TAILIEUCHUNG - Bài giảng về Kinh tế lượng: Chương 6

Chương 6 Mô hình hồi quy với số liệu chuỗi thời gian, trong chương học này trình bày nội dung về: Số liệu chuỗi thời gian – Một số khái niệm; Các giả thiết của mô hình hồi quy với chuỗi thời gian; Một số mô hình hồi quy chuỗi thời gian cơ bản; Tính chất mẫu lớn của ước lượng OLS. | 10 10 2013 Chương 6 MÔ HÌNH HÒI QUY VỚI SỐ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN NỘI DUNG CHƯƠNG 6 I. Số liệu chuỗi thời gian - Một số khái niệm II. Các giả thiết của mô hình hồi quy với chuỗi thời gian III. Một số mô hình hồi quy chuỗi thời gian cơ bản IV. Tính chất mẫu lớn của ước lượng OLS 3 1 10 10 2013 I. SỐ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN - MỘT SỐ KHÁI NIỆM Khái niệm chuỗi thời gian chuỗi các quan sát được thu thập trên cùng một đối tượng tại các mốc thời gian cách đều nhau. Số liệu chuỗi thời gian cho thông tin về cùng một đối tượng tại các thời điểm khác nhau số liệu chéo cho thông tin về các đối tượng khác nhau tại cùng một thời điểm Thường sử dụng chỉ số t để chỉ thứ tự của các quan sát chẳng hạn Xt Yt GDPt trong đó t 1 2 . n . Số liệu chuỗi thời gian phải được sắp xếp theo một trình tự thời gian nhất định trong đó quan sát xảy ra sau luôn được xếp ngay sau quan sát xảy ra trước nó Xt luôn được xếp ngay sau Xt-1 I. SỐ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN - MỘT SỐ KHÁI NIỆM Khái niệm tự tương quan autocorrelation chuỗi Xt được gọi là có tự tương quan bậc p nếu corr Xt Xt-p 0 với p 0. Tự tương quan với số liệu chuỗi thời gian đôi khi còn được gọi là tương quan chuỗi serial correlation . 2 10 10 2013 I. SỐ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN - MỘT SỐ KHÁI NIỆM Một số đặc trưng của số liệu chuỗi thời gian Số liệu chuỗi thời gian và tính tự tương quan số liệu chuỗi thời gian thường có tính tự tương quan tức là corr Xt Xt-p khác 0. Số liệu chuỗi thời gian và yếu tố mùa vụ các số liệu kinh tế xã hội thường chịu tác động của yếu tố thời vụ. Số liệu chuỗi thời gian và yếu tố xu thế Đa phần chuỗi thời gian còn có yếu tố xu thế chỉ xu thế tăng hay giảm trong thời kỳ khá dài của chuỗi số. II. CÁC GIẢ THIẾT CỦA MÔ HÌNH HỒI QUY VỚI CHUỖI THỜI GIAN Xét mô hình Yt Pi 2X2t . PkXkt ut 1. Các giả thiết của mô hình Giả thiết TS1 Sai số ngẫu nhiên không có tự tương quan corr ut us X2 . Xk 0 Vt s hay có thể viết gọn như sau corr ut us 0 Vt s

• Kinh tế học
• Kinh tế lượng
• Bài giảng kinh tế lượng
• Lý thuyết kinh tế lượng
• Mô hình hồi quy
• Mô hình hồi quy chuỗi thời gian
• Ước lượng OLS
• Nhập môn Kinh tế lượng
• Lịch sử Kinh tế lượng
• Mô hình kinh tế lượng
• Số liệu cho kinh tế lượng
• Mối quan hệ trong kinh tế lượng
• Số liệu kinh tế lượng
• Phương pháp luận của kinh tế lượng
• Bài tập kinh tế lượng
• Đề thi kinh tế lượng
• Bài tập thực hành kinh tế lượng
• Bài tập nhóm kinh tế lượng
• Tài liệu kinh tế lượng
• Giáo trình kinh tế lượng
• Báo cáo kinh tế lượng
• Dự báo kinh tế lượng
• Kiến thức kinh tế lượng
• Lý thuyết về kinh tế lượng
• Kiến thức về kinh tế lượng
• tổng quan về kinh tế lượng
• ôn tập kinh tế lượng
• đề cương kinh tế lượng
• Công thức kinh tế lượng
• Dạng bài tập Kinh tế lượng
• Ôn thi Kinh tế lượng
• Đề thi môn Kinh tế lượng
• Đề kiểm tra Kinh tế lượng
• Câu hỏi Kinh tế lượng
• Quy trình kinh tế lượng
• Xây dựng kinh tế lượng