TAILIEUCHUNG - Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 2 (Phần 2)

Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 2 (Phần 2) trình bày về "Kiểm định mô hình hồi quy". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Các đại lượng ngẫu nhiên, các khoảng tin cậy, kiểm định giả thiết về hệ số hồi quy, kiểm định sự phù hợp của mô hình. | III. Ki M ð NH MÔ HÌNH H I QUY 1. Các ñ i lư ng ng u nhiên a. ð i lư ng ng u nhiên Ui Theo gi thi t c a phương pháp OLS, Ui là ñ i lư ng ng u nhiên có giá tr trung bình b ng 0 và phương sai không thay ñ i Gi s Ui ~ N(0,σ2) Chương 2 MÔ HÌNH H I QUY HAI BI N (ph n 2) Khi ñó σ2 ñư c g i là phương sai c a t ng th , r t khó tính ñư c nên thư ng ñư c ư c lư ng b ng phương sai m u ˆ σ2 = ∑ ei2 n−2 III. Ki M ð NH MÔ HÌNH H I QUY = RSS n−2 2 1 2 ˆ β 2 ~ N (β 2 , σ βˆ ) 2 N(β1+β2Xi,σ2) ~ 2 2 ˆ β1 ~ N ( β1 , σ βˆ ) Gi s : Nên Yi n−2 1 N(0,σ2) ~ i ˆ ˆ Vì sao β1 , β 2 là các ñ i lư ng ng u nhiên ? Yi = β1 + β 2 X i + U i Ui i 1. Các ñ i lư ng ng u nhiên ˆ ˆ b. ð i lư ng ng u nhiên β , β a. ð i lư ng ng u nhiên Ui Vì ∑ (Y − Yˆ ) III. Ki M ð NH MÔ HÌNH H I QUY 1. Các ñ i lư ng ng u nhiên Ta có = σ Trong ñó 2 ˆ β 1 là phương sai c a ˆ β1 2 ˆ σ βˆ là phương sai c a β 2 2 III. Ki M ð NH MÔ HÌNH H I QUY III. Ki M ð NH MÔ HÌNH H I QUY 1. Các ñ i lư ng ng u nhiên V i 2 σ βˆ = 1 ∑X n(∑ X − nX 2 σ βˆ = 2 2 i 2 i ∑X 2 ˆ se( β1 ) = σ βˆ 2 ) σ2 ≈ σ 2 2 i − nX 2 ≈ 1. Các ñ i lư ng ng u nhiên ∑X n ( ∑ X − nX 2 i 2 i ∑X ñ l ch chu n c a ñ l ch chu n c a 2 ) ˆ σ 2 i − nX 2 2 ˆ Vì : β1 ≈ N ( β1 , σ βˆ ) ˆ β 2 ≈ N ( β 2 , σ 2ˆ ) 1 β2 2 ˆ β1 1 2 ˆ se( β 2 ) = σ βˆ 2 ˆ σ2 ˆ β2 ˆ β1 − β1 ≈ N (0,1) ˆ se( β1 ) Nên : ˆ β2 − β2 ≈ N (0,1) ˆ se( β 2 ) Nhưng do σ ư c lư ng b ng σ 2 d n ñ n ˆ 2 ˆ β1 − β1 ≈ T (n − 2) ˆ se( β1 ) ˆ β2 − β2 ≈ T (n − 2) ˆ se( β 2 ) V i T(n-2) là phân ph i TStudent v i b c t do (n-2) III. Ki M ð NH MÔ HÌNH H I QUY ð th phân ph i c a th ng kê t 2. Các kho ng tin c y a. Kho ng tin c y c a β2 f(t) ˆ β − β2 Ta có t = 2 ≈ T (n − 2) ˆ se( β 2 ) Gi s ta mu n xây d ng m t kho ng giá tr c a β2 v i ñ tin c y (1-α) . Ví d (1-α) = 95% hay 0,95 α/2 α/2 -t t α/2 α/2 -4 III. Ki M ð NH MÔ HÌNH H I QUY -3 -2 -1 0 t 1 2 3 4 III. Ki M ð NH MÔ HÌNH H I QUY 2. Các kho ng tin c y 2. Các kho ng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TAILIEUCHUNG - Chia sẻ tài liệu không giới hạn
Địa chỉ : 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam
Website : tailieuchung.com
Email : tailieuchung20@gmail.com
Tailieuchung.com là thư viện tài liệu trực tuyến, nơi chia sẽ trao đổi hàng triệu tài liệu như luận văn đồ án, sách, giáo trình, đề thi.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền nội dung tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên, nếu phát hiện thấy tài liệu xấu hoặc tài liệu có bản quyền xin hãy email cho chúng tôi.
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.