TAILIEUCHUNG - Lan tỏa suất sinh lợi từ thị trường chứng khoán Mỹ sang thị trường chứng khoán Việt Nam: phân tích trong miền tần số

Dùng kỹ thuật phân tích dữ liệu trong miền tần số, bài báo phân tích tác động lan tỏa suất sinh lợi (SSL) từ thị trường chứng khoán (TTCK) Mỹ sang thị trường chứng khoán Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu theo ngày của S&P 500 và VN-Index đại diện cho TTCK Mỹ và Việt Nam trong giai đoạn 01/01/2012 đến 31/12/2015. | TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ – SỐ 55 (4) 2017 64 LAN TỎA SUẤT SINH LỢI TỪ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN MỸ SANG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM: PHÂN TÍCH TRONG MIỀN TẦN SỐ NGUYỄN MINH KIỀU Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh – LÊ ĐÌNH NGHI Đại học Sài Gòn – ldnghi@ (Ngày nhận: 31/03/2017; Ngày nhận lại: 01/06/2017; Ngày duyệt đăng: 30/06/2017) TÓM TẮT Dùng kỹ thuật phân tích dữ liệu trong miền tần số, bài báo phân tích tác động lan tỏa suất sinh lợi (SSL) từ thị trường chứng khoán (TTCK) Mỹ sang thị trường chứng khoán Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu theo ngày của S&P 500 và VN-Index đại diện cho TTCK Mỹ và Việt Nam trong giai đoạn 01/01/2012 đến 31/12/2015. Phân tích nhân quả Granger được sử dụng để đánh giá tác động lan tỏa suất sinh lợi, và phương pháp phân tích nhân quả trong miền tần số của Breitung và Candelon (2006) được sử dụng để đánh giá tác động lan tỏa SSL ứng với các thành phần tần số khác nhau. Kết quả nghiên cứu đưa ra bằng chứng về tác động lan tỏa SSL có ý nghĩa thống kê từ TTCK Mỹ lên TTCK Việt Nam tại tất cả các thành phần tần số. Tuy nhiên, các giá trị thống kê của tác động lan tỏa này ở các thành phần tần số khác nhau là khác nhau. Đây là một bằng chứng cho thấy tác động lan tỏa SSL giữa các thị trường là không phải giống nhau ứng với các thành phần tần số khác nhau. Từ khóa: lan tỏa suất sinh lợi; miền tần số. Return spillover effects from the us stock market on Vietnam stock market: A frequency domain approach ABSTRACT This paper employs frequency domain analysis to examine return spillover effects from the US stock market on Vietnam stock market. The study is conducted using daily S&P 500 and VN index data in the period from January 01, 2012 to December 31, 2015. Specifically, Granger Causality Test and a test for causality in the frequency domain from Breitung and Candelon (2006) are adopted to investigate return spillover at various frequencies. The empirical results show that there is a significant .

• Đầu tư Chứng khoán
• Lan tỏa suất sinh lợi
• Thị trường chứng khoán Mỹ
• Thị trường chứng khoán Việt Nam
• Thị trường chứng khoán
• Phân tích trong miền tần số
• Luận án Tiến sĩ
• Luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh
• Độ biến thiên giữa các thị trường
• Thị trường chứng khoán
• Tài chính tiền tệ
• Mô hình GARCH
• Phương pháp nhân quả Granger
• Chuỗi suất sinh lợi
• Nghiên cứu sự lan truyền sóng hài
• Lưới điện trên miền tần số
• Kỹ thuật quét tần số
• Truyền sóng hài dòng điện
• Phân tích vectơ phức
• Lý thuyết mạch tuyến tính
• Dự báo khoảng tĩnh không
• Các giàn khoan bán chìm
• Phương pháp phân tích tuyến tính
• Miền tần số
• Hàm truyền bậc nhất
• xử lý tín hiệu
• tín hiệu số
• phép biến đổi fourier
• Chuỗi Fourier rời rạc
• tín hiệu rời rạc
• Xử lý tín hiệu số
• Bài giảng Xử lý tín hiệu số
• Xử lý tín hiệu trong miền thời gian
• Phân tích tín hiệu trong miền tần số
• Biến đổi Fourier rời rạc DFT
• Giải thuật biến đổi Fourier nhanh FFT
• Giáo trình Mạch điện
• Phương pháp phân tích mạch
• Mạch điện ba pha
• Mạng hai cửa
• Mạch trong miền thời gian
• Mạch trong miền tần số
• Bài giảng Lý thuyết mạch
• Lý thuyết mạch
• Mạch điện trong miền thời gian
• Mạch điện trong miền tần số
• Phương pháp cơ bản phân tích mạch
• Định lý nguồn tương đương
• Giáo dục
• đào tạo
• cao đẳng
• đại học
• giáo trình đại học
• luận văn đại học
• tài liệu học tập
• kỹ thuật điều khiển
• thị trường chướng khoán
• môn học đại cương
• giáo trình ngành điện
• khí cụ điện
• kỹ thuật điện
• máy điện
• mạch điện
• Tạp chí Khoa học và Công nghệ
• Can nhiễu giữa các sóng mang con
• Phân tích các thành phần độc lập
• Lặp giảm tuần tự
• Hệ thống MIMO OFDM
• Bài giảng lý thuyết mạch điện
• Mạng 2 cửa
• Mạch điện phi tuyến
• Đường dây dài
• Phân tích mạch trong miền tần số