TAILIEUCHUNG - Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 8 - ThS. Trần Quang Cảnh

Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 8: Hiện tượng tự tương quan" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất hiện tượng hiện tượng tự tương quan; hậu quả; cách phát hiện tự tương quan, cách khắc phục tự tương quan. . | Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 8 - ThS. Trần Quang Cảnh Bản chất CHƯƠNG 8 1. Tự tương quan là gì ? Là tương quan giữa các sai số ngẫu nhiên. HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN cov(ui, uj) 0 (i j) (Autocorrelation) 701003- Tự tương quan 4 1 4 TỰ TƯƠNG QUAN Tự tương quan là gì ? Giả sử Yt = 1 + 2Xt + ut 1. Hiểu bản chất và hậu quả của AR(p): Tự tương quan bậc p tự tương quan ut = 1ut-1 + 2ut-2 + + put-p + vt MỤC TIÊU Quá trình tự hồi quy bậc p của các sai số 2. Biết cách phát hiện tự tương quan và biện pháp khắc phục ngẫu nhiên 2 701003- Tự tương quan 5 2 5 NỘI DUNG Bản chất 1 Bản chất hiện tượng hiện tượng tự tương quan • Sự tương quan xảy ra đối với những quan sát theo không gian gọi là “tự tương quan không 2 Hậu quả gian”. • Sự tương quan xảy ra đối với những quan sát 3 Cách phát hiện tự tương quan theo chuỗi thời gian gọi là “tự tương quan thời gian”. 4 Cách khắc phục tự tương quan 3 3 6 1 ui, ei ui, ei · · Ví dụ bỏ sót biến · · · · · · Mô hình đúng · · ·· · · · · · · · · · t · · · · t Yt 1 2 X 2t 3 X 3t 4 X 4t ut · · · · · (b) ui, ei (a) · · Với Y: cầu thịt bò ui, ei · · · X2: giá thịt bò · · · · · · · X3: thu nhập người tiêu dùng · · · · · · X4: giá thịt heo · · · · · t · · · t t: thời gian (c) · · · (d) ui, ei Mô hình bỏ sót biến Yt 1 2 X 2t 3 X 3t vt · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · vt 4 X 4t ut · · · · · t (e) 10 Hình Một số dạng biến thiên của nhiễu theo thời gian 7 10 Nguyên nhân Hậu quả của tự Nguyên nhân khách quan: tương quan • Quán tính: các chuỗi thời gian mang tính chu Áp dụng OLS thì sẽ có các hậu quả: kỳ, VD: các chuỗi số liệu thời gian về GDP, chỉ số giá, sản lượng, tỷ lệ thất nghiệp • Các ước lượng không chệch nhưng không hiệu quả (vì phương sai không nhỏ nhất) • Hiện tượng mạng nhện: phản ứng của cung của .

• Kinh tế học
• Bài giảng Kinh tế lượng
• Kinh tế lượn
• Kinh tế học
• Hiện tượng tự tương quan
• Phát hiện tự tương quan
• Cách khắc phục tự tương quan
• Kinh tế lượng
• Nhập môn Kinh tế lượng
• Lịch sử Kinh tế lượng
• Mô hình kinh tế lượng
• Số liệu cho kinh tế lượng
• Mối quan hệ trong kinh tế lượng
• Lý thuyết kinh tế lượng
• Số liệu kinh tế lượng
• Phương pháp luận của kinh tế lượng
• tài liệu kinh tế lượng
• giáo trình kinh tế lượng
• bài tập kinh tế lượng
• đề cương kinh tế lượng
• Kiến thức kinh tế lượng
• Lý thuyết về kinh tế lượng
• Kiến thức về kinh tế lượng
• Quy trình kinh tế lượng
• Xây dựng kinh tế lượng
• Bài giảng Giới thiệu về kinh tế lượng
• Giới thiệu về kinh tế lượng
• Tìm hiểu mô hình kinh tế lượng
• Tham khảo mô hình kinh tế lượng
• Phương pháp thảo luận của kinh tế lượng
• Nhà kinh tế lượng
• Dữ liệu nghiên cứu kinh tế lượng
• Phần mềm kinh tế lượng
• Xây dựng mô hình kinh tế lượng
• Mô hình toán kinh tế
• Phân tích kinh tế lượng
• Bài giảng Kinh tế lượng 1
• Kinh tế lượng 1
• Nghiên cứu kinh tế lượng
• Khái niệm kinh tế lượng
• Mô hình kinh tế thông thường
• học thuyết kinh tế
• bài giảng kinh tế chính trị
• kinh tế chính trị học
• sách kinh tế học
• tài liệu học đại học
• slide bài giảng
• kinh tế
• đại cương
• kinh tế vĩ mô
• Phân tích mô hình kinh tế lượng
• Knh tế lượng chính quy
• tổng quan về kinh tế lượng
• Nguyên lý kinh tế học
• Lý thuyết kinh tế
• Kinh tế lượng là gì
• Phương pháp luận kinh tế lượng
• Phân tích kinh tế
• Mô hình kinh tế lượng
• Toán kinh tế
• Lịch sử ra đời của kinh tế lượng