TAILIEUCHUNG - Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 - Bùi Huy Khôi

Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 7: Hiện tượng tự tương quan" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất hiện tượng hiện tượng tự tương quan, hậu quả, cách phát hiện tự tương quan, cách khắc phục tự tương quan. nội dung chi tiết. | 09/09/2014 TỰ TƯƠNG QUAN CHƯƠNG 7 TƯ HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN (Autocorrelation) (Autocorrelatio 1. Hi ể u b ả n ch ấ t v à h ậ u quả của tự tương quan MỤ C TIÊU 2. Bi ế t cách phát hiệ n tự t ư ơ ng quan v à bi ệ n pháp khắc phục 2 NỘI DUNG 1 Bản chất hiện tượng hiện tượng tự tương quan 2 Hậu quả 3 Cách phát hiện tự tương quan 4 Cách khắc phục tự tương quan 3 Bản chất Bản chất 1. Tự tương quan là gì ? Trong mô hình hồi qui tuyến tính cổ điển, giả định rằng không có tương quan giữa các sai số ngẫu nhiên ui, nghĩa là: cov(ui, uj) = 0 (i ≠ Tuy nhiên trong thựcj)tế có thể xảy ra hiện tượng mà sai số của các quan sát lại phụ thuộc nhau, nghĩa là: cov(ui, uj) 0 (i ≠ j) ≠ hiện tượng tự tương quan. Khi đó xảy ra ui,ei ui,e i • • • • �Sự tương quan xảy ra đối với những quan sát theo không gian gọi là “tự tương quan không gian”. �Sự tương quan xảy ra đối với những quan sát theo chuỗi thời gian gọi là “tự tương quan thời gian”. • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • t • • • • t • • (b) (a) ui,ei ui,ei • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • (c) • • • • t • • • • • t • (d) ui,ei • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • t (e) Hình Một số dạng biến thiên của nhiễu theo thời gian 1 09/09/2014 Nguyên nhân Nguyên nhân khách quan: � Quán tính: các chuỗi thời gian mang tính chu kỳ, VD: các chuỗi số liệu thời gian về GDP, chỉ số giá, sản lượng, tỷ lệ thất nghiệp � Hiện tượng mạng nhện: phản ứng của cung của nông sản đối với giá thường có một khoảng trễ về thời gian: QSt = β1 + β2Pt-1 + ut � Độ trễ: tiêu dùng ở thời kỳ hiện tại phụ thuộc vào thu nhập và chi tiêu tiêu dùng ở thời kỳ trước đó: Ct = β1 + β2It + β3Ct-1 + ut Nguyên nhân Nguyên nhân chủ quan � Hiệu chỉnh số liệu: do việc “làm trơn” số liệu → loại bỏ những quan sát “gai góc”. � Sai lệch do lập mô hình: bỏ sót biến, dạng hàm sai. � Phép nội suy và ngoại suy số liệu Hậu quả của tự tương quan Hậu quả của tự tương quan ℑp dụng

• Kinh tế học
• Bài giảng Kinh tế lượng
• Kinh tế lượng
• Kinh tế học
• Hiện tượng tự tương quan
• Bản chất tự tương quan
• Phát hiện tự tương quan
• Khắc phục tự tương quan
• Nhập môn Kinh tế lượng
• Lịch sử Kinh tế lượng
• Mô hình kinh tế lượng
• Số liệu cho kinh tế lượng
• Mối quan hệ trong kinh tế lượng
• Lý thuyết kinh tế lượng
• Số liệu kinh tế lượng
• Phương pháp luận của kinh tế lượng
• tài liệu kinh tế lượng
• giáo trình kinh tế lượng
• bài tập kinh tế lượng
• đề cương kinh tế lượng
• Kiến thức kinh tế lượng
• Lý thuyết về kinh tế lượng
• Kiến thức về kinh tế lượng
• Quy trình kinh tế lượng
• Xây dựng kinh tế lượng
• Bài giảng Giới thiệu về kinh tế lượng
• Giới thiệu về kinh tế lượng
• Tìm hiểu mô hình kinh tế lượng
• Tham khảo mô hình kinh tế lượng
• Phương pháp thảo luận của kinh tế lượng
• Nhà kinh tế lượng
• Dữ liệu nghiên cứu kinh tế lượng
• Phần mềm kinh tế lượng
• Xây dựng mô hình kinh tế lượng
• Mô hình toán kinh tế
• Phân tích kinh tế lượng
• Bài giảng Kinh tế lượng 1
• Kinh tế lượng 1
• Nghiên cứu kinh tế lượng
• Khái niệm kinh tế lượng
• Mô hình kinh tế thông thường
• học thuyết kinh tế
• bài giảng kinh tế chính trị
• kinh tế chính trị học
• sách kinh tế học
• tài liệu học đại học
• slide bài giảng
• kinh tế
• đại cương
• kinh tế vĩ mô
• Phân tích mô hình kinh tế lượng
• Knh tế lượng chính quy
• tổng quan về kinh tế lượng
• Nguyên lý kinh tế học
• Lý thuyết kinh tế
• Kinh tế lượng là gì
• Phương pháp luận kinh tế lượng
• Phân tích kinh tế
• Mô hình kinh tế lượng
• Toán kinh tế
• Lịch sử ra đời của kinh tế lượng