Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Tài liệu HOT
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Thông tin
Điều khoản sử dụng
Quy định bảo mật
Quy chế hoạt động
Chính sách bản quyền
0
Trang chủ
Tài Chính - Ngân Hàng
Đầu tư Chứng khoán
Các gián đoạn về cấu trúc và các mô hình GARCH của biến động tỷ suất sinh lời chứng khoán: Trường hợp của Việt Nam
TAILIEUCHUNG - Các gián đoạn về cấu trúc và các mô hình GARCH của biến động tỷ suất sinh lời chứng khoán: Trường hợp của Việt Nam
Nghiên cứu này sử dụng tỷ suất lợi nhuận hàng ngày của chỉ số chứng khoán và giá chứng khoán để kiểm tra ảnh hưởng của gián đoạn về cấu trúc. Nhóm tác giả sử dụng các mô hình ARCH và các mô hình GARCH. Sử dụng kiểm định Zivot-Andrews (cho một điểm gián đoạn) và kiểm định đa gián đoạn (Multiple Breakpoint Testing) để xác định đa gián đoạn về cấu trúc trong mô hình GARCH. | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Số 29 2017 CÁC GIÁN ĐOẠN VỀ CẤU TRÚC VÀ CÁC MÔ HÌNH GARCH CỦA BIẾN ĐỘNG TỶ SUẤT SINH LỜI CHỨNG KHOÁN TRƯỜNG HỢP CỦA VIỆT NAM BÙI HỮU PHƯỚC1 NGÔ VĂN TOÀN1 VŨ BÁ THÀNH2 1 Khoa Tài chính Ngân hàng Trường Đại học Tài chính Marketing 2 Công ty TNHH Food Farm ductcdn@ ngovantoan2425@ vbthanh1205@ Tóm tắt. Nghiên cứu này sử dụng tỷ suất lợi nhuận hàng ngày của chỉ số chứng khoán và giá chứng khoán để kiểm tra ảnh hưởng của gián đoạn về cấu trúc. Nhóm tác giả sử dụng các mô hình ARCH và các mô hình GARCH. Sử dụng kiểm định Zivot-Andrews cho một điểm gián đoạn và kiểm định đa gián đoạn Multiple Breakpoint Testing để xác định đa gián đoạn về cấu trúc trong mô hình GARCH. Kết quả nghiên cứu cho thấy chuỗi tỷ suất lợi nhuận ACB và VNINDEX có phân phối lệch leptokurtic và không có phân phối chuẩn. Gián đoạn trong phương trung bình cho thấy kết quả rất chặt chẽ trong thời gian. Backtesting được thực hiện bằng cách đo số lần mất mát lớn hơn dự báo VaR. Kiểm định ảnh hưởng của gián đoạn về cấu trúc cho thấy rằng việc kết hợp gián đoạn về cấu trúc trong mô hình GJR-GARCH có thể dùng để dự báo VaR. Từ khóa. gián đoạn về cấu trúc giá trị chịu rủi ro mô hình GARCH STRUCTURAL BREAKS AND GARCH MODELS OF STOCK RETURN VOLATILITY THE CASE OF VIETNAMESE Abstract. This study uses the daily rate of return of stock indexes to test the effect of fracture structure. We use ARCH models and GARCH models. Use Zivot-Andrews for a break point test and Multiple Breakpoint testing to determine the fracture structure in the GARCH model. The results show that profit margins ACB and VNINDEX have deviated and leptokurtic distributions and have no standard distribution. The break in the jar has shown very tight results in time. Backtesting is done by measuring the number of times the loss is greater than the VaR prediction. Verification of the impact of structural fracture suggests that combining structural fractures in the GJR-GARCH model can be .
