TAILIEUCHUNG - Tài liệu: Phân tích chuỗi thời gian

Tham khảo tài liệu tài liệu: phân tích chuỗi thời gian , kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cái gì là ngụ ý thực tế của tính hay biến đổi của thời gian? Nếu một mô hình GARCH được ứng dụng cho tiền lãi cổ phiếu trong Hình 2, tính hay thay đổi có điều kiện được thể hiện như một sự lệch chuẩn, thì dao động giữa 0,5 và 3% trong suốt giai đoạn thật đáng nghi ngờ. Nếu một nhà đầu tư có danh mục vốn đầu tư tương ứng với Mức chuẩn và Kém 500 thì cô ta có nguy cơ bị lỗ bao nhiêu vốn vào ngày tiếp theo? Giả sử mức lệch chuẩn là 0,5%, thì cô ấy có thể lỗ - với xác suất là 99%- không quá 1,2% trị giá danh mục đầu tư. Nếu mức lệch chuẩn dự đoán là 3%, thì mức lỗ tương ứng sẽ là 6,7%. Các tính toán tương tự về đánh giá rủi ro là rất quan trọng trong việc phân tích rủi ro hiện đại khi các ngân hàng và tổ chức tài chính tính toán rủi ro thị trường trong các danh mục đầu tư chứng khoán của họ. Từ năm 1996, một thỏa thuận quốc tế (còn được gọi là nguyên tắc Basle) cũng đã quy định về việc sử dụng đánh giá rủi ro trong việc kiểm soát các yêu cầu về vốn của ngân hàng. Dù được ứng dụng trong đánh giá rủi ro và trong các trường hợp khác thì khuôn khổ ARCH cũng là một công cụ không thể thiếu được khi đánh giá rủi ro trong lĩnh vực tài chính.

• Kinh tế học
• giáo trình kinh tế
• sách kinh tế học
• kinh tế lượng
• kinh tế vĩ mô
• chuỗi thời gian
• Kinh tế quốc tế
• Giáo trình Kinh tế quốc tế
• Kinh tế quốc tế Phần 1
• Kinh tế thế giới
• Thương mại quốc tế
• Cơ cấu kinh tế
• Kinh tế Việt Nam
• Kinh tế học giáo dục
• Kinh tế học
• Đối tượng kinh tế học giáo dục
• Nhiệm vụ kinh tế học giáo dục
• Phương pháp kinh tế học giáo dục
• Nghiên cứu kinh tế học giáo dục
• Giáo trình kinh tế học công cộng
• Kinh tế học công cộng
• Nghiên cứu kinh tế hỗn hợp
• Kinh tế học thực chứng
• Kinh tế học chuẩn tắc
• Bài giảng kinh tế học công cộng
• Giáo trình Lịch sử kinh tế
• Lịch sử kinh tế
• Kinh tế nước ngoài
• Kinh tế nước Mỹ
• Kinh tế Nhật Bản
• Kinh tế Liên Xô
• Kinh tế Trung Quốc
• bài giảng kinh tế chính trị
• kinh tế cộng hệ
• chính sách kinh tế
• Quan hệ kinh tế quốc tế
• Giáo trình Quan hệ kinh tế quốc tế
• Liên minh kinh tế
• Tổ chức kinh tế quốc tế
• Đầu tư quốc tế
• giáo trình đại cương
• tài liệu học đại học
• giáo trình triết học
• giáo trình kinh tế vĩ mô
• giáo trình marketing
• Bài giảng Kinh tế quốc tế
• Tài liệu học Kinh tế quốc tế
• Lý thuyết Kinh tế quốc tế
• Kiến thức về Kinh tế quốc tế
• Lịch sử các học thuyết kinh tế
• Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế
• Học thuyết kinh tế
• Tài liệu kinh tế
• Cẩm nang kinh tế
• kinh tế vi mô
• Giáo trình kinh tế học vi mô
• Kinh tế công cộng
• Giáo trình về Kinh tế
• Kinh tế công cộng tập 1
• Giáo trình Kinh tế công cộng tập 1
• Kinh tế thị trường
• Lựa chọn công cộng
• bài giảng kinh tế vĩ mô
• tài liệu kinh tế vĩ mô
• lý thuyết kinh tế vĩ mô
• Giáo trình Kinh tế môi trường Phần 1
• Giáo trình Kinh tế môi trường
• Kinh tế môi trường
• Kinh tế ô nhiễm
• Kinh tế tài nguyên
• Mô hình kinh tế
• Nguyên lý kinh tế
• Lý thuyết kinh tế
• Kinh tế quốc dân
• Kinh tế vùng
• Tài liệu kinh tế vùng
• Bài giảng kinh tế vùng
• Giáo trình kinh tế vùng
• Giáo án kinh tế vùng
• Môn kinh tế vùng
• bài tập kinh tế vĩ mô
• trắc nghiệm kinh tế vĩ mô
• đề thi kinh tế vĩ mô