TAILIEUCHUNG - Handbook of Economic Forecasting part 69

Handbook of Economic Forecasting part 69. Research on forecasting methods has made important progress over recent years and these developments are brought together in the Handbook of Economic Forecasting. The handbook covers developments in how forecasts are constructed based on multivariate time-series models, dynamic factor models, nonlinear models and combination methods. The handbook also includes chapters on forecast evaluation, including evaluation of point forecasts and probability forecasts and contains chapters on survey forecasts and volatility forecasts. Areas of applications of forecasts covered in the handbook include economics, finance and marketing | 654 . Clements and . Hendry Fildes . Makridakis S. 1995 . The impact of empirical accuracy studies on time series analysis and forecasting . International Statistical Review 63 289-308. Fildes . Ord K. 2002 . Forecasting competitions - Their role in improving forecasting practice and research . In Clements and Hendry 2002a pp. 322-253. Fuller . Hasza . 1980 . Predictors for the first-order autoregressive process . Journal of Econometrics 13 139-157. Garcia R. 1998 . Asymptotic null distribution of the likelihood ratio test in Markov switching models . International Economic Review 39 763-788. Gardner . McKenzie E. 1985 . Forecasting trends in time series . Management Science 31 1237-1246. Goodwin . 1993 . Business-cycle analysis with a Markov-switching model . Journal of Business and Economic Statistics 11 331-339. Granger . 1989 . Combining forecasts - Twenty years later . Journal of Forecasting 8 167-173. Granger . White H. Kamstra M. 1989 . Interval forecasting An analysis based upon ARCHquantile estimators . Journal of Econometrics 40 87-96. Griliches Z. Intriligator . Eds. 1983 . Handbook of Econometrics vol. 1. North-Holland Amsterdam. Griliches Z. Intriligator . Eds. 1984 . Handbook of Econometrics vol. 2. North-Holland Amsterdam. Griliches Z. Intriligator . Eds. 1986 . Handbook of Econometrics vol. 3. North-Holland Amsterdam. Guilkey . 1974 . Alternative tests for a first order vector autoregressive error specification . Journal of Econometrics 2 95-104. Hall S. Mitchell J. 2005 . Evaluating comparing and combining density forecasts using the KLIC with an application to the Bank of England and NIESRC fan charts of inflation . Oxford Bulletin of Economics and Statistics 67 995-1033. Hamilton . 1989 . Anew approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle . Econometrica 57 357-384. Hamilton . 1990 . Analysis of time series subject to changes in regime . Journal of .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
309    143    0    28-12-2024
6    131    0    28-12-2024
TAILIEUCHUNG - Chia sẻ tài liệu không giới hạn
Địa chỉ : 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam
Website : tailieuchung.com
Email : tailieuchung20@gmail.com
Tailieuchung.com là thư viện tài liệu trực tuyến, nơi chia sẽ trao đổi hàng triệu tài liệu như luận văn đồ án, sách, giáo trình, đề thi.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền nội dung tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên, nếu phát hiện thấy tài liệu xấu hoặc tài liệu có bản quyền xin hãy email cho chúng tôi.
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.