TAILIEUCHUNG - Kinh tế lượng nâng cao - Bài giảng số 10

Tài liệu tham khảo Kinh tế lượng nâng cao dùng cho sinh viên khoa toán kinh tế , Tài liệu này tiếp theo bài số 4 giới thiệu về Phân tích chuỗi thời gian | KINH TẾ LƯỢNG NÂNG GAO BÀI 4 Bài 4 tiếp theo PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN 4. Phân tích biến động mùa vụ dùng trung bình trượt Nhiều chuỗi thời gian trong kinh tế và trong kinh doanh chứa đựng yếu tố mùa vụ rõ rệt. Mùa vụ ở đây phải được hiểu theo nghĩa rộng có thể là mùa khô và mùa mưa mùa thời tiết như xuân hạ thu đông có thể là vụ tết cuối năm . . .Nếu tách được yếu tố mùa vụ ra khỏi chuỗi thời gian thì có thể tìm được bản chất của các thành phần khác. Ví dụ Cho doanh thu của một công ty từ QI-1995 đến QIV-1997 như sau. Năm- Quý Yt MA4 CMA4 RMA 1995 - I 25 II 29 III 20 IV 36 1996 - I 28 29 KINH TẾ LƯỢNG NÂNG CAO BÀI 4 II 32 30 III 24 IV 42 30 1997 - I 22 II 35 III 19 IV 38 . Mô hình nhân Trước hết ta tính các giá trị trung bình trượt bậc 4 của Yt. Do có sự không tương ứng về thời gian giữa chuỗi xuất phát và chuỗi trung bình trượt nên ta tính tiếp giá trị trung tâm trung bình trượt CMA4t Công thức CMA4t có thể viết dưới dạng CMA4 Y- 2 2Y-1 Y Y 1 Y 2 2 4 2 KINH TẾ LƯỢNG NÂNG CAO BÀI 4 Trong chuỗi trung bình trượt bậc 4 sẽ mất đi hai số hạng đầu và hai số hạng cuối. Lúc đó tỷ lệ trung bình trượt RMA được tính bằng công thức __ Y RMA CMAt ý nghĩa của RMA Theo giả thiết chuỗi thời gian được cấu trúc theo mô hình nhân Y t T t . C t . S t . I t và các giá trị trung bình trượt đã san bằng được các thành phần mùa vụ và thành phần bất quy tắc của chuỗi tức là các giá trị MA chỉ còn chứa đựng 2 thành phần là Tt và Ct. Nếu thay MA bằng CMA thì lại còn loại bỏ được nhiều hơn các yếu tố ngẫu nhiên san bằng được nhiều hơn do đó Có nghĩa là RMAt bao gồm hai thành phần của chuỗi thời gian là St và It. Chỉ số mùa vụ SIN . Để tính chỉ số mùa vụ ta lập bảng tính sau Vì xét thành phần mùa vụ trong 1 năm nên ta xếp các giá trị RMA theo quý của ba năm quan sát. Sau đó tính giá trị trung bình của RMA cho từng quý. ở đây mỗi quý đều có hai

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
385    8    0    09-08-2020
190    2    0    09-08-2020
7    5    0    09-08-2020
45    8    0    09-08-2020
18    12    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
150    14    0