TAILIEUCHUNG - Chương 7: Phương sai thay đổi

Khi gia thuyết về phương sai không thay đổi của mô hình hồi quy tuyến tính bị vi phạm dẫn đến hiện tượng phương sai thay mô hình bị HET (HETEROSKEDASTICITY). Lý do phương sai thay đổi là do bản chất của mối quan hệ kinh tế, do kỹ thuật thu thập, xử lý số liệu được cải tiến thì sai số có xu hướng giảm dần, do việc tích luỹ kinh nghiệm từ quá khứ. | PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI Chương 7 Bản chất của phương sai thay đổi Khi giả thiết về phương sai không thay đổi của mô hình hồi quy tuyến tính bị vi phạm => Hiện tượng phương sai thay đổi Hay mô hình bị HET (HETEROSKEDASTICITY) Bản chất của phương sai thay đổi Chúng ta có thể quan sát qua hình minh họa sau đây: (Hình 1: Phương sai của sai số không đổi) Bản chất của phương sai thay đổi (Hình 2: Phương sai của sai số thay đổi) Bản chất của phương sai thay đổi Lý do của phương sai thay đổi Do bản chất của mối quan hệ kinh tế Do kỹ thuật thu thập, xử lý số liệu được cải tiến thì sai số có xu hướng giảm dần. Do việc tích luỹ kinh nghiệm từ quá khứ Do việc thu thập dữ liệu chưa chuẩn xác Hậu quả của phương sai thay đổi Các ước lượng theo phương pháp OLS không còn là ước lượng hiệu quả nữa (không còn BLUE) Ước lượng của các phương sai sẽ bị chệch , do đó các kiểm định mức ý nghĩa và khoảng tin cậy dựa theo phân phối t và F không còn ý nghĩa nữa Phát hiện phương sai thay đổi Bằng đồ thị phân tán Phát hiện phương sai thay đổi Phương pháp kiểm định White Bước 1 : Ước lượng mô hình hồi quy tuyến tính và từ đó thu được các phần dư ei Bước 2 : Ước lượng mô hình sau Xét hàm hồi quy ba biến : Bước 3 : Tính toán trị thống kê nR2 , trong đó n là cỡ mẫu và R2 là hệ số xác định của mô hình hồi quy phụ ở bước 2 Phát hiện phương sai thay đổi Bước 4 : Tra bảng phân phối Chi-bình phương , mức ý nghĩa α và bậc tự do là k (k là số tham số trong mô hình hồi quy phụ ). Giả sử tra được Bước 5 : Nếu bác bỏ giả thiết H0, Kết luận có hiện tượng phương sai thay đổi Khắc phục phương sai thay đổi Dùng phương pháp bình phương nhỏ nhất có trọng số nh ư sau : Xét mô hình hồi qui hai biến sau: Theo phương pháp OLS thông thường, ta sẽ ước lượng các tham số sao cho : Đối với phương pháp OLS có trọng số Khắc phục phương sai thay đổi Với các trọng số là: Wi = 1/ i2 , i , nghĩa là các trọng số tỷ lệ nghịch với phương sai của Ui. Khắc phục phương sai thay đổi Trong đó: Khi đó Và Ví dụ minh hoạ Giả sử : EXPTRANV: Tổng chi phí đi lại của người dân Mỹ (tỷ USD) INCOME : Thu nhập cá nhân (tỷ USD) POP : Dân số Mỹ (triệu người) Thực hiện mô hình hồi quy hai biến : Kết quả hồi quy như sau : Kiểm tra HET bằng kiểm định White, độ tin cậy 90% Phương trình hồi quy phụ theo White test Kết luận không có phương sai thay đổi (p-value>α) Khắc phục phương sai thay đổi

• Toán học
• toán học
