TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Xếp hạng các mô hình Value at Risk trong dự báo rủi ro danh mục

Bài nghiên cứu tiến hành đánh giá và xếp hạng một số mô hình kinh tế lượng phổ biến trên thế giới trong việc ước lượng VaR. Qua đó, nhằm cung cấp thêm bằng chứng thực nghiệm trong việc đánh giá đâu là mô hình dự báo rủi ro danh mục tốt nhất. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THANH PHÚ XẾP HẠNG CÁC MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG DỰ BÁO RỦI RO DANH MỤC LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp. Hồ Chí Minh Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THANH PHÚ XẾP HẠNG CÁC MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG DỰ BÁO RỦI RO DANH MỤC Chuyên ngành TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS. TS. LÊ PHAN THỊ DIỆU THẢO Tp. Hồ Chí Minh Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn Thạc sĩ Kinh tế với đề tài Xếp hạng các mô hình Value at Risk trong dự báo rủi ro danh mục là công trình nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của PGS. TS. Lê Phan Thị Diệu Thảo. Các số liệu kết quả trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về nội dung tôi đã trình bày trong luận văn này. TP. HCM tháng 5 năm 2015 Tác giả Nguyễn Thanh Phú MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ CHƢƠNG 1 GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI. 1 . Lý do chọn đề tài . 1 . Mục tiêu nghiên cứu . 1 . Nội dung nghiên cứu . 2 . Phƣơng pháp nghiên cứu . 2 . Phạm vi nghiên cứu. 2 . Ý nghĩa đề tài . 3 . Kết cấu của bài nghiên cứu . 3 CHƢƠNG 2 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ VaR . 5 . Tổng quan về Value at Risk VaR . 5 . Khái niệm VaR . 5 . Sự phát triển của VaR trong quản trị rủi ro . 5 . Một số đặc điểm của VaR . 6 . Các thông số ảnh hưởng đến VaR . 6 . Các cách tiếp cận các mô hình VaR . 8 . Cách tiếp cận Phi tham số Nonparametric . 8 Mô hình Mô phỏng Quá khứ Historical Simulation . 8 Mô hình mô phỏng Monte Carlo . 9 . Cách tiếp cận tham số . 10 Mô hình Riskmetrics . 10 Mô hình Phương sai-Hiệp phương sai Variance-Covariance . 11 Mô hình GARCH. 12 Mô hình EGARCH . 13 . Cách tiếp cận bán tham số . 13 Mô hình CAViaR thích nghi CAViaR Adaptive . 14 Mô hình Giá trị tuyệt đối đối xứng .

• Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
• Luận văn Thạc sĩ
• Tài chính ngân hàng
• Luận văn Thạc sĩ Kinh tế
• Mô hình Value at Risk
• Dự báo rủi ro
• Tổ chức tín dụng
• Luận văn thạc sĩ kế toán
• Mô hình tổ chức kế toán
• Tóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh
• Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh
• Luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng
• Kiểm soát nội bộ tín dụng
• Tóm tắt luận văn thạc sĩ kinh doanh
• Kiểm soát tín dụng
• Quản lý thu bảo hiểm xã hội
• Quản lý thu bảo hiểm
• Kiểm soát nội bộ chi phí
• Kiểm soát nội bộ
• Báo cáo bảo vệ luận văn thạc sĩ
• Bảo vệ luận văn thạc sĩ
• Giải trình sau bảo vệ luận văn thạc sĩ
• Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ
• Đánh giá luận văn thạc sĩ
• Cách viết luận văn thạc sĩ
• Luận văn thạc sĩ lí luận
• Phương pháp dạy học văn
• Cách trình bày luận văn
• Kỹ năng trình bày luận văn thạc sĩ
• Luận văn kinh tế nông nghiệp
• Luận văn thạc sĩ nông nghiệp
• Luận văn phát triển kinh tế hộ
• Luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp
• Luận văn thạc sĩ thạc sĩ Lịch sử
• Luận văn thạc sĩ lý luận chính trị
• Luận văn lịch sử ĐCS Việt Nam
• Đề tài ĐCS Việt Nam
• Luận văn chính trị
• Luận văn sư phạm lịch sử
• Đề tài chiến tranh du kích ở Đăk Lăk
• Tóm tắt luận văn thạc sĩ khoa học xã hội
• Tóm tắt luận văn thạc sĩ khoa học nhân văn
• Luận văn thạc sĩ khoa học nhân văn
• Luận văn thạc sĩ khoa học xã hội
• Thơ Tản Đà
• Thơ Trần Tuấn Khải
• Luận văn Thạc sĩ Ngữ văn
• Luận văn Thạc sĩ ngành Văn học nước ngoài
• Luận văn Thạc sĩ ngành Văn học Trung Quốc
• Nghệ thuật trong Tây Du Ký
• Tây Du Ký
• Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ
• Luận văn Thạc sĩ ngành Văn học Việt Nam
• Đặc điểm ký Nguyễn Ái Quốc
• Thể loại ký
• Thơ văn Nguyễn Ái Quốc
• Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn
• Nhà nho ẩn sĩ
• Tố chức ẩn sĩ của Đào Uyên Minh
• Tố chức ẩn sĩ của Nguyễn Bỉnh Khiêm
• Luận văn Thạc sĩ Sư phạm Ngữ văn
• Sư phạm Ngữ văn
• Phương pháp dạy học môn Ngữ văn
• Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc
• Biện pháp tạo hứng thú trong dạy học
• Luận văn kinh tế quốc tế
• Đề tài hội nhập kinh tế Việt Nam
• Luận văn thạc sĩ kinh tế tài chính
• Đề tài dịch vụ tín dụng ngân hàng
• Luận văn ngân hàng thương mại
• Đề tài tài trợ tín dụng cho doanh nghiệp
• Đề tài tín dụng ngân hàng
• Luận văn cao học
• Đề tài quản trị kinh doanh
• Kiểm soát tín dụng tại ngân hàng
• Luận văn quản trị kinh doanh