TAILIEUCHUNG - Handbook of Economic Forecasting part 86

Handbook of Economic Forecasting part 86. Research on forecasting methods has made important progress over recent years and these developments are brought together in the Handbook of Economic Forecasting. The handbook covers developments in how forecasts are constructed based on multivariate time-series models, dynamic factor models, nonlinear models and combination methods. The handbook also includes chapters on forecast evaluation, including evaluation of point forecasts and probability forecasts and contains chapters on survey forecasts and volatility forecasts. Areas of applications of forecasts covered in the handbook include economics, finance and marketing | 824 . Andersen et al. sample. Without going into specifics an appropriate procedure may be developed to obtain a close approximation to this conditional density within a class of SNP densities which are analytically tractable and allow for explicit computation of the associated score vector. The leading term will typically consist of a GARCH type model. Essentially the information regarding the probabilistic structure available from the data is being encoded into an empirically tractable SNP representation so that for a large enough sample we have g rt xt-i fir f rt St-1 0q where g rt xt -1 fr denotes the fitted SNP density evaluated at the pseudo maximum likelihood estimate fr and 00 denotes the true unknown parameter vector of the model generating the data under the null hypothesis. In general the functional form of g is entirely different from the unknown f and hence there is no direct compatibility between the two parameter vectors f and 0 although we require that the dimension of f is at least as large as that of 0. Notice how this SNP representation sidesteps the lack of a tractable expression for the likelihood contribution as given by the middle term in the likelihood expression in . Although the SNP density is not used for formal likelihood estimation it is used to approximate the efficient score moments. By construction fr satisfies a set of first order conditions for the pseudo loglikelihood function under the empirical measure induced by the data that is letting r t rt xt-1 it holds that 1 9 1 V V logg rt xt-i fr y2 r Lt q- T 7 df I It is clear that takes the form of pseudo score moments. This representation of the data through a set of efficient moment conditions is the key part of the projection step of EMM. The data structure has effectively been projected onto an analytically tractable class of SNP densities augmented as appropriate by a leading dynamic GARCH term. Since we are working under the assumption that we have a good

• Quản lý Nhà nước
• Phương pháp dự báo kinh tế
• dự báo các mô hình
• dự báo với các cấu trúc dữ liệu khác nhau
• ứng dụng của phương pháp dự báo
• ứng dụng trong kinh tế
• tài chính và tiếp thị
• Đề cương học phần
• mô hình dự báo kinh tế
• Mô hình dự báo xã hội
• Bài toán dự báo kinh tế
• Dự báo trên chuỗi thời gian
• Bài giảng Dự báo
• Dự báo kinh tế
• Tổng quan về dự báo
• Sai số dự báo
• Phân loại dự báo
• Phương pháp định tính
• Phương pháp định lượng
• Phương pháp dự báo đơn giản
• Phương pháp phân tích chuỗi thời gian
• Phân tích chuỗi thời gian
• Phương pháp làm mịn dữ liệu
• Kinh tế lượng
• Nhập môn Kinh tế lượng
• Ứng dụng kinh tế lượng
• Dự báo kinh tế lượng
• Phương pháp dự báo chuỗi thời gian
• Giá trị dự báo
• Bài giảng Kinh tế quản lý công nghiệp
• Kinh tế và quản lý công nghiệp
• Kinh tế học
• Dự báo lượng cầu
• Vai trò của dự báo kinh doanh
• Dự báo kinh doanh
• Các phương pháp dự báo lượng cầu
• Kinh tế quản lý
• Bài giảng Kinh tế quản lý
• Phương pháp dự báo
• Vai trò dự báo
• Kỹ thuật dự báo
• Hệ thống dự báo
• Kinh tế học quản lý
• Dự báo trong kinh doanh
• Nhu cầu dự báo
• Lựa chọn phương pháp dự báo
• Đo lường độ chính xác dự báo
• Phần mền dự báo
• Bài giảng Phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế
• Phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế
• Phương pháp thống kê hồi quy
• Phương pháp kinh tế lượng
• Mô hình hồi quy
• Điều kiện mô hình hồi quy
• Bài giảng Kinh tế học quản lý
• Nguồn dữ liệu