TAILIEUCHUNG - Kinh tế lượng nâng cao - Bài giảng số 5

Tham khảo tài liệu 'kinh tế lượng nâng cao - bài giảng số 5', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BÀI 2 cuối MÔ HÌNH ĐỘNG MÔ HÌNH TỰ HỒI QUY VÀ MÔ HÌNH CÓ TRỄ PHÂN PHỐI 7. Kiểm định h- Durbin về tự tương quan. Mô hình 21 có thể có tương quan chuỗi giữa các sai số ngẫu nhiên Mô hình 14 có thể không có tương quan chuỗi song trong các mô hình 5 và 10 thì vt có thể có tương quan chuỗi ngay cả khi ut không có tương quan chuỗi . Với mô hình 21 không thể áp dụng được kiểm định Durbin - Watson vì lúc đó d sẽ luôn gần bằng 2 nên không cho phép phát hiện ra tương quan chuỗi. Với mẫu lớn và lược đồ AR 1 Durbin đã đề xuất phương pháp kiểm định h với tiêu chuẩn kiểm định như sau - - . ĩrnỂÕ - N 0 1 23 Thủ tục kiểm định như sau Bước 1 hồi quy 21 bằng OLS thu được Var â2 Bước 2. tìm d Bước 3. tìm h Để kiểm định các giả thuyết H0 không có tự tương quan H1a có tự tương quan dương H1b có tự tương quan âm Nếu h Ua 2 thì chấp nhận H0 Nếu h Ua 2 thì chấp nhận H1b Nếu h - Ua 2 thì chấp nhận H1a Ví dụ Kiểm định hiện tượng tự tương quan của mô hình đã xét ở mục trước. Theo kết quả hồi quy ta có d 1 365573 Se a2 0 060438 . 1 _ 1 365573 1 1 -AO 1OC 1 Từ đó h 1 - ------ --------- 0 34354 2 p - 21 0 060438 2 h ua 2 1 96 nên mô hình không có tự tương quan. Hạn chế Không áp dụng được khi â2 1. Chỉ cho kết quả chính xác khi mẫu đủ lớn. Lúc đó có thể dùng kiểm định bằng nhân tử Lagrange Breusch- Goldfrey 8. TRỄ ĐA THỨC ALMON. 1. Giả thiết 3k giảm liên tục theo cấp số nhân trong phép biến đổi Koyck có thể không đúng trong một số trường hợp chẳng hạn lúc đầu 3 tăng sau đó mới giảm hoặc thay đổi theo chu kỳ. Trong những trường hợp như vậy dùng trễ đa thức ALMON thích hợp hon. ALMON giả thiết rằng các Pi là các đa thức bậc r của i i là chiều dài của trễ . Xét mô hình có trễ hữu hạn sau Yt a PoXt PiXt-1 . PkXt-k Ut 24 Hay Yt a Z0iX-i Ut Nếu Pi có thể biểu diễn dưới dạng đa thức bậc hai của i thì

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
32    10    0    11-08-2020
18    3    0    11-08-2020
297    7    0    11-08-2020
349    3    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
150    14    0