TAILIEUCHUNG - TƯƠNG QUAN CHUỖI (TỰ TƯƠNG QUAN)

Tương quan chuỗi: • Hiện tượng này chỉ xảy ra đối với dữ liệu chuỗi thời gian. • Tương quan chuỗi (tự tương quan) là hiện tượng tương quan giữa các phần dư – Serial Correlation – Autocorrelation – AutoRegression - AR | TƯƠNG QUAN CHUỖI (TỰ TƯƠNG QUAN) Tương quan chuỗi? Hiện tượng này chỉ xảy ra đối với dữ liệu chuỗi thời gian. Tương quan chuỗi (tự tương quan) là hiện tượng tương quan giữa các phần dư Serial Correlation Autocorrelation AutoRegression - AR Tương quan chuỗi? Yt = 1 + β2X2t + β3X3t + + βkXkt + ut Theo giả thiết (Độc lập theo chuỗi), trang 97 Giá trị u được phân phối độc lập sao cho COV(ut, us) = 0 Vi phạm giả thiết COV(ut, us) ≠ 0 Tự tương quan Tương quan chuỗi? Yt = β1 + β2X2t + β3X3t + + βkXkt +ut AR(p): tương quan chuỗi bậc p ut = ρ1 ut-1 + ρ2 ut-2 + + ρp ut-p + νt Quá trình tự hồi quy bậc p của các phần dư ut H0 ρ1 = ρ2 = = ρp = 0 Không có TQC H1 ρ1 ≠ 0 hay ρ2 ≠ 0 hay ρp ≠ 0 Có TQC Tương quan chuỗi bậc 1 ut = ρ1 ut-1 + νt Tương quan chuỗi bậc 2 ut = ρ1 ut-1 + ρ2 ut-2 + νt Hậu quả của việc bỏ qua AR Ước lượng OLS vẫn không thiên lệch Ước lượng OLS không hiệu quả, không BLUE Tác động lên kiểm định t và F không hiệu lực Cách phát hiện Trực quan (Đồ thị) tính gợi ý, không thay thế cho kiểm định Kiểm định Durbin – Watson: Chỉ phát hiện tương quan chuỗi bậc nhất - AR(1) Có những trường hợp không thể kết luận được Kiểm định LM Kiểm định Durbin Watson Yt = β1 + β2X2t + β3X3t + + βkXkt +ut ȗt = ρut-1 + νt -10 Tương quan dương Bác bỏ H0 χ21 ( ) BB H0. Có tương quan chuỗi Mô hình hồi quy phụ uR = f (X2, X3, , Xk, ut-1) R2hồi quy phụ Kiểm định tương quan chuỗi bậc 2 Yt = β1 + β2X2t + β3X3t + + βkXkt + ρ1ut-1 + ρ2ut-2 + νt Trong kiểm định LM xem ut-1 là 1 biến thêm vào H0 ρ1 = ρ2 = 0 Không có TQC H1 ρ1 ≠ 0 hay ρ2 ≠ 0 Có TQC Kiểm định LM Kiểm định LM Nếu (n-p)R2hồi quy phụ > χ22 ( ) BB H0. Có tương quan chuỗi Mô hình hồi quy phụ uR = f (X2, X3, , Xk, ut-1, ut-2) R2hồi quy phụ Khắc phục TQC Thiết lập lại mô hình Hồi quy dưới dạng sai phân

Thu Huyền 69 15 ppt

Upload

Bấm vào đây để xem trước nội dung

Tải xuống

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Từ triết học giáo dục đến triết lí giáo dục, lí thuyết giáo dục và công nghệ giáo dục

5 92 2

Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục: Tích hợp nội dung giáo dục truyền thống cách mạng trong dạy học môn giáo dục công dân tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

136 109 3

Tiểu luận: Tình hình chung của giáo dục đại học, giáo dục đại học ngoài công lập. Hãy phân tích về: Chương trình – Giáo trình

32 730 15

Giáo dục giới tính và tình dục toàn diện trong môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật cấp Trung học phổ thông (Chương trình Giáo dục phổ thông 2018)

6 77 1

Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý công tác xã hội hoá giáo dục mầm non tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nay

32 457 5

Quyết định số: 2091/QĐ-BGDĐT của Bộ giáo dục và đào tạo-Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2010-2011 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

4 210 0

Đề tài: Kế thừa những tư tưởng giáo dục về giáo dục của Khổng Tử trong việc xây dựng nền giáo dục nước ta hiện nay

42 244 6

Module Giáo dục thường xuyên 26: Chương trình giáo dục pháp luật, văn hóa - xã hội, sức khỏe, môi trường, phát triển kinh tế trong chương trình giáo dục thường xuyên

21 309 0

Module Giáo dục thường xuyên 1: Giáo dục thường xuyên trong hệ thống giáo dục quốc dân - Thái Thị Xuân Đào

50 320 2

Thuyết trình giáo dục đại học: Giáo dục Hoa Kỳ

23 301 5

TÀI LIỆU XEM NHIỀU

Một Case Về Hematology (1)

8 461867 55

Giới thiệu :Lập trình mã nguồn mở

14 22643 59

Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh

13 10892 529

Câu hỏi và đáp án bài tập tình huống Quản trị học

14 10066 446

Phân tích và làm rõ ý kiến sau: “Bài thơ Tự tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương”

3 9519 104

Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)

249 8281 1125

Tiểu luận: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

16 8238 423

Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB

8 7864 2220

Đề tài: Dự án kinh doanh thời trang quần áo nữ

17 6687 253

Vật lý hạt cơ bản (1)

29 5770 85

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG

Giáo án mầm non chương trình đổi mới: Đề tài: Ôn xác định vị trí trên – dưới, trước- sau của đối tượng khác.

8 353 3 27-04-2024

BeginningMac OS X Tiger Dashboard Widget Development 2006 phần 2

34 212 0 27-04-2024

Bơm máy nén quạt trong công nghiệp part 8

20 198 2 27-04-2024

MÔN HỌC VẬT LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ KIM LOẠI - PHẦN I: KIM LOẠI HỌC

32 177 2 27-04-2024

báo cáo hóa học:" Endoscopic decompression for intraforaminal and extraforaminal nerve root compression"

7 107 0 27-04-2024

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ

75 137 0 27-04-2024

New Trends and Developments in Automotive Industry Part 7

35 95 0 27-04-2024

báo cáo hóa học:" Rare ligamentum flavum cyst causing incapacitating lumbar spinal stenosis: Experience with 3 Chinese patients"

4 96 0 27-04-2024

Lãi suất cơ bản, công cụ quan trọng của chính sách tiền tệ

5 113 0 27-04-2024

A Practical Guide for Health Researchers - part 7

24 108 0 27-04-2024

TÀI LIỆU HOT

Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB

8 7864 2220

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)

152 5737 1368

Ebook Chào con ba mẹ đã sẵn sàng

112 3767 1231

Ebook Tuyển tập đề bài và bài văn nghị luận xã hội: Phần 1

62 5319 1136

Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)

249 8281 1125

Giáo trình Văn hóa kinh doanh - PGS.TS. Dương Thị Liễu

561 3499 643

Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh

13 10892 529

Giáo trình Sinh lí học trẻ em: Phần 1 - TS Lê Thanh Vân

122 3684 525

Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1 - NXB ĐH Sư Phạm

274 4046 515

Bài tập nhóm quản lý dự án: Dự án xây dựng quán cafe

35 4128 480