TAILIEUCHUNG - Báo cáo toán học: " Central Limit Theorem for Functional of Jump Markov "

Trong bài báo này một số điều kiện nhất định để đảm bảo cho quá trình chuyển một đồng nhất Markov {X (t), t ≥ 0} pháp luật của các chức năng tách rời của quá trình: φ (X (t)) dt, hội tụ của pháp luật bình thườngN (0, σ 2) là T → ∞, trong đó φ là một ánh xạ từ không gian trạng thái E vào R. | Vietnam Journal of Mathematics 33 4 2005 443-461 V Í e It ini ai m J o mt r im ai I of MATHEMATICS VAST 2005 Central Limit Theorem for Functional of Jump Markov Processes Nguyen Van Huu Vuong Quan Hoang and Tran Minh Ngoc Received February 8 2005 Revised May 19 2005 Abstract. In this paper some conditions are given to ensure that for a jump homogeneous Markov law of the integral functional of the process 0 . converges to the normal law. as T where is a mapping from the state space E into R. 1. Introduction 444 Nguyen Van Huu Vuong Quan Hoang and Tran Minh Ngoc R . R. E . . 2 . 2 _. 2 2. Central Limit for the Functional of Markov Sequence Definition . rc . . . . Definition . . . . . Central Limit Theorem for Functional of Jump Markov Processes 445 Theorem . . . . Definition . Theorem . . R 0 1 .-. R

TAILIEUCHUNG - Chia sẻ tài liệu không giới hạn
Địa chỉ : 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam
Website : tailieuchung.com
Email : tailieuchung20@gmail.com
Tailieuchung.com là thư viện tài liệu trực tuyến, nơi chia sẽ trao đổi hàng triệu tài liệu như luận văn đồ án, sách, giáo trình, đề thi.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền nội dung tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên, nếu phát hiện thấy tài liệu xấu hoặc tài liệu có bản quyền xin hãy email cho chúng tôi.
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.