TAILIEUCHUNG - Bài giảng về Kinh tế lượng: Chương 7

Chương 7 Vấn đề tự tương quan trong mô hình hồi quy chuỗi thời gian, cùng tìm hiểu chương học này với những nội dung về: Hậu quả của tự tương quan trong mô hình hồi quy; Phát hiện tự tương quan; Khắc phục khi có hiện tượng tự tương quan. | 10 11 2013 Chương 7 VẨN ĐỀ TỰ Tương quan trong MÔ HÌNH HỒI QUY CHUỖI THỜI GIAN NỘI DUNG CHƯƠNG 7 I. Hậu quả của tự tương quan trong mô hình hồi quy II. Phát hiện tự tương quan III. Khắc phục khi có hiện tượng tự tương quan 1 10 11 2013 I. HẬU QUẢ CỦA TỰ TUƠNG quan trong mô hình hồi quy 1. Hiện tượng tự tương quan Xét mô hình hồi quy chuỗi thời gian y 31 32 X21 . 3kXkt ut t 1 2 21 ví t Mô hình có hiện tượng tự tương quan nghĩa là sai số ngẫu nhiên u tại các thời điểm khác nhau là có tương quan với nhau giả thiết TS1 bị vi phạm . 5 I. HẬU QUẢ CỦA TỰ TUƠNG quan trong mô hình hồi quy Tự tương quan TTQ bậc 1 sai số ngẫu nhiên ut được gọi là có TTQ bậc 1 nếu có thể biểu diễn được dưới dạng ut Piut-1 st trong đó t là nhiễu trắng P1 gọi là hệ số TTQ bậc 1 Khi P1 0 mô hình có TTQ bậc 1 âm tức là giữa ut và ut-1 có quan hệ tuyến tính ngược chiều. Khi P1 0 mô hình có TTQ bậc 1 dương tức là giữa ut và ut-1 có quan hệ tuyến tính cùng chiều. Khi P1 0 mô hình không có TTQ tức là giữa ut và ut-1 không có quan hệ với nhau. 2 10 11 2013 I. HẬU QUẢ CỦA TỰ TUƠNG quan trong mô hình hồi quy Tự tương quan bậc p Sai số ngẫu nhiên ut được gọi là có TTQ bậc p nếu có thể biểu diễn được dưới dạng ut P1Ut-1 P2Ut-2 - pput-p t st gọi là nhiêu trắng I. HẬU QUẢ CỦA TỰ TUƠNG quan trong mô hình hồi quy 2. Hậu quả của tự tương quan V Phương sai các hệ số ước lượng thu được bằng phương pháp OLS là chệch. V Kết luận từ bài toán xây dựng khoảng tin cậy là không đáng tin cậy và thường là bé hơn so với khoảng tin cậy đúng. V Kết luận từ bài toán kiểm định giả thuyết thống kê về các hệ số là không đáng tin cậy. 6 J

• Kinh tế học
• Kinh tế lượng
• Bài giảng kinh tế lượng
• Lý thuyết kinh tế lượng
• Mô hình hồi quy
• Hiện tượng tự tương quan
• Tự tương quan
• Nhập môn Kinh tế lượng
• Lịch sử Kinh tế lượng
• Mô hình kinh tế lượng
• Số liệu cho kinh tế lượng
• Mối quan hệ trong kinh tế lượng
• Số liệu kinh tế lượng
• Phương pháp luận của kinh tế lượng
• Bài tập kinh tế lượng
• Đề thi kinh tế lượng
• Bài tập thực hành kinh tế lượng
• Bài tập nhóm kinh tế lượng
• Tài liệu kinh tế lượng
• Giáo trình kinh tế lượng
• Báo cáo kinh tế lượng
• Dự báo kinh tế lượng
• Kiến thức kinh tế lượng
• Lý thuyết về kinh tế lượng
• Kiến thức về kinh tế lượng
• tổng quan về kinh tế lượng
• ôn tập kinh tế lượng
• đề cương kinh tế lượng
• Công thức kinh tế lượng
• Dạng bài tập Kinh tế lượng
• Ôn thi Kinh tế lượng
• Đề thi môn Kinh tế lượng
• Đề kiểm tra Kinh tế lượng
• Câu hỏi Kinh tế lượng
• Quy trình kinh tế lượng
• Xây dựng kinh tế lượng