Ngọc Tú
14
10
pdf
Báo lỗi
Trùng lắp nội dung
Văn hóa đồi trụy
Phản động
Bản quyền
File lỗi
Khác
Upload
Tải xuống
đang nạp các trang xem trước
Bấm vào đây để xem trước nội dung
Tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình ARIMA – ARCH/GARCH để dự báo thanh khoản của 30 cổ phiếu có giá trị vốn hóa và thanh khoản lớn nhất niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trong ngắn hạn
97
154
6
Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình ARIMA, ARCH/GARCH để dự báo chỉ số VN-Index ngắn hạn
112
148
3
Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình ARIMA, ARCH/GARCH để dự báo thanh khoản của cổ phiếu Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) trong ngắn hạn
74
133
3
Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình ARIMA-GARCH trong dự báo tỷ suất sinh lợi của danh mục đầu tư hiệu quả
76
110
0
Ứng dụng phân tích chỉ số kinh tế vĩ mô thông qua mô hình GARCH và dữ liệu bảng
5
21
1
Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu ứng dụng mô hình VaR, CVaR và ARMA/GARCH vào quản trị rủi ro danh mục cổ phiếu niêm yết
130
143
5
Biến động ẩn trong mô hình black - scholes với biến động trong mô hình garch
8
53
3
Khóa luận tốt nghiệp Kế toán tài chính: Phân tích diễn biến giá vàng Việt Nam - Ứng dụng mô hình ARIMA-ARCH/GARCH dự báo giá vàng ngắn hạn
73
100
5
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp: Sử dụng mô hình Arch-Garch để phân tích và đành giá rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Quốc tế VIB
52
200
2
Dự báo giá vàng Việt Nam sử dụng mô hình Garch
8
129
3
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
Một Case Về Hematology (1)
8
461889
55
Giới thiệu :Lập trình mã nguồn mở
14
22737
61
Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13
10914
531
Câu hỏi và đáp án bài tập tình huống Quản trị học
14
10085
447
Phân tích và làm rõ ý kiến sau: “Bài thơ Tự tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương”
3
9541
104
Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249
8304
1127
Tiểu luận: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
16
8249
423
Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8
7867
2220
Đề tài: Dự án kinh doanh thời trang quần áo nữ
17
6714
253
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)
152
5820
1398
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đầu tư Chứng khoán
Mô hình GARCH
Biến động tỷ suất sinh lời chứng khoán
Kiểm định đa gián đoạn
Kiểm định Zivot Andrew
Chuỗi tỷ suất lợi nhuận
Khóa luận tốt nghiệp
Ứng dụng mô hình ARIMA
Ứng dụng mô hình ARCH GARCH
Mô hình ARCH GARCH
Mô hình ARIMA
Sở giao dịch chứng khoán
Giá trị vốn hóa
Dự báo chỉ số VN Index
Dự báo chỉ số VN Index ngắn hạn
Dự báo thanh khoản
Công ty cổ phần Sữa Việt Nam
Ứng dụng mô hình ARIMA GARCH
Mô hình ARIMA GARCH
Dự báo tỷ suất sinh lợi
Tỷ suất sinh lợi
Danh mục đầu tư hiệu quả
Danh mục đầu tư
Tài chính vĩ mô
Mô hình ARCH
Mô hình OLS
Mô hình LSDV
Cách mạng công nghiệp 4 0
Ứng dụng mô hình VaR
Ứng dụng mô hình CVaR
Ứng dụng mô hình ARMA GARCH
Quản trị rủi ro
Danh mục cổ phiếu niêm yết
Danh mục cổ phiếu
Biến động ẩn
Mô hình Black Scholes
Biến động trong mô hình garch
Định giá quyền chọn
Lý thuyết xác suất
Thống kê ứng dụng
Kế toán tài chính
Phân tích diễn biến giá vàng
Diễn biến giá vàng
Dự báo giá vàng ngắn hạn
Đề tài thực tập ngân hàng
Luận văn tài chính ngân hàng
Thực tập tốt nghiệp ngân hàng
Chuyên đề tốt nghiệp ngân hàng
Đề tài sử dụng mô hình Arch Garch
Đề tài rủi ro tín dụng ngân hàng
