TAILIEUCHUNG - Handbook of Economic Forecasting part 55

Handbook of Economic Forecasting part 55. Research on forecasting methods has made important progress over recent years and these developments are brought together in the Handbook of Economic Forecasting. The handbook covers developments in how forecasts are constructed based on multivariate time-series models, dynamic factor models, nonlinear models and combination methods. The handbook also includes chapters on forecast evaluation, including evaluation of point forecasts and probability forecasts and contains chapters on survey forecasts and volatility forecasts. Areas of applications of forecasts covered in the handbook include economics, finance and marketing | This page intentionally left blank Chapter 10 FORECASTING WITH MANY PREDICTORS JAMES H. STOCK Department of Economics Harvard University and the National Bureau ofEconomic Research MARK W. WATSON Woodrow Wilson School and Department of Economics Princeton University and the National Bureau of Economic Research Contents Abstract 516 Keywords 516 1. Introduction 517 . Many predictors Opportunities and challenges 517 . Coverage of this chapter 518 2. The forecasting environment and pitfalls of standard forecasting methods 518 . Notation and assumptions 518 . Pitfalls of using standard forecasting methods when n is large 519 3. Forecast combination 520 . Forecast combining setup and notation 521 . Large-n forecast combining methods 522 . Survey of the empirical literature 523 4. Dynamic factor models and principal components analysis 524 . The dynamic factor model 525 . DFM estimation by maximum likelihood 527 . DFM estimation by principal components analysis 528 . DFM estimation by dynamic principal components analysis 532 . DFM estimation by Bayes methods 533 . Survey of the empirical literature 533 5. Bayesian model averaging 535 . Fundamentals of Bayesian model averaging 536 . Survey of the empirical literature 541 6. Empirical Bayes methods 542 We thank Jean Boivin Serena Ng Lucrezia Reichlin Charles Whiteman and Jonathan Wright for helpful comments. This research was funded in part by NSF grant SBR-0214131. Handbook of Economic Forecasting Volume 1 Edited by Graham Elliott Clive WJ. Granger and Allan Timmermann 2006 Elsevier . All rights reserved DOI 81574-0706 05 01010-4 516 . Stock and . Watson . Empirical Bayes methods for large- linear forecasting 543 7. Empirical illustration 545 . Forecasting methods 545 . Data and comparison methodology 547 . Empirical results 547 8. Discussion 549 References 550 Abstract Historically time series forecasts of economic variables have used only a .

• Kinh tế học
• Phương pháp dự báo kinh tế
• dự báo các mô hình
• dự báo với các cấu trúc dữ liệu khác nhau
• ứng dụng của phương pháp dự báo
• ứng dụng trong kinh tế
• tài chính và tiếp thị
• Đề cương học phần
• mô hình dự báo kinh tế
• Mô hình dự báo xã hội
• Bài toán dự báo kinh tế
• Dự báo trên chuỗi thời gian
• Bài giảng Dự báo
• Dự báo kinh tế
• Tổng quan về dự báo
• Sai số dự báo
• Phân loại dự báo
• Phương pháp định tính
• Phương pháp định lượng
• Phương pháp dự báo đơn giản
• Phương pháp phân tích chuỗi thời gian
• Phân tích chuỗi thời gian
• Phương pháp làm mịn dữ liệu
• Kinh tế lượng
• Nhập môn Kinh tế lượng
• Ứng dụng kinh tế lượng
• Dự báo kinh tế lượng
• Phương pháp dự báo chuỗi thời gian
• Giá trị dự báo
• Bài giảng Kinh tế quản lý công nghiệp
• Kinh tế và quản lý công nghiệp
• Kinh tế học
• Dự báo lượng cầu
• Vai trò của dự báo kinh doanh
• Dự báo kinh doanh
• Các phương pháp dự báo lượng cầu
• Kinh tế quản lý
• Bài giảng Kinh tế quản lý
• Phương pháp dự báo
• Vai trò dự báo
• Kỹ thuật dự báo
• Hệ thống dự báo
• Kinh tế học quản lý
• Dự báo trong kinh doanh
• Nhu cầu dự báo
• Lựa chọn phương pháp dự báo
• Đo lường độ chính xác dự báo
• Phần mền dự báo
• Bài giảng Phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế
• Phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế
• Phương pháp thống kê hồi quy
• Phương pháp kinh tế lượng
• Mô hình hồi quy
• Điều kiện mô hình hồi quy
• Bài giảng Kinh tế học quản lý
• Nguồn dữ liệu