TAILIEUCHUNG - Kinh tế lượng nâng cao - Bài giảng số 7

Tài liệu tham khảo Kinh tế lượng nâng cao dùng cho sinh viên khoa toán kinh tế , Tài liệu này tiếp theo bài số 3 giới thiệu về Mô hình nhiều phương trình | KINH TẾ LƯỢNG NÂNG CAO BÀI 3 tiếp theo MÔ HÌNH NHIỀU PHƯƠNG TRÌNH 5. TÍNH ĐỒNG THỜI CỦA CÁC PHƯƠNG TRÌNH CẤU TRÚC - KIỂM ĐỊNH HAUSMAN VỀ TÍNH Tự TƯƠNG QUAN GIỮA BIẾN GIẢI THÍCH VÀ SAI SỐ NGẪU NHIÊN Nếu mô hình với nhiều phương trình nhưng chúng độc lập với nhau chỉ là một phép ghép cơ học có thể ước lượng riêng biệt Tuy nhiên trong thực tế thì trong mô hình có nhiều phương trình có thể tồn tại hiện tượng tương quan giữa một biến giải thích và sai số ngẫu nhiên do biến giải thích ở phương trình này có thể lại là biến phụ thuộc ở phương trình khác như vậy xảy ra tình trạng tác động hai chiều lúc đó sẽ không thể ước lượng từng phương trình đươc. Sau đây ta sẽ xét một thủ tục kiểm định tính đồng thời của các phương trình trong mô hình. Như đã xét ở phần trên đối với mô hình thu nhập tất định Ct PiYt ut Yt Ct It Yt có thể tương quan với ut và làm cho ước lượng của 3 không còn có tính không chệch và cũng không là ước lượng vững. Như vậy để có thể dùng kết quả ước lượng cần tiến hành kiểm định giả thiết về sự tương quan của những biến có tính chất như biến Y trong mô hình trên. Hausman đã đề xuất thủ tục kiểm định hiện tượng này. Có thể trình bày thủ tục này trên một mô hình cụ thể sau đây Xét mô hình BÀI 3 MÔ HÌNH NHIÊU PHƯƠNG TRÌNH Yt ai 2Zt Uit Yt 01 t . t U2t Trong đó Y và Z là các biến nội sinh X là biến ngoại sinh và giả sử các sai số U1 u2 thoả mãn các giả thiết của mô hình cổ điển. Dễ dàng thấy mô hình trên định dạng đúng. Vấn đề là hãy kiểm định quan hệ tương quan của Z và các sai số ngẫu nhiên kiểm định tính không tương quan của Z với u1 thực chất là kiểm định tính không đồng thời của phương trình 1 trong hệ hai phương trình nói trên. Các giả thiết là H0 Z và u1 độc lập H1 Z và u1 không độc lập. Thủ tục kiểm định 1- Ước lượng các phương trình rút gọn bằng OLS. 2- Ước lượng hồi quy mở rộng và kiểm định mở rộng hồi quy. Bước 1 Tìm phương trình rút gọn đối với Z. Zt 1 n 2Xt vt Nhờ OLS ta nhận được Zt n n2Xt vt Bước 2 Ước lượng hồi quy mở rộng. Yt a1 a 2Zt yvt wt .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    2    0    15-08-2020
69    6    0    15-08-2020
41    5    0    15-08-2020
1    7    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
224    3    0