TAILIEUCHUNG - Phương pháp ước tính tổn thất tín dụng

Phương pháp ước tính tổn thất tín dụng dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu đánh giá nội bộ - IRB và những ứng dụng trong quản trị rủi ro Nguyễn Đức Trung ThS. Học viện Ngân hàng Tháng 6 năm 2004, ủy ban Basel đã xây dựng Hiệp định mới về “Tiêu chuẩn vốn quốc tế” - mà chúng ta vẫn gọi là Basel II. Theo đó, các ngân hàng sẽ sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu của nội bộ để đánh giá vấn đề rủi ro tín dụng, từ đó xác định hệ số an toàn vốn. | Phương pháp ước tính tổn thất tín dụng dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu đánh giá nội bộ - IRB và những ứng dụng trong quản trị rủi ro Nguyễn Đức Trung ThS. Học viện Ngân hàng Tháng 6 năm 2004 ủy ban Basel đã xây dựng Hiệp định mới về Tiêu chuẩn vốn quốc tế - mà chúng ta vẫn gọi là Basel II. Theo đó các ngân hàng sẽ sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu của nội bộ để đánh giá vấn đề rủi ro tín dụng từ đó xác định hệ số an toàn vốn tối thiểu. Như vậy theo yêu cầu của Basel II các ngân hàng sẽ sử dụng các mô hình dựa trên hệ thống dữ liệu nội bộ để xác định khả năng tổn thất tín dụng. Các ngân hàng sẽ xác định các biến số như PD - Probability of Default xác suất khách hàng không trả được nợ LGD Loss Given Default - tỷ trọng tổn thất ước tính EAD Exposure at Default - tổng dư nợ của khách hàng tại thời điểm khách hàng không trả được nợ. Thông qua các biến số trên ngân hàng sẽ xác định được EL Expected Loss - tổn thất có thể ước tính. Với mỗi kỳ hạn xác định tổn thất có thể ước tính được tính toán dựa trên công thức sau EL PD x eAd x LGD Chúng ta sẽ xem xét lần lượt ba chỉ tiêu cấu thành công thức trên. Thứ nhất PD - xác suất không trả được nợ cơ sở của xác suất này là các số liệu về các khoản nợ trong quá khứ của khách hàng gồm các khoản nợ đã trả khoản nợ trong hạn và khoản nợ không thu hồi được. Theo yêu cầu của Basel II để tính toán được nợ trong vòng một năm của khách hàng ngân hàng phải căn cứ vào số liệu dư nợ của khách hàng trong vòng ít nhất là 5 năm trước đó. Những dữ liệu được phân theo 3 nhóm sau - Nhóm dữ liệu tài chính liên quan đến các hệ số tài chính của khách hàng cũng như các đánh giá của các tổ chức xếp hạng - Nhóm dữ liệu định tính phi tài chính liên quan đến trình độ quản lý khả năng nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới các dữ liệu về khả năng tăng trưởng của ngành . - Những dữ liệu mang tính cảnh báo liên quan đến các hiện tượng báo hiệu khả năng không trả được nợ cho ngân hàng như số dư tiền gửi hạn mức thấu chi. Từ những dữ liệu trên ngân hàng nhập vào

• Quản trị kinh doanh
• tín dụng nhà nước
• tín dung cá nhân
• phương pháp tín dụng
• tổn thất tín dụng
• phương pháp ước tính tổn thất tín dụng
• Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế
• Luận văn Thạc sĩ ngành Quản lý Kinh tế
• Chuyên ngành quản lý kinh tế
• Đặc điểm cho vay tín dụng đầu tư của nhà nước
• Công tác cho vay tín dụng đầu tư của nhà nước
