TAILIEUCHUNG - Kinh tế lượng nâng cao - Bài giảng số 4

Tài liệu tham khảo Kinh tế lượng nâng cao dùng cho sinh viên khoa toán kinh tế , Tài liệu này tiếp theo bài số 2 giới thiệu về Mô hình động, mô hình tự hồi quy và mô hình có trễ phân phối | KINH TE LUONG NANG CAO - BAI 2 BÀI 2 tt MÔ HÌNH ĐỘNG MÔ HÌNH TỰ HÒI QUY VÀ MÔ HÌNH CÓ TRỄ PHÂN PHỐI pháp biến đổi mô hình có trễ phân phối thành mô hình tự hồi quy. pháp Koyck Trễ hình học . Xét mô hình hồi quy có trễ phân phối vô hạn sau Yt a ß0Xt ß1Xt-1 ß2Xt-2 . ut 1 Koyck giả thiết rằng mọi ßi i 0 1 . đều có cùng dấu và giảm dần theo cấp số nhân ßk k 0 1 2 . 2 trong đó 0 À 1 Biểu thức 2 có nghĩa là mỗi ß kế tiếp sẽ nhỏ hơn ß đứng trước đó tức là càng đi xa về quá khứ thì ảnh hưởng của biến trễ lên biến Yt càng giảm dần. Nhận xét Vì À không âm nên phương pháp của Koyck loại bỏ được sự đổi dấu. KINH TE LUONG NANG CAO - BAI 2 Tổng ßk là một số hữu hạn vì Lßk wk ßo 1 1-À 3 Với giả thiết 2 thì mô hình 1 trở thành Yt a ßoXt XßoXt-1 À oXt-2 . ut 4 Mô hình 4 vẫn còn một số lớn các tham số cần ước lượng và tham số À vẫn còn ở dạng luỹ thừa nên chưa thể áp dụng được OLS. Tuy nhiên có thể biến đổi 4 như sau Tại t-1 mô hình có dạng Yt-1 a ßoXt-1 ßoXt-2 . ut-1 Nhân hai vế với À ÀYt-1 aÀ ßoÄXt-1 Ä2ßoXt-2 . Àut-1 Yt - ÀYt-1 a 1-À ßoXt ut -Àut-1 Yt a 1-À ßoXt ÀYt-1 vt 5 trong đó vt ut - Àut-1 Như vậy 4 tương đương với 5 trong đó chỉ còn phải ước lượng 3 tham số là a À và ßo. KINH TE LUONG NANG CAO - BAI 2 Nhận xét Việc ước lượng mô hình 5 nảy sinh một số vấn đề sau Mô hình 4 ở dạng mô hình có trễ phân phối song mô hình 5 lại là mô hình tự hồi quy. Sự xuất hiện của Yt-1 ở vế phải của 5 sẽ gây ra một số vấn đề về thống kê cụ thể là Yt-1 có thể tương quan với ut tức là vi phạm giả thiết của OLS. Trong mô hình 4 sai số ngẫu nhiên là ut song trong mô hình 5 sai số ngẫu nhiên lại là vt. Vì thế ut có thể thoả mãn mọi giả thiết của OLS song vt lại có thể vi phạm cụ thể là có thể có tương quan chuỗi. Sự có mặt của Yt-1 làm cho kiểm định Durbin - Watson không thực hiện được. Ví dụ 1 Tệp số liệu ch9bt2 gồm các số liệu về mức đầu tư cho doanh nghiệp cho thiết bị mới Y và doanh thu của doanh nghiệp X . Hãy ước lượng mô hình Yt a ßoXt ß1Xt-1 ß2Xt-2 . ut Biến đổi về

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    3    0    13-08-2020
23    4    0    13-08-2020
145    4    0    13-08-2020
28    3    0    13-08-2020
2    6    0    13-08-2020
2    5    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
150    14    0