Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Tài liệu HOT
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Thông tin
Điều khoản sử dụng
Quy định bảo mật
Quy chế hoạt động
Chính sách bản quyền
0
Trang chủ
Tài Chính - Ngân Hàng
Đầu tư Chứng khoán
MÔ HÌNH PORTFOLIO
TAILIEUCHUNG - MÔ HÌNH PORTFOLIO
là nhà tư vấn tài chính độc lập. Ông ta gặp một khách hàng mới tên là , cô này muốn tư vấn để đa dạng hóa tập đầu tư của mình. đã đầu tư một phần vốn vào cổ phiếu IBC. Trong 12 năm qua cổ phiếu này có tỉ suất lợi nhuận hàng năm trung bình là với phương sai xấp xĩ . muốn có được nhiều lợi nhuận hơn từ các khoản đầu tư nhưng không muốn bị nhiều rủi ro. nhờ tư vấn cho một tập đầu tư sao. | MÔ HÌNH PORTFOLIO CHƯƠNG 8 Financial Modeling 15 TỔNG QUAN Khung tình huống Hàm mục tiêu TSSL danh mục - Max Hoặc RR danh mục - Min Biến số ra quyết định Tỷ trọng đầu tư vào các chứng khoán xi Ràng buộc - Ràng buộc về vốn đầu tư. - Ràng buộc về đầu tư hết. - Giới hạn về trần rủi ro hoặc sàn TSSL. - Ràng buộc về bán khống và đa dạng hóa. Financial Modeling 16 1 CÁC KÝ HIỆU E ri là tỷ suất sinh lợi mong đợi của tài sản i Var ri phương sai của tỷ suất sinh lợi tài sản i Cov ri rj là hiệp phương sai của giữa tài sản i và tài sản j. Cov ri rj là ơij Var ri là ơii Financial Modeling 17 MÔ HÌNH 2 CHỨNG KHOÁN Từ số liệu giá đóng cửa vào cuối mỗi tháng tuần ngày của mỗi cổ phiếu chúng ta tính toán tỷ suất sinh lợi hàng tháng tuần ngày của mỗi cổ phiếu. Inl-Pt rAt P v- -1 Đây là công thức tính theo kỳ ghép lãi liên tục trong trường hợp có cổ tức chúng ta có thể tính rAt ln PAt Divt P. 1 A t-1 Financial Modeling 18 2 Financial Modeling MÔ HÌNH 2 CHỨNG KHOÁN Giả định rằng các dữ liệu tỷ suất sinh lợi trong 12 tháng qua thể hiện phân phối tỷ suất sinh lợi cua cổ phiếu này trong những tháng tuần ngày sap tới. Tính TSSL mong đợi như sau r ẻ Ễr N j j Tính phương sai của TSSL Var 1 Tsr - r 2 Tính hiệp phương sai giữa 2 chứng khoán A B 1 Co rA rB r - E r ra- E r 19 MÔ HÌNH 2 CHỨNG KHOÁN Sử dụng các hàm Average Varp và Stdevp và COVAR trong Excel để tính TSSL mong đợi Phương sai độ lệch chuân và hiệp phương sai. Tính toán hệ số tương quan giữa chứng khoán Cov rA rB p AB A B Hoặc dùng hàm Correl trong Excel Hệ số tương quan luôn luôn nằm giữa 1và -1 hay -1 pAB 1 Nếu hệ số tương quan là 1 khi đó tỷ suất sinh lợi giữa 2 chứng khoán có tương quan xác định hoàn toàn. Nếu hệ số tương quan là -1 khi đó tỷ suất sinh lợi giữa 2 chứng khoán sẽ có tương quan phủ định hoàn toàn. Financial Modeling 20
An Bình
75
8
pdf
Báo lỗi
Trùng lắp nội dung
Văn hóa đồi trụy
Phản động
Bản quyền
File lỗi
Khác
Upload
Tải xuống
đang nạp các trang xem trước
Bấm vào đây để xem trước nội dung
Tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Training students’ self-expression in English through portfolio assessment: A trial in English literature
8
57
1
Ebook IT information technology portfolio management step-by-step: Part 2
202
72
0
Multi objective project portfolio selection
8
96
0
Portfolio optimization is one multiplication, the rest is arithmetic
13
104
2
Lecture Investments: Principles of portfolio and equity analysis: Chapter 5 - CFA Institute
35
75
3
Lecture Investments: Principles of portfolio and equity analysis: Chapter 6 - CFA Institute
35
67
2
Lecture Investments: Principles of portfolio and equity analysis: Chapter 7 - CFA Institute
32
76
3
Lí luận và thực tế sử dụng công cụ đánh giá Portfolio trong đánh giá trẻ mầm non
11
124
1
Ebook The handbook of credit portfolio management: Part 1
256
50
0
Ebook Portfolio construction management and protection (5th edition): Part 1
324
70
0
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
Một Case Về Hematology (1)
8
462064
59
Giới thiệu :Lập trình mã nguồn mở
14
23821
74
Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13
11126
536
Câu hỏi và đáp án bài tập tình huống Quản trị học
14
10365
458
Phân tích và làm rõ ý kiến sau: “Bài thơ Tự tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương”
3
9650
106
Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249
8640
1148
Tiểu luận: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
16
8357
423
Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8
7943
2249
Đề tài: Dự án kinh doanh thời trang quần áo nữ
17
6979
260
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)