Dự báo giá vàng Việt Nam
Dự báo giá vàng
Tiêu chuẩn Akaike
Phần mềm Stata 12
Box Jenkins Autoregressive Integrated Moving Average
Chỉ số chứng khoán
Thị trường tài chính
Mô hình ARIMA GARCH
Giao dịch chứng khoán
Chuỗi lợi tức VN Index
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ
Luận văn Thạc sĩ
Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Luận văn Thạc sĩ ngành Tài chính ngân hàng
Dự báo chỉ số Vnindex
Mô hình ARMA GARCH
Tài chính ngân hàng
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế
Kênh trú ẩn an toàn
Công cụ phòng ngừa rủi ro
Kênh đầu tư chứng khoán
Mô hình DCC GARCH
thị trường chứng khoán
giá cổ phiếu
dự báo giá
kinh tế vĩ mô
luận văn kinh tế
tài liệu kinh tế vĩ mô
tiểu luận kinh tế
luận văn
võ mô
chứng khoán việt nam
kinh tế chính trị
luận văn chinh trị
tư tưởng chính trị
tài liệu kinh tế
Kinh tế kinh doanh
Tạp chí khoa học
Biến động bất đối xứng
Biến động điều kiện
Các mô hình GARCH
Hiệu ứng đòn bẩy
đề án môn học
luận văn tốt nghiệp
chứng khoán
trung tâm giao dịch
luận văn báo cáo
huy động vốn dài hạn
khủng hoảng tài chính
ngân hàng đầu tư
quỹ đầu cơ
rủi ro tín dụng
Yếu tố quyết định giá
nhà đầu tư
đầu cơ xuống giá cổ phiếu
dự báo về giá
định giá cổ phiếu
cổ phiếu của ngân hàng
thị trường cổ phiếu
rủi ro chứng khoán
phân tích đầu tư
phân tích chứng khoán
khái niệm chứng khoán
đầu tư chứng khoán
phân tích đầu tư chứng khoán
Luật chứng khoán
Bảo vệ luận văn
Thị trường chứng khoán Việt Nam
Ngân hàng thương mại
Luận văn phân tích cổ phiếu
Đề tài phân tích thị trường chứng khoán
Đề tài nghiên cứu thị trường chứng khoán
Luận văn chứng khoán
Phân tích và dự báo về giá cổ phiếu
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Mass Transfer in Multiphase Systems and its Applications Part 19
40
258
1
02-05-2024
CẤU TẠO HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ-ĐỘ HỤT KHỐI-NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT-LK RIÊNG
12
270
0
02-05-2024
extremetech Hacking BlackBerry phần 9
31
254
0
02-05-2024
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CAITA part 9
18
130
0
02-05-2024
New Trends and Developments in Automotive Industry Part 7
35
97
0
02-05-2024
Bài Tiểu Luận Chuyên Đề Tổ Chức Hoạt Động Nhận Thức Trong Dạy Học Vật Lý " Định Luật Ôm Cho Các Loại Đoạn Mạch Chứa Nguồn Điện"
10
153
3
02-05-2024
Christmas Meditations on the Twelve Holy Days
173
106
0
02-05-2024
Lãi suất cơ bản, công cụ quan trọng của chính sách tiền tệ
5
114
0
02-05-2024
Gastroenterology an illustrated colour text - part 10
10
89
0
02-05-2024
Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Biofertiliser inoculant technology for the growth of rice in Vietnam: Developing technical infrastructure for quality assurance and village production for farmers "
12
88
0
02-05-2024
TÀI LIỆU HOT
Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8
7867
2220
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)
152
5820
1398
Ebook Chào con ba mẹ đã sẵn sàng
112
3772
1234
Ebook Tuyển tập đề bài và bài văn nghị luận xã hội: Phần 1
62
5336
1136
Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249
8304
1127
Giáo trình Văn hóa kinh doanh - PGS.TS. Dương Thị Liễu
561
3519
644
Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13
10914
531
Giáo trình Sinh lí học trẻ em: Phần 1 - TS Lê Thanh Vân
122
3696
525
Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1 - NXB ĐH Sư Phạm
274
4079
517
Bài tập nhóm quản lý dự án: Dự án xây dựng quán cafe
35
4138
480
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.