TAILIEUCHUNG - Operational Risk Modeling Analytics phần 7

Gumbel copula copula Gumbel đã được thảo luận trước đây là một ví dụ về một copula Archimedean. Đây cũng là một copula giá trị cực với chức năng phụ thuộcTừ đó, bằng cách thiết lập w = l / 2, copula Gumbel được xem có chỉ số phụ thuộc vào đuôi phía trên của 2 - 2'1 '. Galambos copula copula Galambos [42] có chức năng phụ thuộc | EXTREME VALUE COPULAS 259 from setting A w to its upper bound A w 1. At the other extreme if A w max w 1 w then there is perfect correlation and hence perfect dependency with c tí Ù u. It is convenient to write the index of upper tail dependence in terms of the dependence function A w . The result is that 1 2u C u u Xu lim--------------- U- 1 1 u l-2 2 1 2 lim------ --------- u 1 1 u lim2-2A l 2 u2 1 2 -1 u 1 2-24 1 2 . If a copula is specified through 4 w then the index of upper tail dependency is easily calculated. There are several well-known copulas in this class. Gumbel copula The Gumbel copula was discussed previously as an example of an Archimedean copula. It is also an extreme value copula with dependence function 4 w wớ 1 w e 0 0. From this by setting w 1 2 the Gumbel copula is seen to have index of upper tail dependence of 2 21 0. Galambos copula The Galambos copula 42 has the dependence function 4 w 1 w ớ 1 w ổ 1 Zé 0 0. Unlike the Gumbel copula it is not Archimedean. It has index of upper tail dependence of 2-1 ớ. The bivariate copula is of the form c 1 2 W 2 exp I ị ln i -ỡ ln 2 -ỡj 5 j- An asymmetric version of the Galambos copula with three parameters has dependence function 4 w 1 I aw w I 0 a 3 l. It has index of upper tail dependence of aTe The one-parameter version is obtained by setting a 3 bivariate asymmetric Galambos copula has the form fr e -ơV1 ỡì C 1 U2 wiu2exp alnuj 31nu2 260 MULTIVARIATE MODELS Fig. Galambos copula density 9 0 0 4 1 Fig. Galambos copula pdf Ớ EXTREME VALUE COPULAS 261 Figures and demonstrate the clear upper tail dependence. Hiisler and Reiss copula The Hiisler and Reiss copula 57 has dependence function 1 9 w A w w4 1 w ỉ 1 ỡ w ớ 0 where z is the cdf of the standard normal distribution. When w 1 2 1 1 2 l ớ resultingin an index of upper tail dependence of 2 2Ỉ 1 Ớ . Tawn copula The Gumbel copula can be extended to a three-parameter asymmetric version by introducing two .

• Quản trị kinh doanh
• kinh tế học
• quản trị nhân sự
• định hướng doanh nghiệp
• kiến thức kinh doanh
• thủ thuật kinh doanh
• sách hay cho kinh doanh
• nghệ thuật kinh doanh
• kỹ thuật PR truyền thông
• kỹ thuật quảng cáo
• Tăng trưởng kinh tế
• Nhân tố tăng trưởng kinh tế
• Lý thuyết tăng trưởng kinh tế
• Kinh tế học đại cương
• Tổng quan về kinh tế học
• Nghiên cứu kinh tế học
• Tiếp cận kinh tế học
• Nguyên lý kinh tế học vĩ mô
• Bài giảng nguyên lý kinh tế học vĩ mô
• Bài giảng Kinh tế vi mô
• Kinh tế học vi mô
• Các mô hình kinh tế
• Kinh tế vĩ mô
• Kinh tế học thực chứng
• Kinh tế học chuẩn tắc
• Bài giảng Kinh tế quốc tế
• Kinh tế quốc tế
• Kinh tế học quốc tế
• Quan hệ kinh tế quốc tế
• Giao dịch kinh tế
• Chủ thể kinh tế quốc tế
• Mô hình kinh tế
• Tài liệu kinh tế vi mô
• Nhập môn kinh tế học
• Tổng quan kinh tế học vi mô
• Bài học kinh tế học
• Kinh tế học Kinh doanh
• Bài giảng kinh tế học
• Kinh tế vi mô
• Hệ thống kinh tế
• Bài giảng Kinh tế học quốc tế
• Phương pháp nghiên cứu kinh tế quốc tế
• Nghiên cứu kinh tế quốc tế
• Lý thuyết kinh tế quốc tế
• Kinh tế chính trị học
• Kinh tế chính trị Marxist
• Giảng dạy kinh tế chính trị học
• Nghiên cứu kinh tế chính trị học
• Kinh tế chính trị cổ điển
• Kinh tế chính trị tân cố điển
• Kinh tế chính trị hiện đại
• Kinh tế Đông Á
• Hội nhập kinh tế
• Kinh nghiệm hội nhập
• Kinh tế Việt Nam
• Bài học kinh tế
• Nghiên cứu kinh tế
• kinh tế campuchia
• Kinh tế Đối ngoại
• kinh tế chính trị
• cao học kinh tế
• luận văn kinh tế
• luậm văn chính trị
• thạc sỹ kinh tế
• luận văn
• Giáo trình kinh tế học
• Tài liệu kinh tế học
• Đề thi kinh tế học
• Báo cáo kinh tế học
• Số liệu kinh tế vĩ mô
• Lịch sử các học thuyết kinh tế
• Bài giảng Lịch sử học thuyết kinh tế
• Kinh tế chính trị học tiểu tư sản
• Tiền đề kinh tế xã hội
• Các học thuyết kinh tế của Sismondi
• Các quan điểm kinh tế của Proudon
• Dữ liệu kinh tế vĩ mô
• Mục tiêu của kinh tế vĩ mô
• Chính sách kinh tế vĩ mô
• Mục tiêu kinh tế đối ngoại
• Kinh tế y tế
• Bài giảng Kinh tế y tế
• Chi phí cơ hội
• Nguồn lực kinh tế
• Chức năng kinh tế y tế
• Giáo trình kinh tế học công cộng
• Kinh tế học công cộng
• Nghiên cứu kinh tế hỗn hợp
• Bài giảng kinh tế học công cộng
• Bài giảng kinh tế học vi mô
• Vấn đề kinh tế của doanh nghiệp
• Bài giảng Kinh tế học vĩ mô
• Kinh tế học vĩ mô
• Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở
• Cán cân thanh toán quốc tế
• Đề thi Kinh tế quốc tế
• Bài thi Kinh tế quốc tế
• Hướng dẫn thi Kinh tế quốc tế
• Luyện thi Kinh tế quốc tế
• Câu hỏi thi Kinh tế quốc tế
• Tài liệu thi Kinh tế quốc tế