TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Phương pháp mô phỏng Monte Carlo và ứng dụng vào toán tài chính

Phương pháp mô phỏng Monte Carlo được ứng dụng phổ biến trong các ngành công nghiệp tài chính và bảo hiểm. Nó là công cụ cần thiết cho các kỹ sư và chuyên gia tính toán tài chính khi phải tính toán các loại giá cả hay tính toán rủi ro phức tạp. Do đó, tác giả đã chọn cách tiếp cận kết hợp trình bày lý thuyết phương pháp mô phỏng Monte Carlo, các cách cải tiến và ứng dụng của nó trong việc mô phỏng nghiệm của các quá trình vi phân ngẫu nhiên, cũng như các ứng dụng để định giá quyền chọn trong lĩnh vực toán tài chính. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Hoàng Thị Hồng Minh PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG MONTE CARLO VÀ ỨNG DỤNG VÀO TOÁN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC Chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Mã số 60 46 15 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. NGUYỄN THỊNH Hà Nội - 2012 Mục lục Lời nói đầu 1 Lời cảm ơn 2 1 Cơ sở lý thuyết 4 Phương pháp mô phỏng Monte Carlo. 4 Luật mạnh số lớn. 4 Phương pháp mô phỏng Monte Carlo thô . 5 Một vài ứng dụng của phương pháp mô phỏng Monte Carlo . 5 Các cách cải tiến phương pháp Monte Carlo. 8 Biến ngẫu nhiên xung khắc. 9 Biến điều khiển . 10 Mẫu phân tầng. 13 Giảm phương sai bằng cách lấy mẫu có điều kiện. 14 Mẫu chính . 15 Các quá trình ngẫu nhiên với thời gian liên tục. 23 Phương pháp mô phỏng Monte Carlo cho các quá trình ngẫu nhiên . 25 Chuyển động Brown và cầu Brown . 26 Công thức Itô . 30 Phương trình vi phân ngẫu nhiên . 34 Mô phỏng nghiệm của các phương trình vi phân ngẫu nhiên . 38 Phương pháp số cho phương trình vi phân ngẫu nhiên . 39 Các sơ đồ số cho xấp xỉ Taylor mạnh. 41 2 Ứng dụng của phương pháp Monte Carlo vào các mô hình tài chính 44 Một số mô hình tài chính. Mô hình Black - Scholes . 45 Một khung giá cổ phiếu kiểu mô hình Black - Scholes . 46 Xác định các tham số m và s của chuyển động Brown hình học S t 49 i MỤCLỤC Định nghĩa quyền chọn bằng lý thuyết. 52 Kiến thức cơ bản về quyền chọn. 52 Giới thiệu sơ lược về định giá quyền chọn. 53 Định giá quyền chọn và phương pháp Monte - Carlo trong việc xây dựng mô hình Black - Scholes . 59 Những hạn chế của mô hình Black - Scholes. 62 Kết luận 64 Phụ lục 65 Tài liệu tham khảo 76 .

• Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
• Phương pháp mô phỏng Monte Carlo
• Toán tài chính
• Lý thuyết xác suất
• Thống kê toán học
• Luận văn thạc sĩ Toán học
• Luận văn thạc sĩ
• Mô phỏng Monte Carlo
• Ước lượng thời gian dự phòng
• Tiến độ thi công xây dựng
• Thi công xây dựng
• Ứng dụng phương pháp Monte carlo
• Phương pháp Monte carlo
• Mô phỏng chất lượng không khí
• Thành Phố Hồ Chí Minh
• Chùm khói Ôzone
• Phương pháp tính liều tuyệt đối
• Năng lượng photon 6 MV
• Máy gia tốc tuyến tính Siemens Primus M5497
• Máy gia tốc tuyến tính
• Khóa luận tốt nghiệp
• Shell Model Monte Carlo
• Mô phỏng mẫu lớp
• Phương pháp mô phỏng Model Carlo
• Phép nghịch đảo ma trận
• Luận văn Thạc sĩ Vật lý hạt nhân
• Monte Carlo MCNP5
• Lý thuyết về xạ trị
• Tổng quan về máy gia tốc tuyến tính
• Thể tích tán xạ
• Gamma tán xạ ngược
• Tán xạ Compton
• Xác định thể tích vùng tán xạ
• Tích hợp phương pháp Monte carlo
• Phương pháp phương trình cân bằng
• Mô phỏng linh kiện
• Phương trình cân bằng trong mô phỏng linh kiện
• Linh kiện đi ốt p i n bán dẫn GaAs
• Luận văn tốt nghiệp đại học
• Luận văn ngành Sư phạm vật lý
• Kỹ thuật xử lý phổ
• Phương pháp gamma tán xạ ngược
• Chương trình mô phỏng Monte Carlo
• Mô phỏng vận chuyển photon và electron
• Mô phỏng vận chuyển
• Ngôn ngữ lập trình C++
• Vân chuyển bức xạ
• Phương pháp định lượng trong quản lý
• Phương pháp định lượng
• Phương pháp quản lý
• Lý thuyết mô phỏng Monte Carlo
• Số ngẫu nhiên
• Bộ phát Terahertz
• Hiệu ứng Dember
• Hiệu ứng Dember quang
• Phương pháp mô phỏng
• Vận hành tối ưu hồ chứa
• Mô phỏng chuỗi dòng chảy đến hồ
• Phần mềm Crystal Ball
• Lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn
• Khóa luận tốt nghiệp Kỹ sư
• Kỹ sư kỹ thuật hạt nhân
• Mô phỏng Monte Carlo OpenMC
• Phương pháp Mone Carlo
• Phương pháp sơ đồ ngang
• Thi công hồ chứa nước Thác Chuối
• Thi công công trình thủy lợi
• Tổ chức xây dựng
• Khóa luận tốt nghiệp Đại học
• Vận chuyển Photon Electron
• Hiệu ứng quang điện
• Mô phỏng va chạm Rayleigh
• Hiệu ứng trùng phùng tổng
• Đầu dò HPge
• Hiệu ứng tự hấp thụ Gamma
• Hiệu suất detector HPGe
• Hệ số trùng phùng thự
• Mô phỏng ngẫu nhiên
• Phân phối xác suất
• Dòng chảy tháng
• Hồ chứa Cửa Đạt
• Đánh giá kế hoạch 3D CRT
• Hệ thống lập kế hoạch điều trị Prowess Panther
• Điều trị Prowess Panther
• Bệnh nhân ung thư vòm họng
• Mô phỏng máy gia tốc tuyến tính
• Chương trình EGSnr
• Chỉ số gamma
• Công máy gia tốc tuyến tính
• Luận án Tiến sĩ
• Luận án Tiến sĩ Hóa học
• Mô phỏng toàn cục Monte Carlo
• Hóa lý thuyết và hóa lý
• Cân bằng lỏng hơi
• Phương pháp hóa lượng tử
• Kinh doanh thương mại
• Luận văn Thạc sĩ Kinh tế
• Dự báo rủi ro
• Xác suất hình học
• Phần mềm R
• Số tích phân
• Số siêu việt
• Luận văn Thạc sĩ Vật lý
• Áp dụng EGSnrc
• Phân bố liều quanh nguồn phóng xạ
• Xạ trị áp sát
• Mô phỏng Monte Carlo trong vận chuyển Photon
• Hệ số quan sát
• Bề mặt hữu hạn
• Bề mặt vi phân
• Lỗ trống hình tròn