152
6751
1610
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đầu tư Chứng khoán
Portfolio
vốn đầu tư
rủi ro đầu tư
đa dạng hóa đầu tư
mô hình chứng khoán
tính toán ma trận chứng khoán
VNU Journal of Science
Training students’ self expression in English through portfolio assessment
A trial in English literature
English through portfolio assessment
The literature portfolio
Portfolio design and assessing criteria
Information technology
Portfolio management
Information technology portfolio management
Building the IT portfolio
The IT portfolio management market
Industry provider assessment methodology
Multi objective project portfolio selection
Multi objective model
Project Portfolio Selection
Project Portfolio Management
Benefit of portfolio performance
Mean variance optimization
Optimal portfolio
Minimum variance portfolio
Asset allocation
Portfolio selection model
Modern portfolio theory
Investment analysis
Principles of portfolio
Lecture Investments
Equity analysis
Portfolio risk
Portfolio planning
Công cụ đánh giá Portfolio
Đánh giá trẻ mầm non
Trẻ mầm non
Đánh giá Portfolio
Quy trình đánh giá Portfolio
Giáo dục mầm non
Implementing credit portfolio management
Credit portfolio management
Credit assets
Credit asset management
Portfolio construction management
The process of portfolio management
Setting portfolio objectives
Investment policy
Picking the equity players
Equity valuation tools
IT portfolio management
The most important success factors
Uncertain economy
Diversify your stock portfolio
A moderate portfolio
An aggressive portfolio
Beginning investors
Minimize your portfolio risk
Financial modeling
Lecture Financial modeling
Asset expected return
Computing portfolio risk
Portfolio models
Electronic portfolio motivational factors
Motivational factors from students’ perspective
Electronic portfolio
e Portfolio
Motivational factors
Portfolio rebalancing
Rebalancing return
Buy and hold
Diversification ratio
Return to risk ratio
Utility value
Portfolio concentration
Cultural Capital
Design Cultures
International Cultures
Academic Portfolio
Academic Narrative
Portfolio Destinations
Mean Variance Paradox
Further Study
Correlation Coefficient
Optimum Portfolio
Market Portfolio
Capital Asset Pricing
Risk return Portfolio theory asset pricing models
Portfolio theory
Capital asset pricing model
Capital market line
Security market line
Arbitrage pricing theory
Market organization
Security market indices
Market efficiency
Investment management products
Equity securities
Company analysis
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đánh giá hao mòn và độ tin cậy của chi tiết và kết cấu trên đầu máy diezel part 3
12
385
1
29-06-2024
Sáng tạo trong thuật toán và lập trình với ngôn ngữ Pascal và C# Tập 2 - Chương 4
47
292
2
29-06-2024
Management and Services Part 1
10
190
1
29-06-2024
Bơm máy nén quạt trong công nghiệp part 8
20
232
3
29-06-2024
Công nghiệp gang thép Việt Nam : Một giai đoạn phát triển và chuyển đổi chính sách mới part 5
6
217
0
29-06-2024
Báo cáo tốt nghiệp: Vận hành và bảo dưỡng trong MPLS
92
169
5
29-06-2024
Bài Tiểu Luận Chuyên Đề Tổ Chức Hoạt Động Nhận Thức Trong Dạy Học Vật Lý " Định Luật Ôm Cho Các Loại Đoạn Mạch Chứa Nguồn Điện"
10
180
3
29-06-2024
báo cáo hóa học:" Increased androgen receptor expression in serous carcinoma of the ovary is associated with an improved survival"
6
125
1
29-06-2024
báo cáo hóa học:" Journal of the International AIDS Society: an important step forward"
2
113
0
29-06-2024
Quy Trình Canh Tác Cây Bông Vải
8
130
0
29-06-2024
TÀI LIỆU HOT
Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8
7943
2249
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)
152
6751
1610
Ebook Chào con ba mẹ đã sẵn sàng
112
4020
1300
Ebook Tuyển tập đề bài và bài văn nghị luận xã hội: Phần 1
62
5701
1194
Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249
8640
1148
Giáo trình Văn hóa kinh doanh - PGS.TS. Dương Thị Liễu
561
3635
665
Giáo trình Sinh lí học trẻ em: Phần 1 - TS Lê Thanh Vân
122
3846
601
Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1 - NXB ĐH Sư Phạm
274
4404
545
Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13
11126
536
Bài tập nhóm quản lý dự án: Dự án xây dựng quán cafe
35
4293
483
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.