TAILIEUCHUNG - Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 8: Tự tương quan (16 tr)

Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 8: Tự tương quan" trình bày: Bản chất và nguyên nhân của tự tương quan, một số khái niệm về lược đồ tự tương quan, ước lượng OLS khi có tự tương quan, hậu quả của việc sử dụng phương pháp OLS khi có tự tương quan,. . | Chương 8 TỰ TƯƠNG QUAN I. Bản chất và nguyên nhân của tự tương quan Tự tương quan Là sự tương quan giữa các thành phần của chuỗi các quan sát theo thời gian hay không gian. Nếu có tự tương quan giữa các sai số ngẫu nhiên thì Cov Ui Uj 0 i j Nguyên nhân a Nguyeân nhaân khaùch quan Tính chaát quaùn tính cuũa daõy soá lieãu Hieăn tốôĩng maĩng nheãn ÍHieãn tốôĩngfceã_ _ b Nguyên nhân chủ quan Xử lý số liệu Sai lầm do lập mô hình II. Một số khái niệm về lược đồ tự tương quan Xét mô hình sau đây với số liệu thời gian Yt Pi P2Xt Ut -Nếu Ut pUt-1 st -1 p 1 a Trong đó 8t thỏa các giả thiết của mô hình hồi qui tuyến tính cổ điển E gt 0 Vt Var st ơ2 Vt Cov st 8t 0 t t

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TAILIEUCHUNG - Chia sẻ tài liệu không giới hạn
Địa chỉ : 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam
Website : tailieuchung.com
Email : tailieuchung20@gmail.com
Tailieuchung.com là thư viện tài liệu trực tuyến, nơi chia sẽ trao đổi hàng triệu tài liệu như luận văn đồ án, sách, giáo trình, đề thi.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền nội dung tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên, nếu phát hiện thấy tài liệu xấu hoặc tài liệu có bản quyền xin hãy email cho chúng tôi.
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.