TAILIEUCHUNG - Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - Trần Thị Tuấn Anh

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 do Trần Thị Tuấn Anh thực hiện trình bày về tự tương quan với những nội dung chính như bản chất của tự tương quan; nguyên nhân của tự tương quan; hậu quả của tự tương quan; phát hiện tự tương quan; khắc phục tự tương quan. | TỰ TƯƠNG QUAN Chương 6 Bản chất của tự tương quan Tự tương quan là hiện tượng có sự tương quan giữa các quan sát trong cùng bảng số liệu Hiện tượng này thường xảy ra đối với dữ liệu chuỗi thời gian Các cách gọi : Serial Correlation – tương quan chuỗi Autocorrelation – tự tương quan AutoRegression – tự hồi quy by Tuấn Anh Vì tự tương quan thường xảy ra với số liệu theo thời gian nên phương trình hồi quy trong chương này ta viết là : Yt = 1 + β2X2t + β3X3t + + βkXkt + Ut Bản chất của tự tương quan by Tuấn Anh Nếu sai số Ut chỉ tương quan với Ut-1 (sai số một kỳ trước đó ) thì ta có hiện tượng tự tương quan bậc nhất , ký hiệu là AR(1) Phương trình tự tương quan bậc nhất như sau : với (*) ρ : hệ số tự tương quan εt : Sai số ngẫu nhiên không còn tự tương quan Bản chất của tự tương quan by Tuấn Anh Nếu Ut tương quan với m kỳ trước đó thì ta có hiện tượng tự tương quan bậc m , ký hiệu là AR(m) : Bản chất của tự tương quan ei t (a) by Tuấn Anh ei t (b) Một số dạng đồ thị có tự tương quan ei t (d) ei t (c) Nguyên nhân của tự tương quan by Tuấn Anh Nguyên nhân khách quan - Do tính “quán tính ” của số liệu - Do hiện tượng “mạng nhện” - Do độ trễ của số liệu by Tuấn Anh - Do việc xử lý số liệu (phương pháp trung bình trượt, làm trơn số liệu .) - Do việc nội suy số liệu ( số liệu dân số, sản lượng bánh trung thu . ) - Do lập mô hình ( bỏ sót biến, do dạng hàm ) - Và các nguyên nhân khác Nguyên nhân của tự tương quan Nguyên nhân chủ quan Hậu quả của tự tương quan by Tuấn Anh Các hệ số hồi quy ước lượng được không còn tính BLUE. Các ước lượng tính được bằng OLS không còn là ước lượng hiệu quả. Phát hiện tự tương quan by Tuấn Anh 1. Phương pháp đồ thị: et t Hồi qui mô hình gốc thu phần dư et. Vẽ đồ thị phần dư et theo thời gian. ei t (a) by Tuấn Anh ei t (b) Một số dạng đồ thị có tự tương quan ei t (d) ei t (c) Phát hiện tự tương quan 1. Phương pháp đồ thị: Nhược điểm của phương pháp đồ thị là gì ? Phát hiện tự tương quan 2. Phương pháp Durbin - Watson: H0 : ρ = 0

• Kinh tế học
• Kinh tế lượng
• Bài giảng Kinh tế lượng
• Tự tương quan
• Bản chất tự tương quan
• Nguyên nhân tự tương quan
• Hậu quả tự tương quan
• Nhập môn Kinh tế lượng
• Lịch sử Kinh tế lượng
• Mô hình kinh tế lượng
• Số liệu cho kinh tế lượng
• Mối quan hệ trong kinh tế lượng
• Lý thuyết kinh tế lượng
• Số liệu kinh tế lượng
• Phương pháp luận của kinh tế lượng
• Bài tập kinh tế lượng
• Đề thi kinh tế lượng
• Bài tập thực hành kinh tế lượng
• Bài tập nhóm kinh tế lượng
• Tài liệu kinh tế lượng
• Giáo trình kinh tế lượng
• Báo cáo kinh tế lượng
• Dự báo kinh tế lượng
• Kiến thức kinh tế lượng
• Lý thuyết về kinh tế lượng
• Kiến thức về kinh tế lượng
• tổng quan về kinh tế lượng
• ôn tập kinh tế lượng
• đề cương kinh tế lượng
• Công thức kinh tế lượng
• Dạng bài tập Kinh tế lượng
• Ôn thi Kinh tế lượng
• Đề thi môn Kinh tế lượng
• Đề kiểm tra Kinh tế lượng
• Câu hỏi Kinh tế lượng
• Quy trình kinh tế lượng
• Xây dựng kinh tế lượng