TAILIEUCHUNG - Bài giảng kinh tế lượng - Chương 7

Xét mô hình hồi quy 2 biến với số liệu theo thời gian Giả thiết OLS (giả thiết 4): Các SSNN không tương quan với nhau. Trong thực tế giả thiết này có thể bị vi phạm. Khi đó ta nói mô hình (1) có TTQ bậc p Hiện tượng TTQ thường xảy ra với các số liệu theo thời gian hơn so với các số liệu theo không gian. | BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG ECONOMETRICS Lê Anh Đức Khoa Toán kinh tế ĐH Kinh tế Quốc dân CHƯƠNG VII: TỰ TƯƠNG QUAN (TTQ) . Bản chất của hiện tượng TTQ . Nguyên nhân của hiện tượng TTQ . Hậu quả của hiện tượng TTQ . Phát hiện TTQ . Khắc phục hiện tượng TTQ . Thí dụ . Bản chất của TTQ Xét mô hình hồi quy 2 biến với số liệu theo thời gian Giả thiết OLS (giả thiết 4): Các SSNN không tương quan với nhau. Trong thực tế giả thiết này có thể bị vi phạm. Khi đó ta nói mô hình (1) có TTQ bậc p Hiện tượng TTQ thường xảy ra với các số liệu theo thời gian hơn so với các số liệu theo không gian. TTQ bậc 1- AR(1) (Autoregressive Procedure) Trong đó: ρ là hệ số tương quan bậc 1 là SSNN thỏa mãn mọi giả thiết OLS Nếu -1 ≤ ρ TTQ bậc p- AR(p) Trong đó: ρj (j = 1, 2, , p) là hệ số tương quan bậc j vt là SSNN thỏa mãn mọi giả thiết OLS Nếu -1 ≤ ρj . Nguyên nhân của TTQ Nguyên nhân khách quan: - Các hiện tượng kinh tế có tính chất quán tính - Các hiện tượng kinh tế có tính chất mạng nhện 2. Nguyên nhân chủ quan: - Do quá trình xử lý số liệu: Tách biến, gộp biến, nội suy, ngoại suy các biến. - Do chọn sai dạng hàm . Hậu quả Các ước lượng hồi quy thu được mất tính hiệu quả nhất Các khoảng tin cậy và kiểm định giả thiết sẽ mất đi tính chính xác Ước lượng σ2 bị chệch do đó ước lượng R2 cũng mất chính xác Các dự báo về khoảng tin cậy cũng mất tính chính xác. . Phát hiện TTQ Quan sát đồ thị phần dư - Xét mô hình: + Bước 1: Hồi quy MH thu được các phần dư et, et-1 + Bước 2: Vẽ đồ thị của et theo et-1 và nhận xét 2. Hồi quy phụ - Xét mô .

• Quản lý Nhà nước
• Tự tương quan
• bài giảng Tự tương quan
• tài liệu Tự tương quan
• kinh tế vi mô
• kinh tế vĩ mô
• kinh tế phát triển
• kinh tế lượng
• Tiểu luận kinh tế
• Thuyết trình Tự tương quan
• Thuyết trình Chương 17 Tự tương quan
• Chương 17 Tự tương quan
• Thuật ngữ tự tương quan
• Bài giảng Kinh tế lượng
• Hiện tượng tự tương quan
• Hậu quả tự tương quan
• Bản chất tự tương quan
• Khắc phục tự tương quan
• Tương quan chuỗi
• Tìm hiểu tương quan chuỗi
• Bỏ qua tương quan chuỗi
• Phát hiện tương quan chuỗi
• Kinh tế lượng ứng dụng
• Hậu quả của việc ước lượng
• Việc ước lượng bỏ qua tự tương quan
• cách phát hiện tự tương quan
• Khắc phục hiện tượng tự tương quan
• Phát hiện tự tương quan
• Nguyên nhân của tự tương quan
• Hậu quả của tự tương quan
• Nguyên nhân tự tương quan
• Bản chất hiện tượng tự quan
• Khái niệm tự tương quan
• Tiểu luận Kinh tế lượng
• giáo trình đại cương
• bản chất hiện tượng tự tương quan
• hậu quả của sự tương quan
• nguyên nhân của sự tương quan
• tài liệu học đại học
• Bài thuyết trình Kinh tế lượng
• Hiện tượng tự tương quan cách khắc phục
• Tương tự quan phần
• Lược đồ tự tương quan
• Ước lượng OLS
• Kinh tế học
• Bản chất của tự tương quan
• Chọn mô hình tự tương quan
• Thẩm định việc chọn mô hình
• Hiện tượng tương quan
• Hàm tự tương quan
• Độ tương quan cực đại
• Tương quan chéo
• Đỉnh tương quan
• Tỷ số tín trên tạp
• giáo dục
• đào tạo
• cao đẳng
• đại học
• Phân tích kinh tế
• Dự báo kinh tế
• Tiểm định tương quan chuỗi
• Bài giảng kinh tế học
• Tài liệu kinh tế học
• Thủ tục ước lượng
• Nhập môn Kinh tế lượng
• Hậu quả tương quan chuỗi
• Kiểm định chuỗi