• phương sai
• phương trình hồi quy
• phương pháp kiểm định
• Khóa luận tốt nghiệp ngành Kế toán Kiểm toán
• Kế toán Kiểm toán
• Tổ chức kế toán thanh toán
• Kế toán thanh toán cho người mua người bán
• Kế toán thanh toán
• Kế toán người bán
• Kế toán người mua
• ôn thi toán học
• Tài liệu toán học
• cách giải bài tập toán
• phương pháp học toán
• bài tập toán học
• cách giải nhanh toán
• Đề ôn thi học kì 1 môn Toán 10
• Đề ôn thi học kì 1 môn Toán 11
• Đề thi HK1 môn Toán lớp 10
• Đề thi HK1 môn Toán lớp 11
• Đề thi học kì 1 Toán 10
• Đề thi học kì 1 Toán 11
• Đề thi môn Toán lớp 10
• Đề thi môn Toán lớp 11
• Ôn thi Toán 10
• Ôn thi Toán 11
• Luận văn Toán học
• Luận văn thạc sĩ Toán học
• Các bài Toán hình học tổ hợp
• Luận văn Toán hình học tổ hợp
• Phương pháp giải toán hình học tổ hợp
• Thạc sĩ Khoa học Toán học
• Nguyên lí Dirichlet
• Giải toán sơ cấp
• Sáng kiến kinh nghiệm
• Kết quả học tập môn toán
• Đồ dùng dạy học toán học
• Phần mềm toán học vào dạy học
• Toán Hình Học chương III
• Toán hình học Lớp 11
• Trường THPT Cao Lãnh 1
• số chính phương
• Ôn tập toán
• bài tập toán
• tài liệu học môn toán
• sổ tay toán học
• ôn tập trắc nghiệm toán
• Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9
• Đề thi học kì Toán 9
• Đề thi tham khảo HK1 môn Toán 9
• Đề thi học kì 1 Toán 9
• Đề thi môn Toán lớp 9
• Đề kiểm tra HK1 Toán 9
• Kiểm tra Toán 9 HK1
• Đề thi HK1 môn Toán
• Ôn tập Toán 9
• Ôn thi Toán 9
• Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8
• Đề thi học kì Toán 8
• Đề thi tham khảo HK1 môn Toán 8
• Đề thi học kì 1 Toán 8
• Đề thi môn Toán lớp 8
• Đề kiểm tra HK1 Toán 8
• Kiểm tra Toán 8 HK1
• Ôn tập Toán 8
• Ôn thi Toán 8
• Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6
• Đề thi học kì Toán 6
• Đề thi tham khảo HK1 môn Toán 6
• Đề thi học kì 1 Toán 6
• Đề thi môn Toán lớp 6
• Đề kiểm tra HK1 Toán 6
• Kiểm tra Toán 6 HK1
• Ôn tập Toán 6
• Ôn thi Toán 6
• Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7
• Đề thi học kì Toán 7
• Đề thi tham khảo HK1 môn Toán 7
• Đề thi học kì 1 Toán 7
• Đề thi môn Toán lớp 7
• Đề kiểm tra HK1 Toán 7
• Kiểm tra Toán 7 HK1
• Ôn tập Toán 7
• Ôn thi Toán 7
• Phát triển tư duy toán học
• Lập luận toán học
• Dạy học Toán lớp 4
• Phát triển toán học cho học sinh
• Kỹ năng lập luận toán học
• Giáo dục toán học ở bậc tiểu học
• Đặc điểm của học sinh khó khăn trong học toán
• Học sinh khó khăn trong học toán
• Biện pháp giúp đỡ học sinh khó khăn trong học toán
• Tình trạng học sinh khó khăn trong học toán
• Bồi dưỡng học sinh kém toán
• Đề thi chọn HSG Toán THPT
• Đề thi học sinh giỏi Toán 12
• Đề thi HSG môn Toán lớp 12
• Đề thi học sinh giỏi môn Toán
• Đề thi học sinh giỏi Toán
• Đề thi học sinh giỏi lớp 12
• Đề thi học sinh giỏi môn Toán THPT
• Ôn thi Toán 12
• Bài tập Toán 12
• Luyện thi HSG Toán 12