TAILIEUCHUNG - Bài giảng Kinh tế lượng - Chương V: Đa cộng tuyến

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương V: Đa cộng tuyến. Chương này giới thiệu đến các bạn các nội dung chính sau: Bản chất của đa cộng tuyến, nguyên nhân của đa cộng tuyến, ước lượng khi có đa cộng tuyến, hậu quả khi có đa cộng tuyến, cách phát hiện đa cộng tuyến, cách khắc phục đa cộng tuyến. tài liệu. | 15-Aug-16 Chương V I. BẢN CHẤT CỦA ĐA CỘNG TUYẾN Đa cộng tuyến Trong mô hình hồi quy bội ĐA CỘNG TUYẾN Có sự phụ thuộc tuyến tính cao giữa các biến giải thích 1 2 I. BẢN CHẤT CỦA ĐA CỘNG TUYẾN Đa cộng tuyến a. Đa cộng tuyến hoàn hảo Tồn tại x2 x3 . xk không đồng thời bằng 0 sao cho X2X2 X3X3 . Xk 0 b. Đa cộng tuyến không hoàn hảo X2X2 Í3X3 . XkXk v 0 với Vị là sai số ngẫu nhiên. I. BẢN CHẤT CỦA ĐA CỘNG TUYẾN Ví dụ đa cộng tuyến hoàn hảo X2 X3 X4 10 50 52 15 75 78 18 90 97 24 120 129 11 55 63 X X Có mối quan hệ tuyến tính chính xác X3 5X2 trường hợp này có đa cộng tuyến hoàn hảo 3 I. BẢN CHẤT CỦA ĐA CỘNG TUYẾN I. BẢN CHẤT CỦA ĐA CỘNG TUYẾN Không có đa cộng tuyến Đa cộng tuyến thấp Đa cộng tuyến cao Đa cộng tuyến hoàn hảo 56 1 15-Aug-16 II. NGUYÊN NHÂN CỦA ĐA CỘNG TUYẾN - Chọn các biến độc lập có mối quan có quan hệ nhân quả hay có tương quan cao vì đồng phụ thuộc vào một điều kiện khác. - Số quan sát nhỏ hơn số biến độc lập. - Cách thu thập mẫu mẫu không đặc trưng cho tổng thể III. ƯỚC LƯỢNG KHI CÓ ĐA CỘNG TUYẾN 1. Trường hợp đa cộng tuyến hoàn hảo Xét mô hình hồi qui 3 biến dưới dạng sau Yi p2X2i P3X3Ì e giả sử X3i XX2i mô hình được biến đổi thành Yi P2 Xp3 Xa ei PoX2ì ei Phương pháp OLS Không thể tìm được lời giải duy nhất cho p2 - Chọn biến X có độ biến thiên nhỏ. 7 III. ƯỚC LƯỢNG KHI CÓ ĐA CỘNG TUYẾN 1. Trường hợp đa cộng tuyến hoàn hảo Eyx Vx2 - x -i 2i 3i Si 3i 2i 3i V xĩi V xl - V X2 x31 2 J. ảV yx. Vx2 -yVyxVxx 0 i 3i 3i i 3i 3i 3i 2 2 V r V r _ í2 V r V r y V x3i V x3i y V x3i V x3i 0 Các hệ số ước lượng không xác định Phương sai và sai số chuẩn của P2 và P3 là vô hạn Như vậy trong trường hợp đa cộng tuyến hoàn hảo không xây dựng được mô hình hồi quy 9 III. ƯỚC LƯỢNG KHI CÓ ĐA CỘNG TUYẾN 2. Trường hợp đa cộng tuyến không hoàn hảo Đa cộng tuyến hoàn hảo thường không xảy ra trong thực tế. Xét mô hình hồi qui 3 biến dưới dạng sau yi 02x2i Psx3i ei Giả sử x3i X x2i vi Với X 0 và vi là sai số ngẫu nhiên 10 III. ƯỚC LƯỢNG KHI CÓ ĐA CỘNG TUYẾN 2. Trường hợp

• Kinh tế học
• Kinh tế lượng
• Đa cộng tuyến
• Bản chất của đa cộng tuyến
• Nguyên nhân của đa cộng tuyến
• Ước lượng khi có đa cộng tuyến
• Hậu quả khi có đa cộng tuyến
• Cách phát hiện đa cộng tuyến
• Bài giảng Kinh tế lượng
• Nhập môn Kinh tế lượng
• Lịch sử Kinh tế lượng
• Mô hình kinh tế lượng
• Số liệu cho kinh tế lượng
• Mối quan hệ trong kinh tế lượng
• Lý thuyết kinh tế lượng
• Số liệu kinh tế lượng
• Phương pháp luận của kinh tế lượng
• Bài tập kinh tế lượng
• Đề thi kinh tế lượng
• Bài tập thực hành kinh tế lượng
• Bài tập nhóm kinh tế lượng
• Tài liệu kinh tế lượng
• Giáo trình kinh tế lượng
• Báo cáo kinh tế lượng
• Dự báo kinh tế lượng
• Kiến thức kinh tế lượng
• Lý thuyết về kinh tế lượng
• Kiến thức về kinh tế lượng
• tổng quan về kinh tế lượng
• ôn tập kinh tế lượng
• đề cương kinh tế lượng
• Công thức kinh tế lượng
• Dạng bài tập Kinh tế lượng
• Ôn thi Kinh tế lượng
• Đề thi môn Kinh tế lượng
• Đề kiểm tra Kinh tế lượng
• Câu hỏi Kinh tế lượng
• Quy trình kinh tế lượng
• Xây dựng kinh tế lượng