TAILIEUCHUNG - Bài thuyết trình nhóm: Xây dựng danh mục đầu tư
Bài thuyết trình nhóm đề tài Xây dựng danh mục đầu tư trình về các nội dung như: Xây dựng đầu tư, chính sách đầu tư, chiến lược đầu tư, lựa chọn chứng khoán đầu tư, đo lường và đánh giá kết quả. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập cũng như nghiên cứu của mình. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết tài liệu. | XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ Nhóm 3 I. MỤC TIÊU ĐẦU TƯ Xây dựng được một danh mục đầu tư đa dạng an toàn và mang lại được lợi nhuận. trong danh mục 6 cổ phiểu mà lớp đã chọn với vốn đầu tư 2 tỉ đồng. Thời gian đầu tư :ngắn hạn,từ 20/9/2016 đến 28/10/2016 II. CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ . Đầu tư 100% vào cổ phiếu. Danh mục đầu tư phần lớn sẽ là những cổ phiếu có giá trị, an toàn, thêm vào đó là một số cổ phiếu có sức tăng trưởng ngắn hạn, theo biến động thì trường để có cơ hội kiếm lời. III. CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ. Thực hiện chiến lược đầu tư thụ động: Danh mục hình thành trên cơ sở phân bổ tài sản Mức độ đa dạng hóa kết hợp với chính sách đầu tư để đảm bảo mức rủi ro trung bình. Nắm bắt thông tin thị trường, cùng những kỹ thuật dự báo để lựa chọn cổ phiếu, thời điểm mua vào, bán ra các cổ phiếu trong danh mục. IV. LỰA CHỌN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ A, Phân tích chứng khoán Danh mục đầu tư lựa chọn môt số chứng khoán trong danh mục 6 chứng khoán: VNM, NT2, DHG,HPG, KSB, BIC, GAS. Chỉ số VNINDEX trong thời gian 20-8 đến 20-9: Chạy trên excel ta thu được kết quả: Nhận xét: Trong giai đoạn từ 20/8 đến 20/9, các mã cổ phiếu DHG, NT2, KSB, BIC, GAS thấp hơn mức sinh lời của VNINDEX và có mức sinh lời âm, trong đó BIC là thấp nhất,VNM và HPG có mức sinh lời cao hơn VNINDEX So sánh với độ lệch trung bình của thị trường, tất cả các cổ phiếu có độ lệch chuẩn cao hơn. Đặc biệt đối với cổ phiếu BIC, mức sinh lời thấp nhưng độ lệch chuẩn lại khá cao Ta có ma trận phương sai-hiệp phương sai kết quả trên cho ta thấy được mối tương tác thuận hay ngược chiều giữa các cặp chứng khoán. Hệ số tương quan giữa các cặp cổ phiếu: Hệ số tương quan giữa các cặp cổ phiếu nằm trong mức từ -1 đến 1, và khá nhỏ, dao động quanh mức 0, chứng tỏ các chứng khoán dao động cùng (hay ngược chiều) ít. B, Lựa chọn chứng khoán. Sau khi bàn bạc và thống nhất, nhóm quyết định chọn 4 mã chứng khoán cho danh mục của minh. Đó là: VNM, DHG, NT2, GAS. Lý do: Dựa vào các số liệu phân tích ta thấy các mã có thể kết hợp được với nhau .
đang nạp các trang xem trước
