TAILIEUCHUNG - INTEREST RATE SWAPS

Why was it a mistake for the Fed to flood the system with so much liquidity that short- term interest rates were driven toward zero? In line with textbook economic theory, the Fed focused mainly on the shortfall in aggregate demand rather than on the underlying supply constraint on credit availability. However, starting from a position where interest rates are already very low, say 2 percent as in early 2008, reducing them to zero has only a second-order effect on expanding aggregate demand. But going from 2 percent to zero has a first-order effect of tightening the credit constraint on the. | INTEREST RATE SWAPS September 1999 INTEREST RATE SWAPS Definition Transfer of interest rate streams without transferring underlying debt. 2 FIXED FOR FLOATING SWAP Some Definitions Notational Principal Reset Period The dollar the interest rates apply to. Period over which the coupon is fixed. By tradition fixed rate payer has sold swap floating rate payer has bought swap.

TAILIEUCHUNG - Chia sẻ tài liệu không giới hạn
Địa chỉ : 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam
Website : tailieuchung.com
Email : tailieuchung20@gmail.com
Tailieuchung.com là thư viện tài liệu trực tuyến, nơi chia sẽ trao đổi hàng triệu tài liệu như luận văn đồ án, sách, giáo trình, đề thi.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền nội dung tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên, nếu phát hiện thấy tài liệu xấu hoặc tài liệu có bản quyền xin hãy email cho chúng tôi.
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.