TAILIEUCHUNG - Risk Management Trends Part 8

Tham khảo tài liệu 'risk management trends part 8', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 7 Currency Trading Using the Fractal Market Hypothesis Jonathan Blackledge and Kieran Murphy Dublin Institute of Technology Ireland 1. Introduction We report on a research and development programme in financial modelling and economic security undertaken in the Information and Communications Security Research Group ICSRG 2011 which has led to the launch of a new company - Currency Traders Ireland Limited - funded by Enterprise Ireland. Currency Traders Ireland Limited CTI 2011 has a fifty year exclusive license to develop a new set of indicators for analysing currency exchange rates Forex trading . We consider the background to the approach taken and present examples of the results obtained to date. In this Introduction we provide a background to and brief overview of conventional economic models and the problesms associated with them. Background to financial time series modelling The application of mathematical statistical and computational techniques for analysing financial time series is a well established practice. Computational finance is used every day to help traders understand the dynamic performance of the markets and to have some degree of confidence on the likely future behaviour of the markets. This includes the application of stochastic modelling methods and the use of certain partial differential equations for describing financial systems . the Black-Scholes equation for financial derivatives . Attempts to develop stochastic models for financial time series which are essentially digital signals composed of tick data 1 can be traced back to the early Twentieth Century when Louis Bachelier proposed that fluctuations in the prices of stocks and shares which appeared to be yesterday s price plus some random change could be viewed in terms of random walks in which price changes were entirely independent of each other. Thus one of the simplest models for price variation is based on the sum of independent random numbers. This is the basis for Brownian

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TAILIEUCHUNG - Chia sẻ tài liệu không giới hạn
Địa chỉ : 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam
Website : tailieuchung.com
Email : tailieuchung20@gmail.com
Tailieuchung.com là thư viện tài liệu trực tuyến, nơi chia sẽ trao đổi hàng triệu tài liệu như luận văn đồ án, sách, giáo trình, đề thi.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền nội dung tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên, nếu phát hiện thấy tài liệu xấu hoặc tài liệu có bản quyền xin hãy email cho chúng tôi.
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.