• Kinh nghiệm cho vay tín dụng đầu tư của nhà nước
• Qui trình cho vay tín dụng đầu tư của nhà nước
• Tín dụng nhà nước Việt Nam
• Tín dụng thương mại
• Tín dụng ngân hàng
• Nền kinh tế xã hội
• Quỹ tín dụng nhân dân
• Mô hình tín dụng hợp tác
• Xóa đói giảm nghèo
• Tổ chức tín dụng
• Quản lý tín dụng nhà nước
• Quỹ tín dụng Việt Nam
• Nâng cao chất lượng tín dụng
• Tín dụng Doanh nghiệp ngoài quốc doanh
• Tín dụng Doanh nghiệp
• Chất lượng tín dụng Doanh nghiệp
• Tín dụng Ngân hàng Nhà nước
• Chất lượng tín dụng ngân hàng
• Chính sách tín dụng
• Giải pháp hoàn thiện chính sách tín dụng
• Tín dụng đầu tư phát triển
• Chính sách tín dụng của Nhà nước
• Thực trạng chính sách tín dụng đầu tư
• Phân biệt Tín Dụng
• Hình thức tín dụng
• Ngân hàng tín dụng
• Bài giảng Tín dụng
• Hạn mức tín dụng
• Tín dụng thuê mua
• Tìm hiểu về tín dụng
• Tài liệu về tín dụng
• Vốn tín dụng đầu tư
• Xử lý rủi ro vốn tín dụng
• Vốn tín dụng
• Tín dụng xuất khẩu
• Rủi ro tín dụng
• Hoạt động tín dụng đầu tư
• Giải pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng
• Quản lý Nhà nước về tín dụng
• Tín dụng Việt Nam
• Thẩm định khách hàng vay vốn
• Tín dụng của Nhà nước
• Phát triển kinh tế bền vững
• Tín dụng ở Việt Nam
• Tín dụng xuất khẩu của Nhà nước
• Chính sách tín dụng xuất khẩu
• Tổ chức tín dụng xuất khẩu
• Chương trình tín dụng chu chuyển
• qui trình tín dụng
• tín dụng cá nhân
• nghiệp vụ tín dụng cho doanh nghiệp
• thư tín dụng
• báo cáo tốt nghiệp
• tín dụng ngắn hạn
• rủi ro trong tín dụng
• các loại tín dụng
• rủi ro tín dụng dài hạn
• khắc phục rủi ro tín dụng
• Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Cần Thơ
• lưu thông tín dụng
• tài chính tín dụng
• bài báo cáo thực tập
• tăng trưởng tín dụng
• Luận văn nâng cao chất lượng tín dụng
• Chất lượng tín dụng Ngân hàng Công thương
• Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng
• Thực trạng tín dụng ngân hàng
• Tiểu luận chất lượng tín dụng
• Nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp
• Hoạt động tín dụng
• Hiệu quả hoạt động tín dụng đầu tư
• Hoạt động tín dụng của Việt Nam
• Thực trạng hoạt động tín dụng
• Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng
• Hình thức tín dụng đầu tư phát triển
• Tín dụng đầu tư phát triển Việt Nam
• Giải pháp tín dụng đầu tư phát triển
• Thực trạng tín dụng đầu tư phát triển
• Bảo lãnh tín dụng đầu tư
• văn phòng đại diện
• tổ chức tín dụng nước ngoài
• ngân hàng nhà nước
• nhà nước Việt Nam
• thủ tục ngân hàng
• Hoạt động bảo lãnh tín dụng
• Tín dụng cho doanh nghiệp
• Doanh nghiệp nhỏ và vừa
• Vai trò của Nhà nước
• Nhà nước với bảo lãnh tín dụng
• Khả năng tài chính cho doanh nghiệp
• Hiệu quả tín dụng ngân hàng
• Tín dụng ngân hàng tập đoàn kinh tế
• Tập đoàn kinh tế nhà nước
• Đặc tính của khoản vay
• Xếp hạng tín dụng
• Tái cơ cấu đầu tư công
• Tái cơ cấu đầu tư công Việt Nam
• Vốn tín dụng đầu tư phát triển
• Tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước
• Quy mô tín dụng đầu tư phát triển