Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Trong bài báo này một số điều kiện nhất định để đảm bảo cho quá trình chuyển một đồng nhất Markov {X (t), t ≥ 0} pháp luật của các chức năng tách rời của quá trình: φ (X (t)) dt, hội tụ của pháp luật bình thườngN (0, σ 2) là T → ∞, trong đó φ là một ánh xạ từ không gian trạng thái E vào R. | Vietnam Journal of Mathematics 33 4 2005 443-461 V Í e It ini ai m J o mt r im ai I of MATHEMATICS VAST 2005 Central Limit Theorem for Functional of Jump Markov Processes Nguyen Van Huu Vuong Quan Hoang and Tran Minh Ngoc Received February 8 2005 Revised May 19 2005 Abstract. In this paper some conditions are given to ensure that for a jump homogeneous Markov process.the law of the integral functional of the process 0 . converges to the normal law. as T where is a mapping from the state space E into R. 1. Introduction 444 Nguyen Van Huu Vuong Quan Hoang and Tran Minh Ngoc R . R. E . . 2 . 2 _. 2 2. Central Limit for the Functional of Markov Sequence Definition 2.1. rc . . . . Definition 2.2. . . . . Central Limit Theorem for Functional of Jump Markov Processes 445 Theorem 2.1. . . . Definition 2.3. Theorem 2.2. . R 0 1 .-. R
