TAILIEUCHUNG - Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 - Th.s Nguyễn Hải Dương

Chương 7 Tự tương quan (Autocorrelation), trong chương học này sẽ đi vào tìm hiểu nội dung về: Bản chất hiện tượng tự tương quan; Hậu quả trong lý thuyết và thực hành; Phát hiện; Khắc phục. | Chương VII - Tự tương quan 4 utocorrelation Chương VII - Tự tương quan X 1. Bản chất hiện tượng tự tương quan 2. Hậu quả trong lý thuyết và thực hành 3. Phát hiện 4. Khắc phục Chương VII - Tự tương quan X 1. Bản chất hiện tượng tự tương quan A Bản chất Là hiện tượng tồn tại tương quan tuyến tính giữa các thành phần của 1 chuỗi quan sát theo thời gian hoặc không gian Trong mô hình KTL khuyết tật Tự tương quan được định nghĩa là E Ui Uj 0 . P U Uj 0 . cov Ui Uj 0 i j Trong thực hành Tự tương quan Tương quan theo chuỗi Autocorrelation Serial Correlation Trong lý thuyết Tựtươngquan U1 U2 . Ui và U2 U3 . UM Tương quan theo chuỗi U U2 . U và V2 V3 . .

TÀI LIỆU HOT