TAILIEUCHUNG - CHƯƠNG 5 HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ

Trong mô hình hồi quy trước đây các biến đều nhận giá trị bằng số. Trong thực tế biến độc lập có thể nhận giá trị của biến định tính, thậm chí cả biến phụ thuộc cũng nhận giá trị này. | CHƯƠNG 5 HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ BẢN CHẤT CỦA BIẾN GIẢ MÔ HÌNH HỒI QUY: 1 BIẾN ĐỊNH LƯỢNG VÀ 1 BIẾN ĐỊNH TÍNH MÔ HÌNH HỒI QUY: 1 BIẾN ĐỊNH LƯỢNG VÀ 2 BIẾN ĐỊNH TÍNH SO SÁNH HAI MÔ HÌNH I. BẢN CHẤT CỦA BIẾN GIẢ Trong mô hình hồi quy trước đây các biến đều nhận giá trị bằng số. Trong thực tế biến độc lập có thể nhận giá trị của biến định tính, thậm chí cả biến phụ thuộc cũng nhận giá trị này. Trong chương này ta nghiên cứu về trường hợp biến độc lập là biến định tính. 1. Ví dụ mở đầu: Giả sử DNX sử dụng 2 quá trình sản xuất (A, B) để sx ra 1 loại sp, giả sử số sp được sx ra từ mỗi quá trình là ĐLNN có pp chuẩn và có phương sai bằng nhau. Phương trình hồi quy: Lấy kỳ vọng: Chú ý: 2 thuộc tính, sử dụng 1 biến giả 2. Mở rộng ví dụ: - Giả sử DNX sử dụng 3 quá trình sản xuất. Bây giờ ta dùng 2 biến giả:D1, D2 . Phương trình hồi quy: Tóm tắt như sau: Chú ý: 3 thuộc tính, sử dụng 2 biến giả HỒI QUY MỘT BIẾN ĐỊNH LƯỢNG VÀ MỘT BIẾN ĐỊNH TÍNH a. Biến định tính có 2 thuộc tính: Ví dụ: - Lấy kỳ vọng: Đồ thị: b. Biến định tính có hơn 2 thuộc tính: Ví dụ: mô hình sau: Lấy kỳ vọng: II. SO SÁNH HAI MÔ HÌNH Ý tưởng cơ bản: Một mô hình có thể áp dụng cho hai bộ số liệu hay không, ví dụ: nghiên cứu sản lượng của một nhà máy trước và sau khi áp dụng công nghệ mới. 2. Ví dụ dẫn nhập: Nghiên cứu mối quan hệ giữa tiết kiệm và thu nhập, trước và sau khi nền kinh tế chuyển đổi. So sánh hai mô hình: có 4 khả năng xãy ra Trường hợp 1: Hai đường hồi quy trùng lên nhau: Trường hợp 2: Trường hợp 3: Trường hợp 4: 3. Kiểm định Chow Giả thiết của mô hình: Nhiễu của 2 mô hình có kỳ vọng bằng không, phương sai đồng đều. Thủ tục như sau: Bước 1: Hồi quy từng thời kỳ: + Thời kỳ trước: có n1 quan sát, n1 -k bậc tự do ==> SSE1 + Thời kỳ sau: có n2 quan sát, n2 -k bậc tự do ==> SSE2 Suy ra SSEU =SSE1+SSE2 có n1+n2-2k bậc tự do + Chú ý: k: số tham số trong mô hình Bước 2: Gộp tất cả các quan sát, hồi quy lại mô hình, lúc này số quan sát n= n1+n2, n-k bậc tự do suy ra: SSER Bước 3: Tính giá trị thống kê F=[(SSER-SSEU)/k]:[SSEU/(n-2k)] Bước 4: so sánh F với Kết luận: Ví dụ: số liệu trong file: Chick6 Thời kỳ 1: Thu thập từ năm 1960-1977 Thời kỳ 2: Thu thập từ năm 1978-1999 Hãy so sánh hai mô hình hồi quy của hai thời kỳ: Thực hiện theo các bước sau: + Bước 1: Giả thiết: H0: Hai mô hình như nhau H1: Hai mô hình khác nhau Hồi quy từng thời kỳ Thời kỳ đầu Thời kỳ sau Cả hai thời kỳ Bước 2: Tính giá trị SSER=143,07, SSEU=SSE1+SSE2= 46,37+43,76= 90,13 Tính + Bước 3: Tra bảng: + Bước 4: Kết luận bác bỏ H0 THỰC HIỆN TRONG EVIEW Xuất hiện hộp Gõ vào số năm bắt đầu thời kỳ sau: ví dụ 1978 Nhấn: ok Xuất hiện hộp: dựa trên hộp này đưa ra kết luận H0 II. SO SÁNH HAI MÔ HÌNH-THỦ TỤC BIẾN GIẢ Có thể dùng biến giả để thay cho kiểm định Chow: Ví dụ: Nghiên cứu mối quan hệ giữa tiết kiệm và thu nhập (trước chuyển đổi và sau khi chuyển đổi KT) Trong đó: Lấy kỳ vọng:

• Kinh tế học
• kinh tế lượng
• biến giả
• kinh tế học
• giáo trình kinh tế
• mô hình hồi quy
• Bài giảng Kinh tế lượng
• Nhập môn Kinh tế lượng
• Lịch sử Kinh tế lượng
• Mô hình kinh tế lượng
• Số liệu cho kinh tế lượng
• Mối quan hệ trong kinh tế lượng
• Lý thuyết kinh tế lượng
• Số liệu kinh tế lượng
• Phương pháp luận của kinh tế lượng
• Bài tập kinh tế lượng
• Đề thi kinh tế lượng
• Bài tập thực hành kinh tế lượng
• Bài tập nhóm kinh tế lượng
• Tài liệu kinh tế lượng
• Giáo trình kinh tế lượng
• Báo cáo kinh tế lượng
• Dự báo kinh tế lượng
• Kiến thức kinh tế lượng
• Lý thuyết về kinh tế lượng
• Kiến thức về kinh tế lượng
• tổng quan về kinh tế lượng
• ôn tập kinh tế lượng
• đề cương kinh tế lượng
• Công thức kinh tế lượng
• Dạng bài tập Kinh tế lượng
• Ôn thi Kinh tế lượng
• Đề thi môn Kinh tế lượng
• Đề kiểm tra Kinh tế lượng
• Câu hỏi Kinh tế lượng
• Quy trình kinh tế lượng
• Xây dựng kinh tế lượng