Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Tài liệu HOT
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Thông tin
Điều khoản sử dụng
Quy định bảo mật
Quy chế hoạt động
Chính sách bản quyền
0
Trang chủ
Kinh Tế - Quản Lý
Kinh tế học
Lecture Applied econometric time series (4e) - Chapter 5: Multiequation time-series models
TAILIEUCHUNG - Lecture Applied econometric time series (4e) - Chapter 5: Multiequation time-series models
This chapter’s objectives are to: Introduce intervention analysis and transfer function analysis, show that transfer function analysis can be a very effective tool for forecasting and hypothesis testing when it is known that there is no feedback from the dependent to the so-called independent variable, | Chapter 5 Applied Econometric Time Series 4th ed. Walter Enders 1 1 2 An Intervention Model 3 Consider the model used in Enders, Sandler, and Cauley (1990) to study the impact of metal detector technology on the number of skyjacking incidents: yt = a0 + a1yt–1 + c0zt + et, a1 < 1 where zt is the intervention (or dummy) variable that takes on the value of zero prior to 1973Q1 and unity beginning in 1973Q1 and et is a white-noise disturbance. In terms of the notation in Chapter 4, zt is the level shift dummy variable DL. Steps in an Intervention Model STEP 1: Use the longest data span (., either the pre- or the postintervention observations) to find a plausible set of ARIMA models. You can use the Perron (1989) test for structural change discussed in Chapter 4. STEP 2: Estimate the various models over the entire sample period, including the effect of the intervention. STEP 3: Perform diagnostic checks of the estimated equations. 4 5 6 Table : Metal Detectors and Skyjackings 7 Pre-Intervention Mean a1 Impact Effect (c0) Long-Run Effect Transnational {TSt} () () () . Domestic {DSt} () ( ) Other Skyjackings {OSt} () () ( ) Notes: 1. t-statistics are in parentheses 2. The long-run effect is calculated as c0/(1 a1) ADLs and Transfer Functions 8 Transfer Functions yt = a0 + A(L)yt–1 + C(L)zt + B(L)et where A(L), B(L), and C(L) are polynomials in the lag operator L. In a typical transfer function analysis, the researcher will collect data on the endogenous variable {yt} and on the exogenous variable {zt}. The goal is to estimate the parameter a0 and the parameters of the polynomials A(L), B(L), and C(L). Unlike an intervention model,{zt} is not constrained to have a particular deterministic time path. It is critical to note that transfer function analysis assumes that {zt} is an exogenous process that evolves independently of the {yt} sequence. 9 The CCVF The .
Xuân Thuyết
105
51
pptx
Báo lỗi
Trùng lắp nội dung
Văn hóa đồi trụy
Phản động
Bản quyền
File lỗi
Khác
Upload
Tải xuống
đang nạp các trang xem trước
Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
Tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Lecture Applied econometric time series (4e) - Chapter 2: Stationary time-series models
73
95
0
Lecture Applied econometric time series (4e) - Chapter 5: Multiequation time-series models
51
82
0
Lecture Applied econometric time series (4e) - Chapter 1: Difference equations
43
94
0
Lecture Applied econometric time series (4e) - Chapter 3: Modeling volatility
80
88
0
Lecture Applied econometric time series (4e) - Chapter 6: Cointegration and error-correction models
33
83
0
Lecture Applied econometric time series (4e) - Chapter 7: Nonlinear models and breaks
62
79
0
Lecture Applied econometric time series (4e) - Chapter 4: Models with trend
42
67
0
An econometric analysis on groundnut markets in India
12
44
1
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
Một Case Về Hematology (1)
8
461871
55
Giới thiệu :Lập trình mã nguồn mở
14
22681
61
Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13
10901
530
Câu hỏi và đáp án bài tập tình huống Quản trị học
14
10071
446
Phân tích và làm rõ ý kiến sau: “Bài thơ Tự tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương”
3
9535
104
Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249
8294
1125
Tiểu luận: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
16
8244
423
Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8
7866
2220
Đề tài: Dự án kinh doanh thời trang quần áo nữ
17
6696
253
Vật lý hạt cơ bản (1)
29
5777
85
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Kinh tế học
Econometric time series
Applied econometric time series
Lecture Applied econometric time series
Intervention analysis
Kinh tế lượng
Multiequation time series models
Chuỗi thời gian
Stationary time series models
Cobweb model
Modeling volatility
Error correction models
Nonlinear models
Stochastic trends
Models with trend
Time series
Spatial market integration
Groundnut markets
Econometric analysis on groundnut markets
Overview of groundnut market
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đánh giá hao mòn và độ tin cậy của chi tiết và kết cấu trên đầu máy diezel part 3
12
314
0
28-04-2024
Báo cáo khoa học: Loss of kinase activity in Mycobacterium tuberculosis multidomain protein Rv1364c
14
235
0
28-04-2024
Mass Transfer in Multiphase Systems and its Applications Part 19
40
256
1
28-04-2024
extremetech Hacking Firefox phần 7
46
187
0
28-04-2024
Management and Services Part 1
10
157
0
28-04-2024
Báo cáo nghiên cứu khoa học " KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ THIÊN ĐỊCH CHÂN KHỚP TRÊN CÂY THANH TRÀ Ở THỪA THIÊN HUẾ "
7
175
0
28-04-2024
báo cáo hóa học:" Endoscopic decompression for intraforaminal and extraforaminal nerve root compression"
7
107
0
28-04-2024
GIÁO TRÌNH MÁY ĐIỆN KHÍ CỤ ĐIỆN - PHẦN I MÁY ĐIỆN - CHƯƠNG 1
46
131
2
28-04-2024
Data Structures and Algorithms - Chapter 9: Hashing
54
114
0
28-04-2024
New Trends and Developments in Automotive Industry Part 7
35
96
0
28-04-2024
TÀI LIỆU HOT
Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8
7866
2220
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)
152
5759
1382
Ebook Chào con ba mẹ đã sẵn sàng
112
3770
1232
Ebook Tuyển tập đề bài và bài văn nghị luận xã hội: Phần 1
62
5327
1136
Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249
8294
1125
Giáo trình Văn hóa kinh doanh - PGS.TS. Dương Thị Liễu
561
3503
643
Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13
10901
530
Giáo trình Sinh lí học trẻ em: Phần 1 - TS Lê Thanh Vân
122
3688
525
Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1 - NXB ĐH Sư Phạm
274
4059
516
Bài tập nhóm quản lý dự án: Dự án xây dựng quán cafe
35
4132
480
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.