TAILIEUCHUNG - Bài giảng kinh tế lượng - Chương 2

Nội dung của phương pháp OLS là tìm các ước lượng điểm sao cho tổng bình phương các phần dư là nhỏ nhất. Tức là sao cho càng gần với giá trị thực của Yi có thể được. Tìm sao cho: | BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG ECONOMETRICS Lê Anh Đức Khoa Toán kinh tế ĐH Kinh tế Quốc dân CHƯƠNG II: MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN, ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT . Phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS) . Các giả thiết cơ bản của phương pháp OLS . Độ chính xác của các ước lượng OLS . Hệ số r2 đo độ phù hợp của hàm hồi quy mẫu . Phân bố xác suất của Ui . Khoảng tin cậy và kiểm định giả thiết về các hệ số hồi quy . Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy, phân tích hồi quy và phân tích phương sai . Phân tích hồi quy và dự báo . Trình bày kết quả phân tích hồi quy . Thí dụ . Phương pháp bình phương nhỏ nhất - OLS Nội dung của phương pháp OLS Xét mô hình hồi quy đơn dạng tuyến tính PRF: E(Y/Xi) = 1 + 2 Xi PRM: Yi = 1 + 2 Xi + Ui Với mẫu W = {(Xi, Yi), i = 1÷ n} tìm được một ước lượng điểm của PRF SRF: SRM: Đồ thị X1 X2 X3 X4 e4 e3 e2 e1 SRF Y X Nội dung của phương pháp OLS là tìm các ước lượng điểm sao cho tổng bình phương các phần dư là nhỏ nhất. Tức là sao cho càng gần với giá trị thực của Yi có thể được. Tìm sao cho: Ta có Ta cần tìm sao cho Các hệ số là nghiệm của hệ phương trình sau Ký hiệu Khi đó Ký hiệu Khi đó Các hệ số là các ước lượng của được tính bằng phương pháp OLS - gọi là các ước lượng OLS 2. Các tính chất của các ước lượng OLS Đối với Tính chất 1: với mỗi tệp số liệu mẫu thì xác định một duy nhất (?). Tính chất 2: là các ước lượng của và là các đại lượng ngẫu nhiên, với mỗi mẫu khác nhau thì chúng có giá trị khác nhau. Đối với SRF Tính chất 1: SRF đi qua điểm trung bình mẫu Tính chất 2: Trung bình số học của các giá trị ước lượng bằng trung bình mẫu Tính chất 3: Tổng các phần dư bằng không Tính chất 4: Các phần dư không tương quan với các giá trị ước lượng được Tính chất 5: Các phần dư không tương quan với các giá trị của biến giải thích Các hệ số là các ước lượng điểm của được tìm bằng phương pháp OLS. Chất lượng của chúng phụ thuộc vào các yếu tố sau: - Dạng hàm của mô hình lựa chọn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TAILIEUCHUNG - Chia sẻ tài liệu không giới hạn
Địa chỉ : 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam
Website : tailieuchung.com
Email : tailieuchung20@gmail.com
Tailieuchung.com là thư viện tài liệu trực tuyến, nơi chia sẽ trao đổi hàng triệu tài liệu như luận văn đồ án, sách, giáo trình, đề thi.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền nội dung tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên, nếu phát hiện thấy tài liệu xấu hoặc tài liệu có bản quyền xin hãy email cho chúng tôi.
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.