TAILIEUCHUNG - Handbook of Economic Forecasting part 98

Handbook of Economic Forecasting part 98. Research on forecasting methods has made important progress over recent years and these developments are brought together in the Handbook of Economic Forecasting. The handbook covers developments in how forecasts are constructed based on multivariate time-series models, dynamic factor models, nonlinear models and combination methods. The handbook also includes chapters on forecast evaluation, including evaluation of point forecasts and probability forecasts and contains chapters on survey forecasts and volatility forecasts. Areas of applications of forecasts covered in the handbook include economics, finance and marketing | 944 M. Marcellino 0 8. 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 ---PROBiTcb 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 ---PROBiTecri --- PROB Tsw ---PROBIToecd 1 7 08. 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 ---PROBITspread Figure 8. Six months ahead recession probabilities for alternative probit models. The models are those in Table 8. Shaded areas are NBER dated recessions. Ch. 16 Leading Indicators 945 Table 9 Evaluation of forecast pooling Combine Relative MSE Relative MAE Relative MSE Relative MAE Predicting CCI_CB growth MSE-weighted Simple average 6 linear models 1 month 6 linear models 6 month dynamic 6 linear models 6 month iterated Predicting NBER turning points MSE-weighted Simple average 4 linear and MS models 1 month 4 linear and MS models probit 1 month Predicting NBER turning points MSE-weighted Simple average 5 single index PROBIT 1 month 5 single index PROBIT all 1 month 5 single index PROBIT 6 months 5 single index PROBIT all 6 months Note Forecast sample is 1989 1-2003 12. The forecasts pooled in the upper panel are from the six models in Table 6 and the benchmark is the VAR 2 . The forecasts pooled in the middle panel are from the models in Table 7 including or excluding the probit and the benchmark is the probit model with 6 lags of CLIcb as regressor. The forecasts pooled in the lower panel are from the models in Table 8 including or excluding the probit with all indicators and the benchmark is as in the middle panel. indicates significance at 5 indicates significance at 1 of the Diebold-Mariano test forthe null hypothesis of no significant difference in MSE or MAE with respect to the benchmark. performs better than the pooled forecast for both one and six month horizons compare Table 8 and

• Quản lý Nhà nước
• Phương pháp dự báo kinh tế
• dự báo các mô hình
• dự báo với các cấu trúc dữ liệu khác nhau
• ứng dụng của phương pháp dự báo
• ứng dụng trong kinh tế
• tài chính và tiếp thị
• Đề cương học phần
• mô hình dự báo kinh tế
• Mô hình dự báo xã hội
• Bài toán dự báo kinh tế
• Dự báo trên chuỗi thời gian
• Bài giảng Dự báo
• Dự báo kinh tế
• Tổng quan về dự báo
• Sai số dự báo
• Phân loại dự báo
• Phương pháp định tính
• Phương pháp định lượng
• Phương pháp dự báo đơn giản
• Phương pháp phân tích chuỗi thời gian
• Phân tích chuỗi thời gian
• Phương pháp làm mịn dữ liệu
• Kinh tế lượng
• Nhập môn Kinh tế lượng
• Ứng dụng kinh tế lượng
• Dự báo kinh tế lượng
• Phương pháp dự báo chuỗi thời gian
• Giá trị dự báo
• Bài giảng Kinh tế quản lý công nghiệp
• Kinh tế và quản lý công nghiệp
• Kinh tế học
• Dự báo lượng cầu
• Vai trò của dự báo kinh doanh
• Dự báo kinh doanh
• Các phương pháp dự báo lượng cầu
• Kinh tế quản lý
• Bài giảng Kinh tế quản lý
• Phương pháp dự báo
• Vai trò dự báo
• Kỹ thuật dự báo
• Hệ thống dự báo
• Kinh tế học quản lý
• Dự báo trong kinh doanh
• Nhu cầu dự báo
• Lựa chọn phương pháp dự báo
• Đo lường độ chính xác dự báo
• Phần mền dự báo
• Bài giảng Phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế
• Phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế
• Phương pháp thống kê hồi quy
• Phương pháp kinh tế lượng
• Mô hình hồi quy
• Điều kiện mô hình hồi quy
• Bài giảng Kinh tế học quản lý
• Nguồn dữ liệu