TAILIEUCHUNG - Kinh tế lượng nâng cao - Bài giảng số 3

Tài liệu tham khảo Kinh tế lượng nâng cao dùng cho sinh viên khoa toán kinh tế , Tài liệu này là bài số 2 giới thiệu về Mô hình động, mô hình tự hồi quy và mô hình có trễ phân phối | BÀI 2 MÔ HÌNH ĐỘNG MÔ HÌNH TỰ HỒI QUY VÀ MÔ HÌNH CÓ TRỄ PHÂN PHỐI 1. Khái niệm . Định nghĩa. Trong phân tích hồi quy sử dụng dãy số thời gian nếu mô hình không chỉ chứa giá trị hiện tại mà cả giá trị quá khứ trễ của các biến giải thích thì được gọi là mô hình có trễ phân phối. Ví dụ Yt a ỉ t PiXt-1 p2Xt-2 Ut Mô hình có trễ phân phối được chia thành hai loại Yt a PoXt 01X-1 . PkXt-k Ut gọi là mô hình có trễ phân phối hữu hạn trong đó k gọi là chiều dài của trễ. Yt a PoXt PiXt-1 ỉ-X- 2 . ut gọi là mô hình có trễ vô hạn. Ví dụ Nghiên cứu hành vi tiêu dùng đối với việc tăng lương giả thiết người đó không tiêu dùng hết ngay số lương được tăng thêm. Chăng hạn một người được tăng lương thêm 2 triệu năm và việc tăng lương này được duy trì lâu dài. Giả sử người đó quyết định như sau Tiêu dùng 40 sô lương được tăng ngay trong năm được tăng lương. Tiêu dùng 30 trong năm tiếp theo. Tiêu dùng 20 trong năm sau đó. Dành 10 còn lại để tiết kiệm. Lúc đó mô hình biểu diễn hành vi tiêu dùng có dạng Yt a 0 4Xt 0 3Xt-1 0 2Xt-2 ut Trong đó Yt là tiêu dùng năm t. Xt là thu nhập năm t. a là hằng sô ut là sai sô ngẫu nhiên. Ta thu được mô hình có trễ phân phôi hữu hạn với k 2. Trong mô hình trên Po 0 4 gọi là hệ sô tiêu dùng biên ngắn hạn vì nó biểu diễn sự thay đổi của trung bình của Y tương ứng với 1 đơn vị tăng thêm của X trong cùng năm đó. Nếu sự thay đổi của X được giữ nguyên cho các năm kế tiếp thì Po p1 là sự thay đổi của trung bình của Y cho năm kế tiếp p0 3 p2 là sự thay đổi cho năm kế tiếp sau nữa. Như vậy sau k giai đoạn ta có k t Á p i 1 và 3 gọi là hệ sô tiêu dùng biên dài hạn. Trong ví dụ trên p0 3 p2 0 9 Nếu ta xây dựng mô hình Yt a 0 9Xt ut thì ảnh hưởng cuối cùng được diễn ra ngay trong năm được xét. Nếu ta thiết lập tỷ lệ ßi ßi ßi ßi ß thì ßi gọi là ßi được chuẩn hoá. ßi phản ánh tỷ lệ của hệ số tiêu dùng biên tại giai đoạn đang xét so với hệ số tiêu dùng biên dài hạn. . Định nghĩa Mô hình hồi quy chứa một hay một số giá trị trễ của biến phụ thuộc trong số các biến

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    6    0    15-08-2020
2          15-08-2020
8    3    0    15-08-2020
4    3    0    15-08-2020
7    7    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
4    6    0
130    5    2
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN