TAILIEUCHUNG - Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Mai Cẩm Tú

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 Kiểm định và lựa chọn mô hình, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác 0; phương sai sai số thay đổi; sai số ngẫu nhiên không tuân theo quy luật chuẩn; vấn đề đa cộng tuyến; .Mời các bạn cùng tham khảo! | CHƢƠNG V KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH Khi phân tích hồi quy bằng phƣơng pháp OLS thì giả thiết 1 mặc nhiên công nhận. Nếu mô hình vi phạm 1 trong các giả thiết còn lại thì ta nói mô hình có khuyết tật. Một số loại khuyết tật Dạng hàm sai thiếu biến quan trọng thừa biến Phƣơng sai sai số thay đổi Có đa cộng tuyến hoàn hảo hoặc đa cộng tuyến cao . 91 CHƢƠNG V . KỲ VỌNG CỦA SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÁC 0. Xét mô hình Y β1 β2X2 . βk Xk u Giả thiết 2 E u X2 . Xk 0 Nếu giả thiết này thỏa mãn thì 1 E u 0 2 cov Xj u 0 với mọi j 2 . k Nếu 1 hoặc 2 không thỏa mãn thì giả thiết 2 không thỏa mãn. 92 CHƢƠNG V . Nguyên nhân a. Nguyên nhân 1 Mô hình thiếu biến quan trọng Giả sử Z là một biến không có trong mô hình. Mô hình đƣợc gọi là thiếu biến quan trong Z nêius i Z có tác động đến biến phụ thuộc Y ii Z có tƣơng quan với ít nhất 1 trong các biến độc lập của mô hình. b. Nguyên nhân 2 Dạng hàm sai c. Nguyên nhân 3 Tính tác động đồng thời của số liệu d. Nguyên nhân 4 Sai số đo lường của các biến độc lập. 93 CHƢƠNG V . Hậu quả của kỳ vọng SSNN khác 0 a. Ước lượng OLS sẽ là ước lượng chệch Lƣợng chệch của ƣớc lƣợng j định nghĩa bởi E j j b. Các suy diễn thống kê không còn đáng tin cậy 94 CHƢƠNG V . Phát hiện sự khác 0 của kỳ vọng SSNN a. Mô hình bỏ sót biến quan trọng Nếu muốn kiểm định mô hình có thiếu biến Z hay không thì đƣa thêm biến Z vào mô hình rồi sử dụng kiểm định T để kiểm tra xem hệ số của nó có bằng 0 hay không Muốn kiểm định mô hình thiếu các biến Z1 Z2 . Zm thì đƣa thêm các biến này vào mô hình rồi sử dụng kiểm định F về sự đồng thời bằng 0 của các hệ số của các biến đó 95 CHƢƠNG V Ví dụ . Xét mô hình CT β1 β2TN β3 TS u có R2 1 0 829 Khi đƣa thêm biến SONGUOI và biến TP vào thì ta đƣợc mô hình mới có R2 2 0 9. Có nên thêm 2 biến này không Thêm biến ta có mô hình CT α1 α2TN α3TS α4SONGUOI α5TP v Kiểm định H0 α4 α5 0 H1 α42 α52 0 R 2 2 R 2 1 m 0 9 0 829 2 Fqs 8 875 1 R 2 n k 2 1 0 9 25 Do Fqs gt f0 05 2 25 3 49 nên bác bỏ H0 nghĩa là nên thêm 2 biến này

• Kinh tế học
• Bài giảng Kinh tế lượng
• Kinh tế lượng
• Kiểm định và lựa chọn mô hình
• Phương sai sai số
• Kiểm định White
• Đa cộng tuyến
• Nhập môn Kinh tế lượng
• Lịch sử Kinh tế lượng
• Mô hình kinh tế lượng
• Số liệu cho kinh tế lượng
• Mối quan hệ trong kinh tế lượng
• Lý thuyết kinh tế lượng
• Số liệu kinh tế lượng
• Phương pháp luận của kinh tế lượng
• tài liệu kinh tế lượng
• giáo trình kinh tế lượng
• bài tập kinh tế lượng
• đề cương kinh tế lượng
• Kiến thức kinh tế lượng
• Lý thuyết về kinh tế lượng
• Kiến thức về kinh tế lượng
• Quy trình kinh tế lượng
• Xây dựng kinh tế lượng
• Bài giảng Giới thiệu về kinh tế lượng
• Giới thiệu về kinh tế lượng
• Tìm hiểu mô hình kinh tế lượng
• Tham khảo mô hình kinh tế lượng
• Phương pháp thảo luận của kinh tế lượng
• Nhà kinh tế lượng
• Dữ liệu nghiên cứu kinh tế lượng
• Phần mềm kinh tế lượng
• Xây dựng mô hình kinh tế lượng
• Mô hình toán kinh tế
• Phân tích kinh tế lượng
• Bài giảng Kinh tế lượng 1
• Kinh tế lượng 1
• Kinh tế học
• Nghiên cứu kinh tế lượng
• Khái niệm kinh tế lượng
• Mô hình kinh tế thông thường
• học thuyết kinh tế
• bài giảng kinh tế chính trị
• kinh tế chính trị học
• sách kinh tế học
• tài liệu học đại học
• slide bài giảng
• kinh tế
• đại cương
• kinh tế vĩ mô
• Phân tích mô hình kinh tế lượng
• Knh tế lượng chính quy
• tổng quan về kinh tế lượng
• Nguyên lý kinh tế học
• Lý thuyết kinh tế
• Kinh tế lượng là gì
• Phương pháp luận kinh tế lượng
• Phân tích kinh tế
• Mô hình kinh tế lượng
• Toán kinh tế
• Lịch sử ra đời của kinh tế lượng