TAILIEUCHUNG - Handbook of Economic Forecasting part 14

Handbook of Economic Forecasting part 14. Research on forecasting methods has made important progress over recent years and these developments are brought together in the Handbook of Economic Forecasting. The handbook covers developments in how forecasts are constructed based on multivariate time-series models, dynamic factor models, nonlinear models and combination methods. The handbook also includes chapters on forecast evaluation, including evaluation of point forecasts and probability forecasts and contains chapters on survey forecasts and volatility forecasts. Areas of applications of forecasts covered in the handbook include economics, finance and marketing | 104 . West standard results from Hansen 1982 can be extended to account for parameter estimation in out of sample tests of instrument residual orthogonality when a fixed parameter estimate is used to construct the test. Christiano 1989 and most of the forecasting literature by contrast updates parameter estimate as forecasts progress through the sample. A general analysis was first presented in West 1996 who showed how standard results can be extended when a sequence of parameter estimates is used and for the mean of a general loss or utility function. Further explication of developments in inference about predictive ability requires me to start writing out some results. I therefore call a halt to the historical summary. The next section begins the discussion of analytical results related to the papers cited here. 3. A small number of nonnested models Part I Analytical results are clearest in the unusual in economics case in which predictions do not rely on estimated regression parameters an assumption maintained in this section but relaxed in future sections. Notation is as follows. The object of interest is Eft an m x 1 vector of moments of predictions or prediction errors. Examples include MSPE mean prediction error mean absolute prediction error covariance between one model s prediction and another model s prediction error mean utility or profit and means of loss functions that weight positive and negative errors asymmetrically as in Elliott and Timmermann 2003 . If one is comparing models then the elements of Eft are expected differences in performance. For MSPE comparisons and using the notation of the previous section for example Eft Ee2t - Ee2t. As stressed by Diebold and Mariano 1995 this framework also accommodates general loss functions or measures of performance. Let Egit be the measure of performance of model i - perhaps MSPE perhaps mean absolute error perhaps expected utility. Then when there are two models m 1 and Eft Eg1t - Eg2t. We have a .

• Quản lý Nhà nước
• Phương pháp dự báo kinh tế
• dự báo các mô hình
• dự báo với các cấu trúc dữ liệu khác nhau
• ứng dụng của phương pháp dự báo
• ứng dụng trong kinh tế
• tài chính và tiếp thị
• Đề cương học phần
• mô hình dự báo kinh tế
• Mô hình dự báo xã hội
• Bài toán dự báo kinh tế
• Dự báo trên chuỗi thời gian
• Bài giảng Dự báo
• Dự báo kinh tế
• Tổng quan về dự báo
• Sai số dự báo
• Phân loại dự báo
• Phương pháp định tính
• Phương pháp định lượng
• Phương pháp dự báo đơn giản
• Phương pháp phân tích chuỗi thời gian
• Phân tích chuỗi thời gian
• Phương pháp làm mịn dữ liệu
• Kinh tế lượng
• Nhập môn Kinh tế lượng
• Ứng dụng kinh tế lượng
• Dự báo kinh tế lượng
• Phương pháp dự báo chuỗi thời gian
• Giá trị dự báo
• Bài giảng Kinh tế quản lý công nghiệp
• Kinh tế và quản lý công nghiệp
• Kinh tế học
• Dự báo lượng cầu
• Vai trò của dự báo kinh doanh
• Dự báo kinh doanh
• Các phương pháp dự báo lượng cầu
• Kinh tế quản lý
• Bài giảng Kinh tế quản lý
• Phương pháp dự báo
• Vai trò dự báo
• Kỹ thuật dự báo
• Hệ thống dự báo
• Kinh tế học quản lý
• Dự báo trong kinh doanh
• Nhu cầu dự báo
• Lựa chọn phương pháp dự báo
• Đo lường độ chính xác dự báo
• Phần mền dự báo
• Bài giảng Phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế
• Phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế
• Phương pháp thống kê hồi quy
• Phương pháp kinh tế lượng
• Mô hình hồi quy
• Điều kiện mô hình hồi quy
• Bài giảng Kinh tế học quản lý
• Nguồn dữ liệu