TAILIEUCHUNG - Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 5 - Phạm Trí Cao

Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 5 do Phạm Trí Cao biên soạn trình bày các nội dung sau: Tính vững, tính tiệm cận chuẩn và suy luận trên mẫu lớn, các kiểm định khác với mẫu lớn: thống kê nhân tử lagrange (LM),.! | Chương 5 - Nhập môn Kinh tế lượng * Jeffrey M. Wooldridge PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI: TÍNH TIỆM CẬN CỦA OLS Phân tích hồi quy bội: Tính tiệm cận của OLS Giả thiết của mô hình tuyến tính cổ điển: sai số ngẫu nhiên u có phân phối chuẩn và độc lập với các biến giải thích. Chương 5 Điều này cho phép ta rút ra được phân phối mẫu chính xác của các ước lượng OLS (có điều kiện theo các biến giải thích trong mẫu). Định lý đã chứng tỏ rằng các ước lượng OLS của mẫu có phân phối chuẩn, từ đó suy ra ngay phân phối cho các thống kê t và F. Wooldridge: Introductory Econometrics: A Modern Approach, 5e Nếu sai số u không có phân phối chuẩn thì thống kê t sẽ không chính xác là phân phối t, và thống kê F sẽ không chính xác là phân phối F với một cỡ mẫu bất kỳ. 2 © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part. Phân tích hồi quy bội: Tính tiệm cận của OLS PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI: TÍNH TIỆM CẬN CỦA OLS Cho đến giờ chúng ta đã tập trung vào các tính chất của OLS đúng cho mẫu bất kỳ (hữu hạn) Các tính chất của OLS đúng cho mẫu/cỡ mẫu bất kỳ Giá trị kỳ vọng/tính không chệch dưới giả thiết – Tính không chệch của các ước lượng, mặc dù quan trọng, nhưng không phải lúc nào cũng đạt được. Các ước lượng OLS thì không chệch khi các giả thiết từ đến thỏa. Công thức phương sai dưới giả thiết – Trong Phần 3 của quyển sách này, chúng ta sẽ gặp một vài trường hợp ước lượng bị chệch nhưng vẫn hữu dụng. Phân phối mẫu chính xác / kiểm định và KTC dưới giả thiết – Gần như tất cả các nhà kinh tế học đều đồng ý rằng tính vững là yêu cầu tối thiểu cần có của một ước lượng. Định lý Gauss-Markov dưới giả thiết – Các tính chất của OLS đúng với mẫu lớn (tính tiệm cận) Tính vững dưới giả thiết – Mặc dù giả định nhiễu không có tính chuẩn! Tính tiệm cận chuẩn/kiểm định dưới giả thiết .

• Kinh tế học
• Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng
• Nhập môn Kinh tế lượng
• Kinh tế lượng
• Phân tích hồi quy bội
• Tính tiệm cận của OLS
• Dữ liệu kinh tế
• Bản chất của Kinh tế lượng
• Phân tích kinh tế lượng
• Mô hình kinh tế lượng
• Mối quan hệ trong kinh tế lượng
• Bài giảng Kinh tế lượng
• Quy trình kinh tế lượng
• Xây dựng kinh tế lượng
• Kinh tế học
• Phân tích hồi quy
• Số liệu kinh tế lượng
• Nghiên cứu kinh tế lượng
• Lịch sử Kinh tế lượng
• Số liệu cho kinh tế lượng
• Vấn đề ước lượng
• Phương sai của ước lượng OLS
• Mô hình hồi quy đơn
• Phương sai của hệ số ước lượng bằng OLS
• Hồi quy qua gốc tọa độ
• Phương pháp luận của KTL
• Mỗi quan hệ trong KTL
• Xây dựng mô hình kinh tế lượng
• Vấn đề suy diễn thống kê
• Một số vấn đề mở rộng
• Dự đoán và sai số dự đoán
• Phân tích hồi quy bội với biến định tính
• Mô tả thông tin định tính
• Phương sai thay đổi
• Kiểm định phương sai thay đổi
• Mở rộng về dạng hàm và dữ liệu
• Mô hình hồi quy hai biến
• Hồi quy hai biến
• Hàm hồi quy mẫu
• Kiểm định mô hình hồi quy
• Hệ số hồi quy
• Sử dụng mô hình hồi quy
• Hồi quy tuyến tính bội
• Hồi quy tuyến tính 3 biến
• Hồi quy tuyến tính K biến
• Hồi quy tuyến tính
• Hồi quy với biến giả
• Hồi qui với biến độc lập đều
• Đa cộng tuyến
• Nhận biết đa cộng tuyến
• Khắc phục đa cộng tuyến