TAILIEUCHUNG - MÔ HÌNH LOGISTIC TRONG XẾP HẠNG RỦI RO TÍN DỤNG

Mô hình Logistic (Maddala[1], 1984) là mô hình định lượng trong đó biến phụ thuộc là biến giả, chỉ nhận 2 giá trị là 0 hoặc 1. Mô hình này được ứng dụng rộng rãi trong phân tích kinh tế nói chung và rủi ro tín dụng nói riêng. Cụ thể hơn, mô hình này có thể giúp Ngân hàng xác định khả năng khách hàng sẽ có rủi ro tín dụng (biến phụ thuộc) trên cơ sở sử dụng các nhân tố có ảnh hưởng đến khách hàng (biến độc lập). | MÔ HÌNH LOGISTIC TRONG XẾP HẠNG RỦI RO TÍN DỤNG Mô hình Logistic Maddala 1 1984 là mô hình định lượng trong đó biến phụ thuộc là biến giả chỉ nhận 2 giá trị là 0 hoặc 1. Mô hình này được ứng dụng rộng rãi trong phân tích kinh tế nói chung và rủi ro tín dụng nói riêng. Cụ thể hơn mô hình này có thể giúp Ngân hàng xác định khả năng khách hàng sẽ có rủi ro tín dụng biến phụ thuộc trên cơ sở sử dụng các nhân tố có ảnh hưởng đến khách hàng biến độc lập . Trong mô hình này cấu trúc dữ liệu như sau Cấu trúc dữ liệu các biến trong mô hình Logistic Biải Ký hiệu Loại PÌ1ỊỊ thuộc V Nhị phân DỘC líp Lièìi lục hoặc rời rạc Nguồn Maddala 1984 Y đóng vai trò là biến phụ thuộc và là biến nhị phân chỉ có thể nhận hai giá trị là 0 hoặc 1 cụ thể là I _ í0 nếu không trả được nợ có rủi ro tín dụng í 1 nếu trả được nợ không có rủi ro tín dụng Xi là biến độc lập thể hiện các nhân tố ảnh hưởng đến khách hàng ví dụ như giới tính thu thập tình trạng nhà . đối với khách hàng cá nhân hoặc ROE ROA vốn chủ sở hữu . đối với khách hàng doanh nghiệp. YA là giá trị ước lượng của Y thu được khi hồi quy Y theo các biến độc lập . Một điều cần lưu ý là giá trị của chưa chắc đã thỏa mãn điều kiện do là giá trị ước lượng phụ thuộc vào các biến độc lập. Khi đó xác suất một khách hàng trả được nợ tức là xác suất Y 1 được tính theo công thức sau trong đó e là hằng số Euler xấp xỉ 2 718 Như vậy với các nhân tố có ảnh hưởng tới khách hàng được xác định trước qua tờ kê khai của khách hàng báo cáo tài chính . chúng ta có thể xác định được xác suất khách hàng đó trả được nợ. Với xác suất trả được nợ càng cao thì khách hàng đó càng ít có rủi ro tín dụng và ngược lại. Dựa vào bảng dự báo xác suất của khách hàng đối chiếu với thực tế trả nợ Ngân hàng có thể xây dựng các mức xếp hạng rủi ro tín dụng phù hợp. Một ví dụ đơn giản như sau một Ngân hàng dựa trên bộ số liệu và lịch sử tín dụng của khách hàng đã hồi quy được một mô hình để ước lượng khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân như sau Trong đó X1 là thu nhập .

• Đầu tư Chứng khoán
• toán tài chính
• tài liệu toán tài chính
• Mô hình Logistic
• xếp hạng rủi ro
• công thức toán tài chính
• hệ số tài chính
• Bài giảng Kế toán tài chính 1
• Kế toán tài chính 1
• Kế toán tài chính
• Thông tin kế toán tài chính
• Hệ thống kế toán Việt Nam
• Khuôn mẫu lý thuyết kế toán
• Trình bày báo cáo tài chính
• giáo trình toán tài chính
• bài giảng toán tài chính
• bài tập toán tài chính
• câu hỏi toán tài chính
• tàu liệu toán tài chính
• đề thi toán tài chính
• Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính
• Kiểm toán báo cáo tài chính
• Khái quát kiểm toán báo cáo tài chính
• Mục tiêu kiểm toán báo cáo tài chính
• Tìm hiểu kiểm toán báo cáo tài chính
• Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính
• Phương pháp kiểm toán báo cáo tài chính
• Nguyên tắc kiểm toán báo cáo tài chính
• Tài chính doanh nghiệp
• Quản trị tài chính kế toán
• Công việc của kế toán tài chính
• Hệ thống kế toán tài chính
• Hoạt động tài chính
• Thông tin kinh tế tài chính
• Thông tin kế toán
• Kiểm toán tài chính
• Giáo trình kiểm toán tài chính
• Tài liệu kiểm toán tài chính
• Phương pháp kiểm toán tài chính
• Kinh nghiệm kiểm toán tài chính
• Bài giảng Kế toán tài chính A2
• Kế toán tài chính A2
• Kế toán hoạt động đầu tư tài chính
• Lý thuyết kế toán
• Nghiệp vụ kế toán
• Hạch toán kế toán
• Kế toán đầu tư tài chính ngắn hạn
• Kế toán quản trị
• Kế toán tổng hợp
• Kế toán chi tiết
• Bài giảng Kế toán tài chính
• Chính sách kế toán
• Sai sót trong kế toán
• Thay đổi chính sách kế toán
• Thay đổi ước tính kế toán
• Hệ thống tài khoản kế toán VN
• Đạo đức nghề nghiệp
• Bài tập kiểm toán tài chính
• Phương thức kiểm toán tài chính
• Nguyên tắc kế toán tài chính
• Tổ chức công tác kế toán tài chính
• Kế toán tài chính trong doanh nghiệp
• Kế toán nhật ký chứng từ
• Bảng cân đối kế toán
• Công tác kế toán tài chính
• Kế toán tài chính doanh nghiệp
• Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính nâng cao
• Kiểm toán báo cáo tài chính nâng cao
• Báo cáo tài chính
• Mô hình kế toán
• Kế toán kinh tế vi mô
• Đặc điểm của kế toán tài chính
• Nguyên tắc kế toán
• Nội dung kế toán tài chính
• Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 1
• Kế toán tài chính Việt Nam
• Phương pháp kế toán tài chính
• Chuẩn mực kế toán Việt Nam
• Kiểm toán các thông tin tài chính
• Kiểm toán tiền lương
• Bằng chứng kiểm toán
• Lưu chuyển tiền tệ
• Thuyết minh báo cáo tài chính
• Quy trình kiểm toán tài chính
• Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
• Hệ thống báo cáo tài chính
• Chế độ kế toán hiện hành
• Thông tin kinh tế
• Báo cáo kiểm toán tài chính
• Lý thuyết kiểm toán tài chính
• Bài giảng kiểm toán tài chính
• Bài giảng Kế toán tài chính 3
• Kế toán tài chính 3
• Hướng dẫn thực hành kế toán
• Kế toán thuế
• Sơ đồ hạch toán kế toán
• Kế toán doanh nghiệp
• Kế toán thuế giá trị gia tăng
• Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
• Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp
• Kế toán hành chính sự nghiệp
• Trắc nghiệp kế toán hành chính sự nghiệp
• Tài liệu kế toán hành chính sự nghiệp
• Ôn tập kế toán hành chính sự nghiệp
• Đơn vị kế toán hành chính sự nghiệp
• Định khoản nghiệp vụ kế toán