồ án kỹ thuật
• kỹ thuật xây dựng
• Khoa học công nghệ
• Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam
• Ngành Cơ khí chế tạo
• Cơ khí lắp ráp máy
• Cơ khí đường sắt
• công nghệ chế tạo phụ tùng
• bài giảng môn cơ khí
• tài liệu môn chế tạo máy
• kiến thức về chế tạo máy
• cơ khí giao thông
• công nghệ chế tạo chi tiết dạng hộp