TAILIEUCHUNG - HỒI QUI VỚ BIẾN GIẢ
Định nghĩa: Biến giả (dummy variables) ở đây được hiểu là các biến giải thích định tính(qualitative). Trong phân tích hồi qui, biến phụ thuộc không chị phụ thuộc vào các biến định lượng mà còn các biến định tính như giới tính, chủng tộc, tôn giáo, dân tộc, chính trị.) | Kinh tế lượng ứng dụng Bài giảng 7: Hồi qui với biến giả Bài giảng 7 HỒI QUI VỚI BIẾN GIẢ Mục tiêu học tập: Bản chất của biến giả Hồi qui với một biến định lượng và một biến giả có hai tính tính Hồi qui với một biến định lượng và một biến giả có hơn hai đặc tính Hồi qui với một biến định lượng và hai biến giả Mô hình tổng quát về hồi qui biến giả Ý nghĩa hệ số hồi qui biến giả Biến giả và phân tích ổn định cấu trúc Biến giả mùa vụ Tài liệu tham khảo: Domodar Gujarati, 1999, Essentials of Econometrics, Chapter 9 Domodar Gujarati, 2003, Basic Econometrics, Chapter 9 Ramanathan, 2002, Introductory Econometrics with Applications, Chapter 7 Phạm Chí Cao, 2006, Kinh tế lượng ứng dụng, Chương 5 Phùng Thanh Bình, UEH 1 Kinh tế lượng ứng dụng Bài giảng 7: Hồi qui với biến giả 7. 1 BẢN CHẤT CỦA BIẾN GIẢ Định nghĩa: Biến giả (dummy variables) ở đây được hiểu là các biến giải thích định tính (qualitative) Trong phân tích hồi qui, biến phụ thuộc không chỉ phụ thuộc vào các biến định lượng mà còn các biến định tính như giới tính, chủng tộc, tôn giáo, dân tộc, chính trị, ) Ví dụ Q = f(P, Ps, Pc, Sex, Edu, ) W = f(T, Exp, Prod, Edu, ) Ý nghĩa biến giả: Các biến định tính trong mô hình chỉ ra “sự hiện diện” hay “không hiện diện” của một thuộc tính (attribute) nào đó và thường được gán các giá trị bằng số như 1 và 0 lần lượt thể hiện có và không có thuộc tính đó. Ký hiệu: D (để phân biệt với các biến định lượng X) Tạo biến giả bằng Eviews? Nhập giá trị 1 và 0 cho các quan sát tương ứng (cách nhập từ bàn phím) Ví dụ: Sử dụng file Trước hết, tạo biến xu thế T=@trend(1969) Sau đó, tạo biến giả DUM=t>12 Nghĩa là D=0 nếu các quan sát trong giai đoạn 1970 - 1981 và D=1 nếu các quan sát trong giai đoạn 1982 - 1995 Các biến giả được sử dụng trong hồi qui tương tự như .
đang nạp các trang xem trước
