Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Tài liệu HOT
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Thông tin
Điều khoản sử dụng
Quy định bảo mật
Quy chế hoạt động
Chính sách bản quyền
0
Trang chủ
Tài Chính - Ngân Hàng
Đầu tư Chứng khoán
Phân tích rổ cổ phiếu VN30 và kết quả khi áp dụng mô hình phân phối không đối xứng vào quản lý rủi ro
TAILIEUCHUNG - Phân tích rổ cổ phiếu VN30 và kết quả khi áp dụng mô hình phân phối không đối xứng vào quản lý rủi ro
Trong bài viết này, rổ cổ phiếu 30VN và các cổ phiếu thành phần sẽ được phân tích và áp dụng phương pháp nghiên cứu Value at Risk (VaR) để đánh giá rủi ro trong đầu tư. Dữ liệu được lấy từ Sàn giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) từ năm 2012 đến năm 2020 và giới hạn ở các cổ phiếu tồn tại xuyên suốt thời gian nghiên cứu. | TNU Journal of Science and Technology 225 10 96 - 102 PHÂN TÍCH RỔ CỔ PHIẾU VN30 VÀ KẾT QUẢ KHI ÁP DỤNG MÔ HÌNH PHÂN PHỐI KHÔNG ĐỐI XỨNG VÀO QUẢN LÝ RỦI RO Nguyễn Ngọc Quỳnh Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Trong bài báo này rổ cổ phiếu 30VN và các cổ phiếu thành phần sẽ được phân tích và áp dụng phương pháp nghiên cứu Value at Risk VaR để đánh giá rủi ro trong đầu tư. Dữ liệu được lấy từ Sàn giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE từ năm 2012 đến năm 2020 và giới hạn ở các cổ phiếu tồn tại xuyên suốt thời gian nghiên cứu. Ba mô hình phân phối không đối xứng sẽ được áp dụng theo biến động hằng ngày của cổ phiếu trong nghiên cứu này đó là Mô hình phân phối lệch Skew T ST mô hình phân phối tổng quát hóa theo đường cong GH và mô hình phân phối đảo nghịch NIG . Kết quả chỉ ra rằng phương pháp tính toán rủi ro VaR dựa trên các mô hình phân phối không đối xứng đem lại kết quả bám sát thực tế của chứng khoán Việt Nam hơn so với mô hình phân phối chuẩn. Từ khóa Quản lý rủi ro Vnindex VN30 chứng khoán phân phối. Ngày nhận bài 24 7 2020 Ngày hoàn thiện 07 9 2020 Ngày đăng 15 9 2020 VIETNAM 30 EQUAL WEIGHT INDEX ANALYSIS AND RISK MANAGEMENT BASED ON ASYMMETRIC DISTRIBUTION MODEL Nguyen Ngoc Quynh TNU - University of Information and Communication Technology ABSTRACT In this paper an analysis of Vietnam 30 Equal Weight Index VN30 basket was summarized and the Value at Risk VaR approach was performed to analyze the investment risk of VN30 and its constituent stocks. Data set from stock index and stock prices were collected from Ho Chi Minh Stock Exchange HOSE from 2012 to 2020 and restricted to continual stocks throughout the period. In order to do this research the following three distribution models will be applied Skewed-T Distribution ST Generalized Hyperbolic Distribution GH and Normal Inverse Gaussian Distribution NIG on daily stock returns. Empirical result shows that the evidence from model fitting distribution and VaR
Trà My
126
7
pdf
Báo lỗi
Trùng lắp nội dung
Văn hóa đồi trụy
Phản động
Bản quyền
File lỗi
Khác
Upload
Tải xuống
đang nạp các trang xem trước
Bấm vào đây để xem trước nội dung
Tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Một số ý kiến nhận xét về hệ thống quản lý rủi ro tại các ngân hàng thương mại hiện nay
5
150
1
Tài liệu kỹ thuật quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu
308
109
5
Bài thuyết trình Quản trị rủi ro: Rủi ro về pháp lý của HSBC New York
32
109
0
Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Chương 5 - ThS. Hà Lâm Oanh
4
326
9
Bài giảng Quản lý rủi ro môi trường - ThS. Lý Thuận An
33
135
1
Bài giảng Quản trị rủi ro - Bài 3: Quản lý rủi ro tín dụng
25
138
26
Quản lý rủi ro thanh khoản
16
138
1
Bài giảng Thực hiện một chương trình quản lý rủi ro về giá
43
62
1
Tiểu luận quản trị rủi ro: Những vấn đề cơ bản về rủi ro tỷ giá và việc quản lý rủi ro tại các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam
18
233
4
Thuyết trình: Ví dụ minh họa quản lý rủi ro cho dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP.Hà Nội
6
122
2
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
Một Case Về Hematology (1)
8
461871
55
Giới thiệu :Lập trình mã nguồn mở
14
22664
59
Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13
10897
529
Câu hỏi và đáp án bài tập tình huống Quản trị học
14
10069
446
Phân tích và làm rõ ý kiến sau: “Bài thơ Tự tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương”
3
9533
104
Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249
8293
1125
Tiểu luận: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
16
8243
423
Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8
7866
2220
Đề tài: Dự án kinh doanh thời trang quần áo nữ
17
6691
253
Vật lý hạt cơ bản (1)
29
5775
85
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đầu tư Chứng khoán
Quản lý rủi ro
Rổ cổ phiếu 30VN
Value at Risk
Đánh giá rủi ro trong đầu tư
Sàn giao dịch Chứng khoán
Phương pháp tính toán rủi ro VaR
Quản lý rủi ro tại ngân hàng
Ngân hàng thương mại
Pháp luật quản lý rủi ro
Quy định quản lý rủi ro
Chất lượng hệ thống quản lý rủi ro
Bộ máy tổ chức quản lý rủi ro
Quản lý rủi ro thiên tai
Tài liệu kỹ thuật quản lý rủi ro thiên tai
Rủi ro thiên tai
Cơ cấu tổ chức Quản lý rủi ro thiên tai
Biến đổi khí hậu ở Việt Nam
Đánh giá rủi ro thiên tai
Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
Bài thuyết trình Quản trị rủi ro
Rủi ro về pháp lý của HSBC
Quản trị rủi ro
Bài thuyết trình quản trị
Rủi ro rửa tiền ở HSBC
Đề tài quản lý rủi ro pháp lý
Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính
Quản trị rủi ro tài chính
Rủi ro tài chính
Giải pháp quản lý rủi ro lãi suất
Quản lý rủi ro lãi suất
Quản lý rủi ro lãi suất đối với ngân hàng
Bài giảng Quản lý rủi ro môi trường
Quản lý môi trường
Quản lý rủi ro môi trường
Rủi ro môi trường
Giảm thiểu rủi ro môi trường
Vai trò của quản lý rủi ro
Giải pháp giảm thiểu rủi ro
Bài giảng Quản trị rủi ro
Quản lý rủi ro tín dụng
Rủi ro tín dụng
Xử lý rủi ro tín dụng của ngân hàng
Rủi ro thanh khoản
Quản trị rủi ro thanh khoản
Tài liệu quản trị rủi ro thanh khoản
Quản trị rủi ro thanh khoản ngân hàng
Phương pháp quản trị rủi ro thanh khoản
Quản lý thanh khoản ngân hàng
Rủi ro thanh khoản trong ngân hàng
Chương trình quản lý rủi ro về giá
Quản lý rủi ro về giá
Rủi ro về giá
Cơ chế quản lý rủi ro về giá
Kiểm soát rủi ro
Tiểu luận kinh tế
Rủi ro tỷ giá
Tiểu luận quản trị rủi ro
Quản lý rủi ro tỷ giá
Doanh nghiệp xuất nhập khẩu
Nhận dạng rủi ro
Ước tính định lượng rủi ro
Xử lý rủi ro
Quản lý rủi ro dự án
Quản lý rủi ro đầu tư
Bài giảng Quản lý rủi ro
Nhận diện rủi ro
Đánh giá rủi ro
Thị trường tài chính
Quản lý rủi ro thị trường
Nội dung quản lý rủi ro thị trường
Vai trò quản lý rủi ro thị trường
Mục tiêu quản lý rủi ro thị trường
Rủi ro thị trường
Rủi ro doanh nghiệp
Quản lý rủi ro doanh nghiệp
Phân loại rủi ro doanh nghiệp
Nhận biết rủi ro
Ảnh hưởng của rủi ro với doanh nghiệp
Quy trình quản trị rủi ro
Khái niệm rủi ro
rủi ro đầu tư
định lượng rủi ro
Bài giảng quản trị rủ ro
Rủi ro mô hình
Rủi ro pháp lý
Rủi ro qui mô
Báo cáo khoa học
Báo cáo rủi ro dự án
Quản lý rủi ro chi phí dự án
Báo cáo quản lý dự án
Rủi ro chi phí
Phân loại rủi ro
Phân loại rủi ro đầu tư
Dự án đầu tư
Phương pháp định lượng
Phân tích rủi ro
Phương pháp phân tích định tính
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Giáo án mầm non chương trình đổi mới: Đề tài: Ôn xác định vị trí trên – dưới, trước- sau của đối tượng khác.
8
353
3
28-04-2024
CẤU TẠO HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ-ĐỘ HỤT KHỐI-NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT-LK RIÊNG
12
268
0
28-04-2024
extremetech Hacking BlackBerry phần 9
31
252
0
28-04-2024
Trading Strategies Profit Making Techniques For Stock_8
23
175
0
28-04-2024
Báo cáo nghiên cứu khoa học " KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ THIÊN ĐỊCH CHÂN KHỚP TRÊN CÂY THANH TRÀ Ở THỪA THIÊN HUẾ "
7
175
0
28-04-2024
BÀI GIẢNG VỀ - MẠCH ĐIỆN II - Chương I: Phân tích mạch trong miền thời gian
38
140
0
28-04-2024
Đóng mới oto 8 chỗ ngồi part 9
10
117
0
28-04-2024
Khurana et al. Journal of Orthopaedic Surgery and Research 2010, 5:23
7
134
0
28-04-2024
GIÁO TRÌNH MÁY ĐIỆN KHÍ CỤ ĐIỆN - PHẦN I MÁY ĐIỆN - CHƯƠNG 1
46
131
2
28-04-2024
Lãi suất cơ bản, công cụ quan trọng của chính sách tiền tệ
5
114
0
28-04-2024
TÀI LIỆU HOT
Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8
7866
2220
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)
152
5753
1381
Ebook Chào con ba mẹ đã sẵn sàng
112
3769
1231
Ebook Tuyển tập đề bài và bài văn nghị luận xã hội: Phần 1
62
5326
1136
Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249
8293
1125
Giáo trình Văn hóa kinh doanh - PGS.TS. Dương Thị Liễu
561
3502
643
Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13
10897
529
Giáo trình Sinh lí học trẻ em: Phần 1 - TS Lê Thanh Vân
122
3688
525
Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1 - NXB ĐH Sư Phạm
274
4055
516
Bài tập nhóm quản lý dự án: Dự án xây dựng quán cafe
35
4132
480
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.