TAILIEUCHUNG - Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 2 - ThS. Đinh Thị Hồng Thêu

"Bài giảng Quản trị rủi ro - Bài 2: Rủi ro thị trường" giúp các bạn sinh viên nắm được tổng quan về rủi ro thị trường; các phương pháp đo lường rủi ro thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu. | BÀI 2 RỦI RO THỊ TRƯỜNG ThS. Đinh Thị Hồng Thêu Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 1 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Hoạt động kinh doanh nguồn vốn của Ngân hàng Bạn có biết bộ phận nguồn vốn thường là Ban Nguồn vốn hoặc Khối Nguồn vốn làm gì không Họ quản lý và kinh doanh vốn quản lý và kinh doanh ngoại tệ họ tham gia tất cả các trading mà mang lại lợi nhuận cho Ngân hàng. Tất cả những nghiệp vụ của họ như cho vay chênh lệch lãi suất mua bán ngoại tệ mua bán vàng và các kim loại quý khác mua bán dầu mỏ cà phê cao su đều mang về cho Ngân hàng những khoản lời rất lớn tuy nhiên nó cũng hàm chứa rủi ro rất lớn vì tất cả các thị trường hàng hóa nói trên đều biến động rất mạnh. Do đó bên cạnh mục tiêu lợi nhuận cao thì mục tiêu tối thiểu hóa rủi ro thị trường cũng là vấn đề mà các Ngân hàng thương mại quan tâm chú trọng rất nhiều hiện nay. 1. Vậy rủi ro thị trường là gì 2. Đo lường nó như thế nào 2 MỤC TIÊU Giới thiệu và hướng dẫn sinh viên hiểu được về rủi ro thị trường và các quy định chuẩn mực của thế giới về loại rủi ro này. Sinh viên được hướng dẫn các phương pháp đo lường rủi ro thị trường và ưu nhược điểm của mỗi phương pháp đó. Sinh viên cần nắm được cách sử dụng phương pháp đo lường phù hợp trong từng tình huống cụ thể. 3 NỘI DUNG Tổng quan về rủi ro thị trường Các phương pháp đo lường rủi ro thị trường 4 1. TỔNG QUAN VỀ RỦI RO THỊ TRƯỜNG Rủi ro thị trường được hiểu là những biến cố có thể ảnh hưởng đến thu nhập của tổ chức tài chính có nguyên nhân xuất phát từ những thay đổi của thị trường. Loại rủi ro được yêu cầu trong trụ cột thứ nhất yêu cầu vốn tối thiểu của Basel. Lựa chọn cách tiếp cận đo lường rủi ro thị trường LD Loss Distribution . 5 2. ĐO LƯỜNG RỦI RO THỊ TRƯỜNG . Độ biến động Volatility . Giá trị rủi ro-VaR Value at Risk 6 . ĐỘ BIẾN ĐỘNG Công thức tính .06 1 n 2 .04 S2 xi x n 1 i 1 .02 Ý nghĩa .00 Hạn chế Cách giải quyết 100 200 300 400 500 600 Đồ thị Đồ

• Ngân hàng - Tín dụng
• Bài giảng Quản trị rủi ro
• Quản trị rủi ro
• Rủi ro thị trường
• Đo lường rủi ro thị trường
• Tổng quan về rủi ro thị trường
• Tài liệu về quản trị rủi ro
• Tổng quan về rủi ro
• Mối quan hệ quản trị rủi ro
• Quản trị rủi ro một tổ chức
• Nguy cơ rủi ro
• Rủi ro nhân lực
• Rủi ro tài sản
• Nguyên tắc quản trị rủi ro
• Quản trị chiến lược
• Quản trị rủi ro nhân lực
• Nhận dạng rủi ro nhân lực
• Phân tích rủi ro nhân lực
• Kiểm soát rủi ro nhân lực
• Tài trợ rủi ro nhân lực
• Quản trị rủi ro tài sản
• Nhận dạng rủi ro tài sản
• Phân tích rủi ro tài sản
• Kiểm soát rủi ro tài sản
• Tài trợ rủi ro tài sản
• Tổng quan quản trị rủi ro
• Giới thiệu quản trị rủi ro
• Cơ bản quản trị rủi ro
• Tài liệu quản trị rủi ro
• Sự bất định
• Giới thiệu rủi ro
• Tổng quan rủi ro
• Rủi ro thuần túy
• Rủi ro suy đoán
• Kiểm soát rủi ro
• Tài trợ rủi ro
• Đánh giá rủi ro
• Kỹ thuật tài trợ rủi ro
• Quản trị rủi ro tài chính
• Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính
• Financial risk management
• Quản trị rủi ro lãi suất
• Kỹ thuật nhận dạng rủi ro lãi suất
• Đánh giá rủi ro lãi suất
• Kiểm soát tổn thất do rủi ro lãi suất
• Đo lường rủi ro
• Rủi ro đối với tài sản
• Rủi ro lãi suất
• Rủi ro tỷ giá
• Quản trị rủi ro hối đoái
• Kỹ thuật nhận dạng rủi ro hối đoái
• Quan điểm quản trị rủi ro hối đoái
• Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp
• Kỹ thuật nhận dạng rủi ro tín dụng
• Kiểm soát rủi ro tín dụng
• Bài giảng quản trị học
• Tài liệu quản trị
• Tài liệu quản trị học
• Phương pháp đánh giá rủi ro
• Quy trình đánh giá rủi ro
• Nhận dạng rủi ro
• Phân loại rủi ro
• Nguồn rủi ro
• Phương pháp nhận dạng rủi ro
• Né tránh rủi ro
• Ngăn ngừa rủi ro
• Phương pháp tài trợ rủi ro
• Rủi ro lan truyền
• Bồi thường rủi ro
• Phối hợp rủi ro
• Giảm rủi ro
• Phân tích rủi ro
• Phương pháp phân tích rủi ro
• Biện pháp kiểm soát rủi ro
• Biện pháp tài trợ rủi ro
• Rủi ro tài chính
• Chương trình quản trị rủi ro
• Quản trị rủi ro chiến lược
• Quản trị rủi ro chiến thuật
• Bài giảng Công cụ quản trị rủi ro
• Công cụ quản trị rủi ro
• Các loại rủi ro tài chính
• Tổng quan về quản trị rủi ro